René Garcia
- Professeur titulaire
-
Faculté des arts et des sciences - Département de sciences économiques
Pavillon Lionel-Groulx, local C6031
Portrait
Affiliations et responsabilités
Affiliations de recherche
Enseignement et encadrement
Enseignement
Cours siglés (session en cours uniquement)
Programmes
Encadrement
Thèses et mémoires dirigés (dépôt institutionnel Papyrus)
2019
Essays in empirical asset pricing
Diplômé(e) : Pondi Endengle, Eric Marius
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2009
Affine and generalized affine models : Theory and applications
Diplômé(e) : Feunou Kamkui, Bruno
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2009
Trois essais sur la liquidité : ses effets sur les primes de risque, les anticipations et l'asymétrie des risques financiers
Diplômé(e) : Fontaine, Jean-Sébastien
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2008
Implications of banking regulation for banking sector stability and welfare
Diplômé(e) : Tchana Tchana, Fulbert
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2008
Three essays in empirical asset pricing
Diplômé(e) : Tédongap, Roméo
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2007
Asymmetric Dependence Modeling and Implications for International Diversification and Risk Management
Diplômé(e) : Tsafack K., Georges D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2004
Asymmetry Risk, State Variables and Stochastic Discount Factor Specification in Asset Pricing Models
Diplômé(e) : Chabi-Yo, Fousseni
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2003
Intertemporal utility models for asset pricing: reference levels and individual heterogeneity.
Diplômé(e) : SEMENOV, Andrei
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2000
Trois essais sur le comportement optimal dans les marchés financiers.
Diplômé(e) : RINDISBACHER, Marcel
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
1999
International financial asset returns : theory and evidence (Analyse des rendements financiers internationaux : théorie et évidence empirique).
Diplômé(e) : KICHIAN, Maral
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Projets
Projets de recherche
2019
- 2025
Stochastic Discount Factors, Risk Factors and Performance Evaluation
Chercheur principal :
René Garcia
Sources de financement :
CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-Subvention Savoir
2019
- 2024
Économétrie financière, rendements des actions et choix de portefeuille
Chercheur principal :
Marine Carrasco
Sources de financement :
FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention :
PVXXXXXX-(SE) Programme Soutien aux équipes de recherche - Stade de développement : Fonctionnement
2018
- 2024
Markov Switching Processes and Financial Applications
Chercheur principal :
René Garcia
Sources de financement :
CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention :
PVX20965-(RGP) Programme de subvention à la découverte individuelle ou de groupe
2008
- 2015
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ)
Chercheur principal :
Emanuela Cardia
Co-chercheurs :
Marcel Boyer
,
Alessandro Riboni
,
Gérard Gaudet
,
Sidartha Gordon
,
Onur Ozgur
,
Michel Poitevin
,
Jean Marie Dufour
,
Baris Kaymak
,
Marc Henry
,
Massimiliano Amarante
,
Yves Sprumont
,
René Garcia
,
Francisco Ruge-Murcia
,
Michael Huberman
,
Marine Carrasco
,
Benoit Perron
,
Walter Bossert
,
Rui Castro
,
Sílvia Gonçalves
,
William J. McCausland
,
Lars Ehlers
,
Lyndon Moore
,
Andriana Bellou
,
Ilze Kalnina
,
Vikram Manjunath
,
Nicolas Klein
,
Raphaël Godefroy
,
Julien Bengui
,
Robert D Cairns
,
Victoria Zinde-Walsh
,
John W Galbraith
,
Ngo Van Long
,
Russell Davidson
,
Licun Xue
,
James Engel-Warnick
,
Francisco Alvarez-Cuadrado
,
Markus Poschke
,
Erin Strumpf
,
Daniel Barczyk
,
Simon Van Norden
,
Éric Jacquier
,
Hassan Benchekroun
,
Nikolay Gospodinov
,
Jorgen Hansen
,
Eferosyni Diamantoudi
,
Ming Li
,
Dipjyoti Majumdar
,
Szilvia Papai
,
Paul Gomme
,
Tatyana Koreshkova
,
Artem Prokhorov
,
Damba Lkhagvasuren
,
Dovonon Prosper
,
Artem Chneerov
,
Xie Huan
,
David Fuller
,
Pierre Lasserre
,
Matthieu Chemin
,
Maxim Sinitsyn
,
Dhanoos Sutthiphisal
,
Takashi Kunimoto
,
Jennifer Hunt
,
Rohan Dutta
,
Fabian Lange
,
Jian Li
Sources de financement :
FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention :
PV129894-(RG) Programme Regroupements Stratégiques
Rayonnement
Publications et communications
Champ d’expertise
- Finance
- Économétrie financière
- Données volumineuses