Sciences naturelles et génie
Manuel Morales
Théories et processus mathématiques
- Professeur agrégé
-
Faculté des arts et des sciences - Département de mathématiques et de statistique
André-Aisenstadt, local 4215
Autres courriels :
morales@dms.umontreal.ca
(Travail)
morales@crm.umontreal.ca
(Personnel)
Portrait
Expertise de recherche
Théorie des processus stochastiques. Processus de Lévy. Finance mathématique. Théorie du risque. Évaluation des produits dérivés. Sciences actuarielles.
Formation
- 2003 — Ph.D. — Actuariat (sciences mathématiques), Mathématiques appliquées — Concordia University
Affiliations et responsabilités
Affiliations de recherche
Unités de recherche
Directeur adjoint
Membre
Enseignement et encadrement
Encadrement
Thèses et mémoires dirigés (dépôt institutionnel Papyrus)
2021
European day-ahead electricity price forecasting
Diplômé(e) : Beaulne, Alexandre
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2018
Financial time series analysis with competitive neural networks
Diplômé(e) : Roussakov, Maxime
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2015
On the design of customized risk measures in insurance, the problem of capital allocation and the theory of fluctuations for Lévy processes
Diplômé(e) : Omidi Firouzi, Hassan
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2014
Estimation du modèle GARCH à changement de régimes et son utilité pour quantifier le risque de modèle dans les applications financières en actuariat
Diplômé(e) : Augustyniak, Maciej
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2013
A class of bivariate Erlang distributions and ruin probabilities in multivariate risk models
Diplômé(e) : Groparu-Cojocaru, Ionica
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2013
Some Applications of Markov Additive Processes as Models in Insurance and Financial Mathematics
Diplômé(e) : Ben Salah, Zied
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2012
Les processus additifs markoviens et leurs applications en finance mathématique
Diplômé(e) : Momeya Ouabo, Romuald Hervé
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2012
Densités de copules archimédiennes hiérarchiques
Diplômé(e) : Pham, David
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2011
Prédiction de l'attrition en date de renouvellement en assurance automobile avec processus gaussiens
Diplômé(e) : Pannetier Lebeuf, Sylvain
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2011
On some aspects of coherent risk measures and their applications
Diplômé(e) : Assa, Hirbod
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2010
Étude empirique de distributions associées à la Fonction de Pénalité Escomptée
Diplômé(e) : Ibrahim, Rabï
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2010
Les produits dérivés des marchés européens du carbone
Diplômé(e) : Godin, Frédéric
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2007
Convergence faible de processus de Lévy vers un processus hyperbolique généralisé pour l'évaluation d'options
Diplômé(e) : Joly, Louis-Philippe
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Projets
Projets de recherche
2022
- 2029
Centre de recherches mathématiques (CRM)
Chercheur principal :
Octavian Cornea
Co-chercheurs :
Luc Vinet
,
Christiane Rousseau
,
Sabin Lessard
,
François Perron
,
Sylvie Hamel
,
Gena Hahn
,
Marlène Frigon
,
Mireille Schnitzer
,
Karim Jerbi
,
Alexander Fribergh
,
Guillaume Lajoie
,
Margarida Carvalho
,
Florian Maire
,
Guy Wolf
,
Benjamin Seamone
,
Egor Shelukhin
,
Jacques Bélair
,
François Lalonde
,
Robert Gwyn Owens
,
Gilles Brassard
,
Alain Vinet
,
Michel Delfour
,
Yvan Saint Aubin
,
Manuel Morales
,
Alejandro Murua
,
Frédéric Dupont-Dupuis
,
Paul M Gauthier
,
Maciej Augustyniak
,
