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Économie et politique; Sciences appliquées; Sciences pures

René Garcia

Professeur titulaire

Faculté des arts et des sciences - Département de sciences économiques

Pavillon Lionel-Groulx, local C6031

514 343-6111 #28490

rene.garcia@umontreal.ca

Portrait

Expertise de recherche

Ses intérêts de recherche en finance tournent autour de l'évaluation des actifs financiers, de la gestion de portefeuille et de la gestion des risques. En économétrie, il s'intéresse aux modèles non linéaires, en particulier aux modèles à commutation de régime.

Affiliations et responsabilités

Affiliations de recherche

Unités de recherche

Membre

Enseignement et encadrement

Encadrement

Thèses et mémoires dirigés (dépôt institutionnel Papyrus)

2020

Essays in empirical finance

Diplômé(e) : Farouh, Magnim
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2019

Essays in empirical asset pricing

Diplômé(e) : Pondi Endengle, Eric Marius
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2009

Trois essais sur la liquidité : ses effets sur les primes de risque, les anticipations et l'asymétrie des risques financiers

Diplômé(e) : Fontaine, Jean-Sébastien
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2009

Affine and generalized affine models : Theory and applications

Diplômé(e) : Feunou Kamkui, Bruno
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2008

Implications of banking regulation for banking sector stability and welfare

Diplômé(e) : Tchana Tchana, Fulbert
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2008

Three essays in empirical asset pricing

Diplômé(e) : Tédongap, Roméo
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2007

Asymmetric Dependence Modeling and Implications for International Diversification and Risk Management

Diplômé(e) : Tsafack K., Georges D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2004

Asymmetry Risk, State Variables and Stochastic Discount Factor Specification in Asset Pricing Models

Diplômé(e) : Chabi-Yo, Fousseni
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2003

Intertemporal utility models for asset pricing: reference levels and individual heterogeneity.

Diplômé(e) : SEMENOV, Andrei
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2000

Trois essais sur le comportement optimal dans les marchés financiers.

Diplômé(e) : RINDISBACHER, Marcel
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.

Projets

Projets de recherche

2019 - 2025

Stochastic Discount Factors, Risk Factors and Performance Evaluation

Chercheur principal : René Garcia
Sources de financement : CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Subvention Savoir
2018 - 2025

Markov Switching Processes and Financial Applications

Chercheur principal : René Garcia
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PVX20965-(RGP) Programme de subvention à la découverte individuelle ou de groupe
2019 - 2024

Économétrie financière, rendements des actions et choix de portefeuille

Chercheur principal : Marine Carrasco
Co-chercheurs : Benoit Perron , René Garcia , Dovonon Prosper , Silvia Goncalves
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PVXXXXXX-(SE) Programme Soutien aux équipes de recherche - Stade de développement : Fonctionnement
2021 - 2023

Choix de portefeuille, coûts de transaction et apprentissage par renforcement

Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2020 - 2023

Subvention de déphasage_Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ)

Chercheur principal : Emanuela Cardia , Benoit Perron
Co-chercheurs : Laurent J. Lewis , Walter Bossert , Lars Ehlers , Michael Huberman , William J. McCausland , Marine Carrasco , Bariş Kaymak , Massimiliano Amarante , Andriana Bellou , Immo Schott , Sean Horan , Deniz Dizdar , Yves Sprumont , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , René Garcia , Vasia Panousi , Guillaume Sublet , Dovonon Prosper , Arijit Kumar Nandi , Erin Strumpf , Sophie Bernard , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Daniel Barczyk , Simon Van Norden , Hassan Benchekroun , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Ming Li , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Damba Lkhagvasuren , Xie Huan , Matthieu Chemin , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jean-Marie Dufour , Samuel Harper , Adrian Vetta , Guy Lacroix , Silvia Goncalves , Patrick Richard , Taoufik Bouezmani , Martino Pelli , Markus Herrmann , Hafedh Bouakez , Wen Fang Xie , Pierre-Carl Michaud , Francesco Amodio , Leonardo Baccini , Rui Castro , Saraswata Chaudhuri , Laura Lasio , Francisco Ruge , Nathan Yang , Hiroki Watanabe
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques - Subvention de déphasage
2008 - 2015

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ)

Chercheur principal : Emanuela Cardia
Co-chercheurs : Marcel Boyer , Gérard Gaudet , Jean Marie Dufour , Walter Bossert , Rui Castro , Lars Ehlers , Sílvia Gonçalves , Michael Huberman , William J. McCausland , Benoit Perron , Michel Poitevin , Francisco Ruge-Murcia , Marine Carrasco , Marc Henry , Bariş Kaymak , Alessandro Riboni , Massimiliano Amarante , Andriana Bellou , Ilze Kalnina , Onur Ozgur , Sidartha Gordon , Yves Sprumont , Vikram Manjunath , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , René Garcia , Lyndon Moore , Dovonon Prosper , Erin Strumpf , James Engel-Warnick , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Licun Xue , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Daniel Barczyk , Simon Van Norden , Éric Jacquier , Hassan Benchekroun , Nikolay Gospodinov , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Ming Li , Dipjyoti Majumdar , Szilvia Papai , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Artem Prokhorov , Damba Lkhagvasuren , Artem Chneerov , Xie Huan , David Fuller , Matthieu Chemin , Maxim Sinitsyn , Dhanoos Sutthiphisal , Takashi Kunimoto , Jennifer Hunt , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jian Li , Pierre Lasserre
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques

Rayonnement

Publications et communications

Disciplines

  • Économie
  • Finance
  • Actuariat (gestion)

Champ d’expertise

  • Finance
  • Économétrie financière
  • Mégadonnées