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Sciences naturelles et génie

Manuel Morales

Théories et processus mathématiques

Professeur agrégé

Faculté des arts et des sciences - Département de mathématiques et de statistique

André-Aisenstadt, local 4215

514 343-6697

manuel.morales@umontreal.ca

Autres courriels : morales@dms.umontreal.ca (Travail) morales@crm.umontreal.ca (Personnel)

Portrait

Expertise de recherche

Théorie des processus stochastiques. Processus de Lévy. Finance mathématique. Théorie du risque. Évaluation des produits dérivés. Sciences actuarielles. 

Formation

  • 2003 — Ph.D. — Actuariat (sciences mathématiques), Mathématiques appliquéesConcordia University

Affiliations et responsabilités

Enseignement et encadrement

Encadrement

Thèses et mémoires dirigés (dépôt institutionnel Papyrus)

2018

Financial time series analysis with competitive neural networks

Diplômé(e) : Roussakov, Maxime
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2013

Some Applications of Markov Additive Processes as Models in Insurance and Financial Mathematics

Diplômé(e) : Ben Salah, Zied
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2013

A class of bivariate Erlang distributions and ruin probabilities in multivariate risk models

Diplômé(e) : Groparu-Cojocaru, Ionica
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2012

Densités de copules archimédiennes hiérarchiques

Diplômé(e) : Pham, David
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2012

Les processus additifs markoviens et leurs applications en finance mathématique

Diplômé(e) : Momeya Ouabo, Romuald Hervé
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2011

Prédiction de l'attrition en date de renouvellement en assurance automobile avec processus gaussiens

Diplômé(e) : Pannetier Lebeuf, Sylvain
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2011

On some aspects of coherent risk measures and their applications

Diplômé(e) : Assa, Hirbod
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2010

Étude empirique de distributions associées à la Fonction de Pénalité Escomptée

Diplômé(e) : Ibrahim, Rabï
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2010

Les produits dérivés des marchés européens du carbone

Diplômé(e) : Godin, Frédéric
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2007

Convergence faible de processus de Lévy vers un processus hyperbolique généralisé pour l'évaluation d'options

Diplômé(e) : Joly, Louis-Philippe
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.

Projets

Projets de recherche

2018 - 2024

NSERC CREATE Program on Machine Learning in Quantitative Finance and Business Analytics

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PV118026-FONCER : Prog. formation orientée nouveauté, la collaboration et l'expérience en recherche
2018 - 2024

Beyond the Ruin Problem: Novel applications of Insurance Risk Models

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PVX20965-(RGP) Programme de subvention à la découverte individuelle ou de groupe
2015 - 2022

CENTRE DE RECHERCHES MATHEMATIQUES (CRM)