Manu Paranjape
,
Véronique Hussin
,
Fahima Nekka
,
Mylène Bédard
,
Christian Léger
,
Yoshua Bengio
,
Pierre Duchesne
,
Jun Li
,
Nadia El-Mabrouk
,
William Witczak-Krempa
,
Andrew Granville
,
Dana Schlomiuk
,
Iosif Polterovich
,
Hugo Chapdelaine
,
Matilde Lalin
,
Benoît Mâsse
,
Dimitrios Koukoulopoulos
,
Morgan Craig
,
Line Baribeau
,
Hélène Cossette
,
Christian Genest
,
Frédéric Gourdeau
,
Claude Levesque
,
Étienne Marceau
,
Thomas Joseph Ransford
,
Louis-Paul Rivest
,
Jean-Marie De Koninck
,
Javad Mashreghi
,
Thierry Duchesne
,
Alexandre Bureau
,
José Manuel Urquiza
,
Michael Lau
,
Jean-Philippe Lessard
,
Anne-Sophie Charest
,
Alexandre Girouard
,
Khader Khadraoui
,
Antonio Lei
,
Pengfei Guan
,
Xiaowen Chang
,
Prakash Panangaden
,
R Platt
,
Michael C. Mackey
,
John A Toth
,
Henri Darmon
,
Niky Kamran
,
Jacques Claude Hurtubise
,
Adrian Iovita
,
Peter Bartello
,
Eyal Goren
,
Dmitry Jakobson
,
Masoud Asgharian-Dastenael
,
Vojkan Jaksic
,
Daniel Tzvi Wise
,
Anthony Raymond Humphries
,
Frederic Guichard
,
Russell Steele
,
Erik P. Cook
,
Robert Brandenberger
,
Adrian Vetta
,
Erica Moodie
,
Keshav Dasgupta
,
Christophe Grova
,
David Stephens
,
Rustum Choksi
,
Abbas Khalili Mahmoudabadi
,
Gantumur Tsogtgerel
,
Johanna Neslehova
,
Jean-Christophe Nave
,
Paul François
,
Hamed Hatami
,
Anmar Khadra
,
Adam M. Oberman
,
Michael Yves Michel Pichot
,
Simon Gravel
,
Frédéric Lesage
,
Jean-Marc Lina
,
Vladimir Makarenkov
,
Alexander Maloney
,
Dana Louigi Addario-Berry
,
André Garon
,
Éric P. Marchand
,
Debbie Janice Dupuis
,
Yogendra Chaubey
,
Chantal David
,
José Garrido
,
Pawel Gora
,
John P. Harnad
,
Hershy Kisilevsky
,
Galia Dafni
,
D. Korotkin
,
Xiaowen Zhou
,
Marco Bertola
,
Arusharka Sen
,
Alexei Kokotov
,
Wei Sun
,
Cody Hyndman
,
Alina Stancu
,
Patrice Gaillardetz
,
Lea Popovic
,
André Dieter Bandrauk
,
Ibrahim Assem
,
Tomasz Kaczynski
,
Shiping Liu
,
Vasilisa Shramchenko
,
Maxime Descoteaux
,
Taoufik Bouezmani
,
François Bergeron
,
Steven P. Boyer
,
Srecko Brlek
,
Sorana Froda
,
Christophe Reutenauer
,
Roger Villemaire
,
Jean-François Renaud
,
Vestislav Apostolov
,
Steven Lu
,
Fabrice Larribe
,
Christophe Hohlweg
,
Abdoulaye Banire Diallo
,
Mathieu Boudreault
,
Geneviève Lefebvre
,
FRANCO SALIOLA
,
Alexandre Roch
,
Arthur Charpentier
,
Frédéric Rochon
,
Mathieu Pigeon
,
Bruno L. Rémillard
,
Alexandre Blondin-Massé
,
Benoit Larose
,
Thomas Brüstle
,
Richard Fournier
,
Linan Chen
,
Clement Hyvrier
,
Piotr Przytycki
,
Alfred Michel Grundland
,
Denis Talbot
,
Habib Benali
,
Frédéric Godin
,
Marcin Sabok
,
Yi Yang
,
Anne Mackay
,
Ting-Huei Chen
,
Aurélie Labbe
,
Mélina Mailhot
,
Alexandra Schmidt
,
Simon Philippe Caron-Huot
,
Laurent Charlin
,
Janosch Ortmann
,
Sarah Harrison
,
Tim Hoheisel
,
Jean Deteix
,
Jessica Lin
,
Michael Lipnowski
,
Giovanni Rosso
,
Thomas Hugh
,
Jean-Philippe Burelle
,
Julien Keller
,
Félix Camirand Lemyre
,
Marie-Pier Côté
,
Damir Kinzebulatov
,
Duncan McCoy
,
Klaus Herrmann
,
Felix Kwok
Sources de financement :
FRQNT/Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FQRNT)
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-(RS) Programme de regroupements stratégiques
2018
- 2025
NSERC CREATE Program on Machine Learning in Quantitative Finance and Business Analytics
Chercheur principal :
Manuel Morales
Co-chercheurs :
Fabian Bastin
,
Alain Tapp
,
Yoshua Bengio
,
Geneviève Gauthier
,
Erick Delage
,
Cody Hyndman
,
Marco Bijvank
,
Christine Lemieux
,
Yuri Levin
,
Jia Yuan Yu
,
Matthew Thompson
Sources de financement :
CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention :
PV118026-FONCER : Prog. formation orientée nouveauté, la collaboration et l'expérience en recherche
2020
- 2024
Statistical Arbitrage of Internationally Interlisted Stocks
