Sciences sociales et humaines; Économie et politique
William J. McCausland
Théories en économie
- Professeur agrégé
-
Faculté des arts et des sciences - Département de sciences économiques
Pavillon Lionel-Groulx, local C6046
Autre courriel :
william.mccausland@cirano.qc.ca
(Travail)
Portrait
Expertise de recherche
Ses recherches actuelles portent sur l’application de l’économétrie bayésienne pour analyser les séries chronologiques en économie et en finance, la demande des consommateurs et des entreprises, le choix discret dans les expériences et le comportement des sujets dans les expériences de jeux répétés.
Affiliations et responsabilités
Affiliations de recherche
Enseignement et encadrement
Enseignement
Cours siglés (session en cours uniquement)
Programmes
Encadrement
Thèses et mémoires dirigés (dépôt institutionnel Papyrus)
2021
Essays on bayesian analysis of state space models with financial applications
Diplômé(e) : Gingras, Samuel
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2018
Modèle espace-état : estimation bayésienne du NAIRU américain
Diplômé(e) : Djolaud, Guy Arnold
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M.A.
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M.A.
2017
Three essays in macro-finance, international economics and macro-econometrics
Diplômé(e) : Kemoe, Laurent
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2016
The responsiveness of government revenue to marginal tax rates
Diplômé(e) : Barrett, Ian
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2015
Identification des mesures d’inégalité dans les modèles de sélection
Diplômé(e) : Kédagni, Désiré
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2012
Estimation of State Space Models and Stochastic Volatility
Diplômé(e) : Miller Lira, Shirley
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2009
Une méthode d'inférence bayésienne pour les modèles espace-état affines faiblement identifiés appliquée à une stratégie d'arbitrage statistique de la dynamique de la structure à terme des taux d'intérêt
Diplômé(e) : Blais, Sébastien
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Projets
Projets de recherche
2020
- 2023
Subvention de déphasage_Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ)
Co-chercheurs :
Immo Schott
,
Sean Horan
,
Deniz Dizdar
,
Vasia Panousi
,
Guillaume Sublet
,
Laurent J. Lewis
,
Bariş Kaymak
,
Massimiliano Amarante
,
Yves Sprumont
,
René Garcia
,
Michael Huberman
,
Marine Carrasco
,
Walter Bossert
,
William J. McCausland
,
Lars Ehlers
,
Andriana Bellou
,
Nicolas Klein
,
Raphaël Godefroy
,
Julien Bengui
,
Guy Lacroix
,
Markus Herrmann
,
Robert D Cairns
,
Victoria Zinde-Walsh
,
John W Galbraith
,
Ngo Van Long
,
Russell Davidson
,
Adrian Vetta
,
Francisco Alvarez-Cuadrado
,
Markus Poschke
,
Erin Strumpf
,
Samuel Harper
,
Arijit Kumar Nandi
,
Daniel Barczyk
,
Sophie Bernard
,
Simon Van Norden
,
Hafedh Bouakez
,
Hassan Benchekroun
,
Jorgen Hansen
,
Eferosyni Diamantoudi
,
Wen Fang Xie
,
Ming Li
,
Paul Gomme
,
Tatyana Koreshkova
,
Damba Lkhagvasuren
,
Dovonon Prosper
,
Xie Huan
,
Patrick Richard
,
Taoufik Bouezmani
,
Martino Pelli
,
Matthieu Chemin
,
Pierre-Carl Michaud
,
Rohan Dutta
,
Fabian Lange
,
Jean-Marie Dufour
,
Silvia Goncalves
,
Francesco Amodio
,
Leonardo Baccini
,
Rui Castro
,
Saraswata Chaudhuri
,
Laura Lasio
,
Francisco Ruge
,
Nathan Yang
,
Hiroki Watanabe
Sources de financement :
FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention :
PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques - Subvention de déphasage
2014
- 2021
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ)
Co-chercheurs :
Gérard Gaudet
,
Joshua Lewis
,
Michel Poitevin
,
Bariş Kaymak
,
Marc Henry
,
Massimiliano Amarante
,
Yves Sprumont
,
Francisco Ruge-Murcia
,
Michael Huberman
,
Marine Carrasco
,
Walter Bossert
,
Rui Castro
,
Sílvia Gonçalves
,
William J. McCausland
,
Lars Ehlers
,
Andriana Bellou
,