Chercheur principal : Luc Vinet
Co-chercheurs : Pavel Winternitz , Alfred Michel Grundland , Christiane Rousseau , Sabin Lessard , François Perron , Sylvie Hamel , Marlène Frigon , Karim Jerbi , Jacques Bélair , François Lalonde , Robert Gwyn Owens , Gilles Brassard , Alain Vinet , Michel Delfour , Yvan Saint Aubin , Manuel Morales , Paul M Gauthier , Manu Paranjape , Véronique Hussin , Fahima Nekka , Yoshua Bengio , Pierre Duchesne , Jiri Patera , Nadia El-Mabrouk , Louis-Pierre Arguin , Andrew Granville , Iosif Polterovich , Octavian Cornea , Matilde Lalin , Dimitrios Koukoulopoulos , Hélène Cossette , Christian Genest , Frédéric Gourdeau , Claude Levesque , Étienne Marceau , Pierre Mathieu , Thomas Joseph Ransford , Louis-Paul Rivest , Jean-Marie De Koninck , Javad Mashreghi , Thierry Duchesne , José Manuel Urquiza , Hugo Chapdelaine , Michael Lau , Alexandre Girouard , Antonio Lei , Pengfei Guan , Xiaowen Chang , Michael C. Mackey , John A Toth , Henri Darmon , Karl Peter Russell , Niky Kamran , Jacques Claude Hurtubise , Adrian Iovita , Peter Bartello , Eyal Goren , Dmitry Jakobson , Vojkan Jaksic , Daniel Tzvi Wise , Anthony Raymond Humphries , Frederic Guichard , Erik P. Cook , Robert Brandenberger , Adrian Vetta , Erica Moodie , Keshav Dasgupta , Christophe Grova , Bruce Shepherd , David Stephens , Gantumur Tsogtgerel , Johanna Neslehova , Jean-Christophe Nave , Johannes Walcher , Paul François , Anmar Khadra , Adam M. Oberman , Michael Yves Michel Pichot , Frédéric Lesage , Jean-Marc Lina , Alexander Maloney , Dana Louigi Addario-Berry , André Fortin , André Garon , Dominique Pelletier , Éric P. Marchand , Debbie Janice Dupuis , Syed Ali , Yogendra Chaubey , Christopher Cummins , Chantal David , Eusebius Jacobus Doedel , José Garrido , Pawel Gora , Richard Hall , John P. Harnad , Hershy Kisilevsky , Galia Dafni , D. Korotkin , Benoit Larose , Marco Bertola , Alexei Kokotov , Wei Sun , Alina Stancu , Patrice Gaillardetz , Lea Popovic , André Dieter Bandrauk , Ibrahim Assem , Tomasz Kaczynski , Shiping Liu , Virginie Charette , Vasilisa Shramchenko , Maxime Descoteaux , Anne Bergeron , François Bergeron , Steven P. Boyer , Srecko Brlek , Christophe Reutenauer , Jean-François Renaud , Vestislav Apostolov , Steven Lu , Pedro Peres-Neto , Christophe Hohlweg , Mathieu Boudreault , FRANCO SALIOLA , Alexandre Roch , Frédéric Rochon , Mark Powell , Bruno L. Rémillard , Alexandre Blondin-Massé , Thomas Brüstle , Richard Fournier , Linan Chen , Jal Choksi , Clement Hyvrier , Payman Kassaei , Piotr Przytycki , Hélène Cossette , Christian Genest , Frédéric Gourdeau , Claude Levesque , Étienne Marceau , Pierre Mathieu , Thomas Joseph Ransford , Louis-Paul Rivest , Jean-Marie De Koninck , Javad Mashreghi , Thierry Duchesne , José Manuel Urquiza , Hugo Chapdelaine , Michael Lau , Alexandre Girouard , Antonio Lei , André Fortin , Anne Bergeron , François Bergeron , Steven P. Boyer , Srecko Brlek , Christophe Reutenauer , Jean-François Renaud , Vestislav Apostolov , Steven Lu , Pedro Peres-Neto , Christophe Hohlweg , Mathieu Boudreault , FRANCO SALIOLA , Alexandre Roch , Frédéric Rochon , Mark Powell , Alexandre Blondin-Massé , Clement Hyvrier , Maciej Augustyniak , Jun Li , William Witczak-Krempa , M'Hamed Lajmi Lakhal Chaieb , Khader Khadraoui , Prakash Panangaden , Hamed Hatami , Roger Villemaire , Geneviève Lefebvre , Karim Oualkacha , Denis Talbot , Jean-François Coeurjolly , Frédéric Godin , Marcin Sabok , Yi Yang , Anne Mackay , Paramita Saha Chaudhuri , Jérôme Vétois , Ting-Huei Chen , Gena Hahn , Mireille Schnitzer , Alexander Fribergh , Benjamin Seamone , Egor Shelukhin , Alejandro Murua , Mylène Bédard , Alain Tapp , Laurent Charlin , Christian Genest , Alexandre Bureau , Nicolas Doyon , R Platt , Bruce Alan Reed , Russell Steele , Vladimir Makarenkov , Vahid Partovi Nia , Xiaowen Zhou , Cody Hyndman , Taoufik Bouezmani , Sorana Froda , Simon Guillotte , Aurélie Labbe , Mélina Mailhot , Alexandra Schmidt , Simon Philippe Caron-Huot
Sources de financement : FRQNT/Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FQRNT)
Programmes de subvention : PVXXXXXX-(RS) Programme de regroupements stratégiques
2018 - 2020

Apogée Canada fonds d'excellence en recherche / Compte pour le paiement des salaires de Gabriel Yergeau

Chercheur principal : Manuel Morales
Co-chercheurs : Marie-Josée Hébert
Sources de financement : SPIIE/Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada/Bourse
2019

Conception d’analytique avancée à la Banque Nationale (BNC) / Stagiaire(s) : Megan Cao, Amirreza Mafi, Marzieh Mehdizadeh, Mohamed Abdelsalam, Farnaz Arezi

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2018 - 2019

Modeling regime changes to improve portfolio diversification and performance

Chercheur principal : Maciej Augustyniak
Co-chercheurs : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2018 - 2019

Investment Portfolio Design and Optimal Execution of Automated Trading Strategies : An Exploratory Research Program.