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
SPIIE/Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada/Bourse
2018
- 2024
Beyond the Ruin Problem: Novel applications of Insurance Risk Models
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention :
PVX20965-(RGP) Programme de subvention à la découverte individuelle ou de groupe
2022
- 2023
Leveraging artificial intelligence to improve Environmental, Social, and Governance (ESG) data and assess the quality of ESG reports
Sources de financement :
CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention :
PVX81211-(I2IP) Programme De l'idée à l'innovation
2021
- 2023
Réseaux Mathematics for public health (MfPH)_Project 3_Risk Evaluation and Early Detection of Emerging Infectious Disease Outbreaks in Canada
Chercheur principal :
Vijayakumar Murty
Co-chercheurs :
Manuel Morales
Sources de financement :
CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-Initiative de modélisation des maladies infectieuses émergentes
2015
- 2023
CENTRE DE RECHERCHES MATHEMATIQUES (CRM)
Co-chercheurs :
Pavel Winternitz
,
Alfred Michel Grundland
,
Christiane Rousseau
,
Sabin Lessard
,
François Perron
,
Sylvie Hamel
,
Marlène Frigon
,
Karim Jerbi
,
Jacques Bélair
,
François Lalonde
,
Robert Gwyn Owens
,
Gilles Brassard
,
Alain Vinet
,
Michel Delfour
,
Yvan Saint Aubin
,
Manuel Morales
,
Paul M Gauthier
,
Manu Paranjape
,
Véronique Hussin
,
Fahima Nekka
,
Yoshua Bengio
,
Pierre Duchesne
,
Jiri Patera
,
Nadia El-Mabrouk
,
Louis-Pierre Arguin
,
Andrew Granville
,
Iosif Polterovich
,
Matilde Lalin
,
Dimitrios Koukoulopoulos
,
Maciej Augustyniak
,
Jun Li
,
William Witczak-Krempa
,
Mireille Schnitzer
,
Alexander Fribergh
,
Benjamin Seamone
,
Alejandro Murua
,
Laurent Charlin
,
Hélène Cossette
,
Christian Genest
,
Frédéric Gourdeau
,
Claude Levesque
,
Étienne Marceau
,
Pierre Mathieu
,
Thomas Joseph Ransford
,
Louis-Paul Rivest
,
Jean-Marie De Koninck
,
Javad Mashreghi
,
Thierry Duchesne
,
Alexandre Bureau
,
M'Hamed Lajmi Lakhal Chaieb
,
José Manuel Urquiza
,
Hugo Chapdelaine
,
Michael Lau
,
Alexandre Girouard
,
Khader Khadraoui
,
Antonio Lei
,
Pengfei Guan
,
Xiaowen Chang
,
Prakash Panangaden
,
Michael C. Mackey
,
John A Toth
,
Henri Darmon
,
Karl Peter Russell
,
Niky Kamran
,
Jacques Claude Hurtubise
,
Adrian Iovita
,
Peter Bartello
,
Eyal Goren
,
Dmitry Jakobson
,
Vojkan Jaksic
,
Daniel Tzvi Wise
,
Anthony Raymond Humphries
,
Frederic Guichard
,
Russell Steele
,
Erik P. Cook
,
Robert Brandenberger
,
Adrian Vetta
,
Erica Moodie
,
Keshav Dasgupta
,
Christophe Grova
,
Bruce Shepherd
,
David Stephens
,
Gantumur Tsogtgerel
,
Johanna Neslehova
,
Jean-Christophe Nave
,
Johannes Walcher
,
Paul François
,
Hamed Hatami
,
Anmar Khadra
,
Adam M. Oberman
,
Michael Yves Michel Pichot
,
Frédéric Lesage
,
Jean-Marc Lina
,
Alexander Maloney
,
Dana Louigi Addario-Berry
,
André Fortin
,
André Garon
,
Dominique Pelletier
,
Éric P. Marchand
,
Debbie Janice Dupuis
,
Syed Ali
,
Yogendra Chaubey
,
Christopher Cummins
,
Chantal David
,
Eusebius Jacobus Doedel
,
José Garrido
,
Pawel Gora
,
Richard Hall
,
John P. Harnad
,
Hershy Kisilevsky
,
Galia Dafni
,
D. Korotkin
,
Xiaowen Zhou
,
Benoit Larose
,
Marco Bertola
,
Alexei Kokotov
,
Wei Sun
,
Cody Hyndman
,
Alina Stancu
,
Patrice Gaillardetz
,
Lea Popovic
,
André Dieter Bandrauk
,
Ibrahim Assem
,
Tomasz Kaczynski
,
Shiping Liu
,
Virginie Charette
,
Vasilisa Shramchenko
,
Maxime Descoteaux
,
Anne Bergeron
,
François Bergeron
,
Steven P. Boyer
,
Srecko Brlek
,
Sorana Froda
,
Christophe Reutenauer
,
Roger Villemaire
,
Jean-François Renaud
,
Vestislav Apostolov
,
Steven Lu
,
Pedro Peres-Neto
,
Christophe Hohlweg
,
Mathieu Boudreault
,
Geneviève Lefebvre
,
FRANCO SALIOLA
,
Alexandre Roch
,
Frédéric Rochon
,
Karim Oualkacha