Ilze Kalnina
,
Vikram Manjunath
,
Nicolas Klein
,
Raphaël Godefroy
,
Julien Bengui
,
Sebastian Stumpner
,
Immo Schott
,
Sean Horan
,
Deniz Dizdar
,
Vasia Panousi
,
Mathieu Marcoux
,
Christopher Raphael Rauh
,
Robert D Cairns
,
Victoria Zinde-Walsh
,
John W Galbraith
,
Ngo Van Long
,
Russell Davidson
,
Licun Xue
,
Francisco Alvarez-Cuadrado
,
Markus Poschke
,
Erin Strumpf
,
Daniel Barczyk
,
Simon Van Norden
,
Hassan Benchekroun
,
Nikolay Gospodinov
,
Jorgen Hansen
,
Eferosyni Diamantoudi
,
Ming Li
,
Dipjyoti Majumdar
,
Szilvia Papai
,
Paul Gomme
,
Tatyana Koreshkova
,
Damba Lkhagvasuren
,
Dovonon Prosper
,
Artem Chneerov
,
Xie Huan
,
David Fuller
,
Patrick Richard
,
Taoufik Bouezmani
,
Martino Pelli
,
Pierre Lasserre
,
Matthieu Chemin
,
Charles Séguin
,
Rohan Dutta
,
Fabian Lange
,
Jian Li
,
Theodore Papageorgiou
,
Jean-Marie Dufour
Sources de financement :
FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention :
PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques
2012
- 2017
BAYESIAN COMPARISON OF RANDOM CHOICE AND RANDOM UTILITY MODELS
Chercheur principal :
A.A. J Marley
Co-chercheurs :
William J. McCausland
Sources de financement :
CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-Subvention Savoir
2008
- 2015
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ)
Chercheur principal :
Emanuela Cardia
Co-chercheurs :
Marcel Boyer
,
Alessandro Riboni
,
Gérard Gaudet
,
Sidartha Gordon
,
Onur Ozgur
,
Michel Poitevin
,
Jean Marie Dufour
,
Bariş Kaymak
,
Marc Henry
,
Massimiliano Amarante
,
Yves Sprumont
,
René Garcia
,
Francisco Ruge-Murcia
,
Michael Huberman
,
Marine Carrasco
,
Benoit Perron
,
Walter Bossert
,
Rui Castro
,
Sílvia Gonçalves
,
William J. McCausland
,
Lars Ehlers
,
Lyndon Moore
,
Andriana Bellou
,
Ilze Kalnina
,
Vikram Manjunath
,
Nicolas Klein
,
Raphaël Godefroy
,
Julien Bengui
,
Robert D Cairns
,
Victoria Zinde-Walsh
,
John W Galbraith
,
Ngo Van Long
,
Russell Davidson
,
Licun Xue
,
James Engel-Warnick
,
Francisco Alvarez-Cuadrado
,
Markus Poschke
,
Erin Strumpf
,
Daniel Barczyk
,
Simon Van Norden
,
Éric Jacquier
,
Hassan Benchekroun
,
Nikolay Gospodinov
,
Jorgen Hansen
,
Eferosyni Diamantoudi
,
Ming Li
,
Dipjyoti Majumdar
,
Szilvia Papai
,
Paul Gomme
,
Tatyana Koreshkova
,
Artem Prokhorov
,
Damba Lkhagvasuren
,
Dovonon Prosper
,
Artem Chneerov
,
Xie Huan
,
David Fuller
,
Pierre Lasserre
,
Matthieu Chemin
,
Maxim Sinitsyn
,
Dhanoos Sutthiphisal
,
Takashi Kunimoto
,
Jennifer Hunt
,
Rohan Dutta
,
Fabian Lange
,
Jian Li
Sources de financement :
FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention :
PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques
Rayonnement
Publications et communications
Publications
- «The HESSIAN Method for models with leverage-like effects», Journal of Financial Econometrics 13, 2015, 722-755 (avec Barnabé Djegnéné)
- «Bayesian inference and model comparison for random choice structures», Journal of Mathematical Psychology, 62-63, 2014, 33-46 (avec A.A.J. Marley).
- «Prior Distributions for Random Choice Structures», Journal of Mathematical Psychology, 57, 2013, 78-93 (avec A.A.J. Marley).
- «The HESSIAN Method (Highly Efficient State Smoothing, In A Nutshell)», Journal of Econometrics 168, 2012, 189-206.
- «Simulation Smoothing for State–space Models: A Computational Efficiency Analysis», Computational Statistics & Data Analysis 55, 2011, 199-212 (avec Shirley Miller et Denis Pelletier).
- «Random Consumer Demand», Economica 76, 2009, 89-107.
- «On Bayesian Analysis and Computation for Functions with Monotonicity and Curvature Restrictions», Journal of Econometrics 142, 2008, 484-507.
- «Time Reversibility of Stationary Regular Finite-State Markov Chains», Journal of Econometrics 136, 2007, 303-318.
Disciplines
- Économie
- Finance
Champ d’expertise
- Économétrie bayésienne
- Séries chronologiques
- Modèles espace-état
- Économétrie financière
- Théorie de la décision