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2018 - 2019

Machine Learning Strategies in the Physical North American Power Markets / Stagiaire(s) : Marie-Ève Malette

Chercheur principal : Manuel Morales , Fabian Bastin
Sources de financement : MITACS Inc. , MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS , PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2017 - 2019

Application des méthodes d'apprentissage machine au problème d'inventaire dans les stratégies algorithmiques à haute fréquence: Une approche via un simulateur du marché

Chercheur principal : Manuel Morales
2017 - 2019

Credit Card Fraud Detection Using Machine Learning.

Chercheur principal : Manuel Morales
Co-chercheurs : Fabian Bastin
Sources de financement : PROMPT , CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) , Banque nationale du Canada , MITACS Inc.
Programmes de subvention : , PVX20973-(RDC-CRD) Partenariat de recherche / Subvention de recherche et développement coopérative , , PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2017 - 2019

Application des méthodes d'apprentissage machine au problème d'inventaire dans les stratégies algorithmiques à haute fréquence: Une approche via un simulateur du marché.

Chercheur principal : Manuel Morales
Co-chercheurs : Fabian Bastin
2013 - 2019

DESIGNING TAILOR-MADE RISK MEASURES FOR INSURANCE AND FINANCIAL APPLICATIONS

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PVX20965-(RGP) Programme de subvention à la découverte individuelle ou de groupe
2018

Credit Card Fraud Detection Using Machine Learning

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : Banque nationale du Canada
Programmes de subvention :
2017 - 2018

Méthodes de prévision non-paramétriques dans la modélisation des prix d’électricité et leurs applications au dseign des portefeuilles optimaux des contracts day-ahead»

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : PROMPT
Programmes de subvention :
2017 - 2018

Méthodes de prévision non-parametriques dans la modélisation des prix d'électricité et leurs applications au design des portefeuilles optimaux des contrats "day-ahead"

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) , Canadian Wood Products
Programmes de subvention : PVX20973-(RDC-CRD) Partenariat de recherche / Subvention de recherche et développement coopérative ,
2017 - 2018

Méthodes de prévision non-parametriques dans la modélisation des prix d'électricité et leurs applications au design des portefeuilles optimaux des contrats "day-ahead"

Chercheur principal : Manuel Morales
2017

Implementing Factor Models in Investment Management.

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc. , Ministère Économie et Innovation
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS , PVXXXXXX-Prog. soutien rech (PSR v1B): Soutien à des projets rech. (Mitacs)
2017

Implementing Factor Models in Investment Management.

Chercheur principal : Manuel Morales
2017

Automated Transaction Classification Using Machine Learning Algorithm.

Chercheur principal : Manuel Morales
Co-chercheurs : Maciej Augustyniak
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2017

Exploring Optimal Trading Rules in a High-Frequency Portfolio

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2017

Automated Transaction Classification Using Machine Learning Algorithm.

Chercheur principal : Maciej Augustyniak
Co-chercheurs : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2015 - 2017

Évaluation de la performance et l'impact de marché d'une stratégie "market making" à haute fréquence avec un simulateur de bourse.

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) , Banque nationale du Canada
Programmes de subvention : PVXXXXXX-(EGP2) Programme de subvention d'engagement partenarial Plus ,
2016

Conception et implémentation d'un modèle d'évaluation pour les prix des contrats à terme dans les marchés d'électricité

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PV128974-(EGP) Programme de subvention d'engagement partenarial
2015 - 2016

Conception d'un modèle de simulateur de bourse et son application dans le ''trading'' algorithmique: le défi de la réplication de la microstructure des marchés à haute fréquence

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PV128974-(EGP) Programme de subvention d'engagement partenarial
2008 - 2016

CENTRE DE RECHERCHES MATHEMATIQUES (CRM)