,
Mark Powell
,
Bruno L. Rémillard
,
Alexandre Blondin-Massé
,
Thomas Brüstle
,
Richard Fournier
,
Linan Chen
,
Clement Hyvrier
,
Payman Kassaei
,
Piotr Przytycki
,
Denis Talbot
,
Jean-François Coeurjolly
,
Frédéric Godin
,
Marcin Sabok
,
Yi Yang
,
Anne Mackay
,
Paramita Saha Chaudhuri
,
Jérôme Vétois
,
Ting-Huei Chen
,
Aurélie Labbe
Sources de financement :
FRQNT/Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FQRNT)
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-(RS) Programme de regroupements stratégiques
2022
Machine Learning and AI for the Global Futures Markets
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
MITACS Inc.
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2021
- 2022
Development of Machine Learning Methods to Improve ESG Scores and Responsible Investment Decisions
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
MITACS Inc.
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2021
- 2022
Fraud Detection in Derivatives Market using Deep Unsupervised Anomaly Detection and NLP
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
MITACS Inc.
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2021
- 2022
Anomaly detection to identify insider threats in the banks and companies
Chercheur principal :
Manuel Morales
Co-chercheurs :
Samir R. Das
Sources de financement :
MITACS Inc.
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2021
Anonymisation et désensibilisation de données
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
MITACS Inc.
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2021
Futures First Algorithmic Derivatives Trading
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
MITACS Inc.
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2020
- 2021
Supplément COVID-19 CRSNG_Beyond the Ruin Problem: Novel applications of Insurance Risk Models
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-Supplément à l’appui des étudiants, des stagiaires postdoctoraux et du personnel de
soutien à la recherche COVID-19
2020
- 2021
Deep Unsupervised Anomaly Detection in Options Markets
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
MITACS Inc.
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2020
Apogée Canada fonds d'excellence en recherche // Programme de démarrage de projets de recherche collaborative Holt Accelerator
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
SPIIE/Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada/Projet recherche collaborative
2020
Programme de démarrage de projet de recherche collaborative d'Axionable
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
SPIIE/Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada/Fonds démarrage et opération
2020
Axionable_Prog de démarrage de projets de rech collaborative avec les membres insustriels d'IVADO_PROJET DE DÉTECTION DE TRANSACTIONS ANORMALES DANS LE MARCHÉ DES OPTIONS
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
Axionable Canada inc.
Programmes de subvention :
2018
- 2020
Apogée Canada fonds d'excellence en recherche / Compte pour le paiement des salaires de Gabriel Yergeau
Chercheur principal :
Manuel Morales
Co-chercheurs :
Marie-Josée Hébert
Sources de financement :
SPIIE/Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada/Bourse
2019
Conception d’analytique avancée à la Banque Nationale (BNC) / Stagiaire(s) : Megan Cao, Amirreza Mafi, Marzieh Mehdizadeh, Mohamed Abdelsalam, Farnaz Arezi
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
MITACS Inc.
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2018
- 2019
Investment Portfolio Design and Optimal Execution of Automated Trading Strategies : An Exploratory Research Program.
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
MITACS Inc.
