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René Garcia

Professeur titulaire

Faculté des arts et des sciences - Département de sciences économiques

Pavillon Lionel-Groulx, local C6031

514 343-6111 #28490

rene.garcia@umontreal.ca

Portrait

Affiliations et responsabilités

Affiliations de recherche

Enseignement et encadrement

Encadrement

Thèses et mémoires dirigés (dépôt institutionnel Papyrus)

2019

Essays in empirical asset pricing

Diplômé(e) : Pondi Endengle, Eric Marius
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2009

Trois essais sur la liquidité : ses effets sur les primes de risque, les anticipations et l'asymétrie des risques financiers

Diplômé(e) : Fontaine, Jean-Sébastien
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2009

Affine and generalized affine models : Theory and applications

Diplômé(e) : Feunou Kamkui, Bruno
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2008

Implications of banking regulation for banking sector stability and welfare

Diplômé(e) : Tchana Tchana, Fulbert
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2008

Three essays in empirical asset pricing

Diplômé(e) : Tédongap, Roméo
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2007

Asymmetric Dependence Modeling and Implications for International Diversification and Risk Management

Diplômé(e) : Tsafack K., Georges D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2004

Asymmetry Risk, State Variables and Stochastic Discount Factor Specification in Asset Pricing Models

Diplômé(e) : Chabi-Yo, Fousseni
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2003

Intertemporal utility models for asset pricing: reference levels and individual heterogeneity.

Diplômé(e) : SEMENOV, Andrei
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2000

Trois essais sur le comportement optimal dans les marchés financiers.

Diplômé(e) : RINDISBACHER, Marcel
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.

Projets

Projets de recherche

2019 - 2025

Stochastic Discount Factors, Risk Factors and Performance Evaluation

Chercheur principal : René Garcia
Sources de financement : CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Subvention Savoir
2019 - 2024

Économétrie financière, rendements des actions et choix de portefeuille

Chercheur principal : Marine Carrasco
Co-chercheurs : René Garcia , Benoit Perron , Dovonon Prosper , Silvia Goncalves
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PVXXXXXX-(SE) Programme Soutien aux équipes de recherche - Stade de développement : Fonctionnement
2018 - 2024

Markov Switching Processes and Financial Applications

Chercheur principal : René Garcia
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PVX20965-(RGP) Programme de subvention à la découverte individuelle ou de groupe
2020 - 2023

Subvention de déphasage_Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ)

Chercheur principal : Benoit Perron
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques - Subvention de déphasage
2008 - 2015

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ)

Chercheur principal : Emanuela Cardia
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques

Rayonnement

Publications et communications

Champ d’expertise

  • Finance
  • Économétrie financière
  • Données volumineuses