Chercheur principal : Luc Vinet
Co-chercheurs : Pavel Winternitz , Christiane Rousseau , Sabin Lessard , François Perron , Sylvie Hamel , Gena Hahn , Marlène Frigon , Jacques Bélair , François Lalonde , Robert Gwyn Owens , Gilles Brassard , Michel Delfour , Yvan Saint Aubin , Manuel Morales , Jonathan Taylor , Paul M Gauthier , Manu Paranjape , Véronique Hussin , Fahima Nekka , Christian Léger , Jean-François Angers , Yoshua Bengio , Pierre Duchesne , Anne Bourlioux , Abraham Broer , Jiri Patera , Nadia El-Mabrouk , Andrew Granville , Iosif Polterovich , Octavian Cornea , Line Baribeau , Christian Genest , Frédéric Gourdeau , Robert Guénette , Claude Levesque , Pierre Mathieu , Thomas Joseph Ransford , Louis-Paul Rivest , Jean-Marie De Koninck , Javad Mashreghi , Thierry Duchesne , Pengfei Guan , David Avis , Michael C. Mackey , James Owen Ramsay , John A Toth , Sherwin A Maslowe , Henri Darmon , David B Wolfson , Karl Peter Russell , Olga Kharlampovich , Niky Kamran , Jacques Claude Hurtubise , Adrian Iovita , Peter Bartello , Eyal Goren , Dmitry Jakobson , Alain C. Vandal , Vojkan Jaksic , Daniel Tzvi Wise , Anthony Raymond Humphries , Alexei Miasnikov , Erica Moodie , Thomas Wihler , Robert Seiringer , Johannes Walcher , Frédéric Lesage , Jean-Marc Lina , André Fortin , André Garon , John Mullins , Éric P. Marchand , Debbie Janice Dupuis , Syed Ali , Yogendra Chaubey , Christopher Cummins , Chantal David , Pawel Gora , John P. Harnad , Hershy Kisilevsky , John McKay , Galia Dafni , D. Korotkin , Benoit Larose , Marco Bertola , Vasek Chvatal , Alexander Shnirelman , Alina Stancu , Lea Popovic , André Dieter Bandrauk , Ibrahim Assem , Tomasz Kaczynski , Shiping Liu , Virginie Charette , Vasilisa Shramchenko , Maxime Descoteaux , François Bergeron , Steven P. Boyer , Srecko Brlek , André Joyal , Brenda MacGibbon , Christophe Reutenauer , Vestislav Apostolov , Olivier Collin , Steven Lu , Bruno L. Rémillard , Elisa Shahbazia Ohannessian , Yinannis Petridis , David Sankoff , Thomas Brüstle , Habib Benali , Nantel Bergeron , Simon Chauve , Francis Clarke , Richard Fournier , Martin Jakob Gander , Nadia Ghazzali , Alfred Michel Grundland , Line Baribeau , Christian Genest , Frédéric Gourdeau , Robert Guénette , Claude Levesque , Pierre Mathieu , Thomas Joseph Ransford , Louis-Paul Rivest , Jean-Marie De Koninck , Javad Mashreghi , Thierry Duchesne , André Fortin , François Bergeron , Steven P. Boyer , Srecko Brlek , André Joyal , Brenda MacGibbon , Christophe Reutenauer , Vestislav Apostolov , Olivier Collin , Steven Lu , Elisa Shahbazia Ohannessian
Sources de financement : FRQNT/Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FQRNT)
Programmes de subvention : PVXXXXXX-(RS) Programme de regroupements stratégiques
2015

Développement d'approches statistiques pour l'analyse de portefeuilles d'investissements alternatifs.

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc. , Ministère Économie et Innovation
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS , PVXXXXXX-Prog. soutien rech (PSR v1B): Soutien à des projets rech. (Mitacs)
2014

(BOURSE OLIVIER LECOMPTE) ETUDE COMPARATIVE DE LA PERFORMANCE DES MODELES NON-GAUSSIEN DANS L'EVALUATION DES PRODUITS DERIVES

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Programmes de subvention : PVXXXXXX-MITACS - Global link
2014

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A VIABLE REGIME-SWITCHING MODEL FOR ASSET PRICES WITH A VIEW TOWARDS PORTFOLIO MANAGEMENT

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PV128974-(EGP) Programme de subvention d'engagement partenarial
2008 - 2012

SOME ASPECTS OF THE INTERPLAY BETWEEN INSURANCE AND FINANCIAL RISKS

Chercheur principal : Manuel Morales

Rayonnement

Publications et communications

Disciplines

  • Mathématiques appliquées
  • Actuariat (sciences mathématiques)
  • Statistiques

Champ d’expertise

  • Études actuarielles
  • Marché monétaire et taux d'intérêt
  • Processus stochastiques
  • Produits dérivés
  • Statistiques théoriques
  • Théorie de la probabilité