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2018
- 2019
Modeling regime changes to improve portfolio diversification and performance
Chercheur principal :
Maciej Augustyniak
Co-chercheurs :
Manuel Morales
Sources de financement :
MITACS Inc.
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2018
- 2019
Machine Learning Strategies in the Physical North American Power Markets / Stagiaire(s) : Marie-Ève Malette
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
MITACS Inc.
,
MITACS Inc.
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
,
PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2017
- 2019
Application des méthodes d'apprentissage machine au problème d'inventaire dans les stratégies algorithmiques à haute fréquence: Une approche via un simulateur du marché.
Chercheur principal :
Manuel Morales
Co-chercheurs :
Fabian Bastin
2017
- 2019
Application des méthodes d'apprentissage machine au problème d'inventaire dans les stratégies algorithmiques à haute fréquence: Une approche via un simulateur du marché
Chercheur principal :
Manuel Morales
2017
- 2019
Credit Card Fraud Detection Using Machine Learning.
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
PROMPT
,
CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
,
Banque nationale du Canada
,
MITACS Inc.
Programmes de subvention :
,
PVX20973-(RDC-CRD) Partenariat de recherche / Subvention de recherche et développement coopérative
,
,
PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2013
- 2019
DESIGNING TAILOR-MADE RISK MEASURES FOR INSURANCE AND FINANCIAL APPLICATIONS
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention :
PVX20965-(RGP) Programme de subvention à la découverte individuelle ou de groupe
2018
Credit Card Fraud Detection Using Machine Learning
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
Banque nationale du Canada
Programmes de subvention :
2017
- 2018
Méthodes de prévision non-paramétriques dans la modélisation des prix d’électricité et leurs applications au dseign des portefeuilles optimaux des contracts day-ahead»
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
PROMPT
Programmes de subvention :
2017
- 2018
Méthodes de prévision non-parametriques dans la modélisation des prix d'électricité et leurs applications au design des portefeuilles optimaux des contrats "day-ahead"
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
,
Canadian Wood Products
Programmes de subvention :
PVX20973-(RDC-CRD) Partenariat de recherche / Subvention de recherche et développement coopérative
,
2017
- 2018
Méthodes de prévision non-parametriques dans la modélisation des prix d'électricité et leurs applications au design des portefeuilles optimaux des contrats "day-ahead"
Chercheur principal :
Manuel Morales
2017
Automated Transaction Classification Using Machine Learning Algorithm.
Chercheur principal :
Manuel Morales
Co-chercheurs :
Maciej Augustyniak
Sources de financement :
MITACS Inc.
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2017
Automated Transaction Classification Using Machine Learning Algorithm.
Chercheur principal :
Maciej Augustyniak
Co-chercheurs :
Manuel Morales
Sources de financement :
MITACS Inc.
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2017
Exploring Optimal Trading Rules in a High-Frequency Portfolio
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
MITACS Inc.
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2017
Implementing Factor Models in Investment Management.
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
MITACS Inc.
,
Ministère Économie et Innovation
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
,
PVXXXXXX-Prog. soutien rech (PSR v1B): Soutien à des projets rech. (Mitacs)
2017
Implementing Factor Models in Investment Management.
Chercheur principal :
Manuel Morales
2015
- 2017
Évaluation de la performance et l'impact de marché d'une stratégie "market making" à haute fréquence avec un simulateur de bourse.
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
,
Banque nationale du Canada
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-(EGP2) Programme de subvention d'engagement partenarial Plus
,
2016
Conception et implémentation d'un modèle d'évaluation pour les prix des contrats à terme dans les marchés d'électricité
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention :
PV128974-(EGP) Programme de subvention d'engagement partenarial
2015
- 2016
Conception d'un modèle de simulateur de bourse et son application dans le ''trading'' algorithmique: le défi de la réplication de la microstructure des marchés à haute fréquence
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention :
PV128974-(EGP) Programme de subvention d'engagement partenarial
2008
- 2016
CENTRE DE RECHERCHES MATHEMATIQUES (CRM)
Chercheur principal :
Luc Vinet
Co-chercheurs :
Pavel Winternitz
,
Christiane Rousseau
,
Sabin Lessard
,
François Perron
,
Sylvie Hamel
,
Gena Hahn
,
Marlène Frigon
,
Jacques Bélair
,
François Lalonde
,
Robert Gwyn Owens
,
Gilles Brassard
,
Michel Delfour
,
Yvan Saint Aubin
,
Manuel Morales
,
Jonathan Taylor
,
Paul M Gauthier
,
Manu Paranjape
,
Véronique Hussin
,
Fahima Nekka
,
Christian Léger
,
Jean-François Angers
,
Yoshua Bengio
,
Pierre Duchesne
,
Anne Bourlioux
,
Abraham Broer
,
Jiri Patera
,
Nadia El-Mabrouk
,
Andrew Granville
,
Iosif Polterovich
,
Octavian Cornea
,
Line Baribeau
,
Christian Genest
,
Frédéric Gourdeau
,
Robert Guénette
,
Claude Levesque
,
Pierre Mathieu
,
Thomas Joseph Ransford
,
Louis-Paul Rivest
,
Jean-Marie De Koninck
,
Javad Mashreghi
,
Thierry Duchesne
,
Pengfei Guan
,
David Avis
,
Michael C. Mackey
,
James Owen Ramsay
,
John A Toth
,
Sherwin A Maslowe
,
Henri Darmon
,
David B Wolfson
,
Karl Peter Russell
,
Olga Kharlampovich
,
Niky Kamran
,
Jacques Claude Hurtubise
,
Adrian Iovita
,
Peter Bartello
,
Eyal Goren
,
Dmitry Jakobson
,
Alain C. Vandal
,
Vojkan Jaksic
,
Daniel Tzvi Wise
,
Anthony Raymond Humphries
,
Alexei Miasnikov
,
Erica Moodie
,
Thomas Wihler
,
Robert Seiringer
,
Johannes Walcher
,
Frédéric Lesage
,
Jean-Marc Lina
,
André Fortin
,
André Garon
,
John Mullins
,
Éric P. Marchand
,
Debbie Janice Dupuis
,
Syed Ali
,
Yogendra Chaubey
,
Christopher Cummins
,
Chantal David
,
Pawel Gora
,
John P. Harnad
,
Hershy Kisilevsky
,
John McKay
,
Galia Dafni
,
D. Korotkin
,
Benoit Larose
,
Marco Bertola
,
Vasek Chvatal
,
Alexander Shnirelman
,
Alina Stancu
,
Lea Popovic
,
André Dieter Bandrauk
,
Ibrahim Assem
,
Tomasz Kaczynski
,
Shiping Liu
,
Virginie Charette
,
Vasilisa Shramchenko
,
Maxime Descoteaux
,
François Bergeron
,
Steven P. Boyer
,
Srecko Brlek
,
André Joyal
,
Brenda MacGibbon
,
Christophe Reutenauer
,
Vestislav Apostolov
,
Olivier Collin
,
Steven Lu
,
Bruno L. Rémillard
,
Elisa Shahbazia Ohannessian
,
Yinannis Petridis
,
David Sankoff
,
Thomas Brüstle
,
Habib Benali
,
Nantel Bergeron
,
Simon Chauve
,
Francis Clarke
,
Richard Fournier
,
Martin Jakob Gander
,
Nadia Ghazzali
,
Alfred Michel Grundland
Sources de financement :
FRQNT/Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FQRNT)
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-(RS) Programme de regroupements stratégiques
2015
Développement d'approches statistiques pour l'analyse de portefeuilles d'investissements alternatifs.
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
MITACS Inc.
,
Ministère Économie et Innovation
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
,
PVXXXXXX-Prog. soutien rech (PSR v1B): Soutien à des projets rech. (Mitacs)
2014
(BOURSE OLIVIER LECOMPTE) ETUDE COMPARATIVE DE LA PERFORMANCE DES MODELES NON-GAUSSIEN DANS L'EVALUATION DES PRODUITS DERIVES
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-MITACS - Global link
2014
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A VIABLE REGIME-SWITCHING MODEL FOR ASSET PRICES WITH A VIEW TOWARDS PORTFOLIO MANAGEMENT
Chercheur principal :
Manuel Morales
Sources de financement :
CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention :
PV128974-(EGP) Programme de subvention d'engagement partenarial
2008
- 2012
SOME ASPECTS OF THE INTERPLAY BETWEEN INSURANCE AND FINANCIAL RISKS
Chercheur principal :
Manuel Morales
Rayonnement
Publications et communications
Disciplines
- Mathématiques appliquées
- Actuariat (sciences mathématiques)
- Statistiques
Champ d’expertise
- Études actuarielles
- Marché monétaire et taux d'intérêt
- Processus stochastiques
- Produits dérivés
- Statistiques théoriques
- Théorie de la probabilité