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Sciences sociales et humaines; Économie et politique

William J. McCausland

Théories en économie

Professeur agrégé

Faculté des arts et des sciences - Département de sciences économiques

Pavillon Lionel-Groulx, room C6046

514 343-7281

william.j.mccausland@umontreal.ca

Secondary email: william.mccausland@cirano.qc.ca (Travail)

Profile

Research expertise

Ses recherches actuelles portent sur l’application de l’économétrie bayésienne pour analyser les séries chronologiques en économie et en finance, la demande des consommateurs et des entreprises, le choix discret dans les expériences et le comportement des sujets dans les expériences de jeux répétés.

Teaching and supervision

Teaching

Courses taught (current session only)

Programs

Student supervision

Theses and dissertation supervision (Papyrus Institutional Repository)

2021

Essays on bayesian analysis of state space models with financial applications

Diplômé(e) : Gingras, Samuel
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2018

Modèle espace-état : estimation bayésienne du NAIRU américain

Diplômé(e) : Djolaud, Guy Arnold
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M.A.
2017

Three essays in macro-finance, international economics and macro-econometrics

Diplômé(e) : Kemoe, Laurent
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2016

The responsiveness of government revenue to marginal tax rates

Diplômé(e) : Barrett, Ian
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2015

Identification des mesures d’inégalité dans les modèles de sélection

Diplômé(e) : Kédagni, Désiré
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2012

Estimation of State Space Models and Stochastic Volatility

Diplômé(e) : Miller Lira, Shirley
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.

Projects

Research projects

2020 - 2023

Subvention de déphasage_Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ)

Lead researcher : Emanuela Cardia , Benoit Perron
Co-researchers : Laurent J. Lewis , Walter Bossert , Lars Ehlers , Michael Huberman , William J. McCausland , Marine Carrasco , Bariş Kaymak , Massimiliano Amarante , Andriana Bellou , Immo Schott , Sean Horan , Deniz Dizdar , Yves Sprumont , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , René Garcia , Vasia Panousi , Guillaume Sublet , Dovonon Prosper , Arijit Kumar Nandi , Erin Strumpf , Sophie Bernard , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Daniel Barczyk , Simon Van Norden , Hassan Benchekroun , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Ming Li , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Damba Lkhagvasuren , Xie Huan , Matthieu Chemin , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jean-Marie Dufour , Samuel Harper , Adrian Vetta , Guy Lacroix , Silvia Goncalves , Patrick Richard , Taoufik Bouezmani , Martino Pelli , Markus Herrmann , Hafedh Bouakez , Wen Fang Xie , Pierre-Carl Michaud , Francesco Amodio , Leonardo Baccini , Rui Castro , Saraswata Chaudhuri , Laura Lasio , Francisco Ruge , Nathan Yang , Hiroki Watanabe
Funding sources: FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Grant programs: PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques - Subvention de déphasage
2014 - 2021

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ)

Lead researcher : Emanuela Cardia , Benoit Perron
Co-researchers : Gérard Gaudet , Walter Bossert , Rui Castro , Lars Ehlers , Sílvia Gonçalves , Michael Huberman , William J. McCausland , Michel Poitevin , Francisco Ruge-Murcia , Marine Carrasco , Marc Henry , Bariş Kaymak , Massimiliano Amarante , Andriana Bellou , Ilze Kalnina , Joshua Lewis , Immo Schott , Sean Horan , Deniz Dizdar , Yves Sprumont , Vikram Manjunath , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , Sebastian Stumpner , Vasia Panousi , Mathieu Marcoux , Christopher Raphael Rauh , Dovonon Prosper , Erin Strumpf , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Licun Xue , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Daniel Barczyk , Simon Van Norden , Hassan Benchekroun , Nikolay Gospodinov , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Ming Li , Dipjyoti Majumdar , Szilvia Papai , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Damba Lkhagvasuren , Artem Chneerov , Xie Huan , David Fuller , Matthieu Chemin , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jian Li , Jean-Marie Dufour , Pierre Lasserre , Charles Séguin , Theodore Papageorgiou , Patrick Richard , Taoufik Bouezmani , Martino Pelli
Funding sources: FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Grant programs: PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques
2012 - 2017

BAYESIAN COMPARISON OF RANDOM CHOICE AND RANDOM UTILITY MODELS

Lead researcher : A.A. J Marley
Co-researchers : William J. McCausland
Funding sources: CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Grant programs: PVXXXXXX-Subvention Savoir
2008 - 2015

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ)

Lead researcher : Emanuela Cardia
Co-researchers : Marcel Boyer , Gérard Gaudet , Jean Marie Dufour , Walter Bossert , Rui Castro , Lars Ehlers , Sílvia Gonçalves , Michael Huberman , William J. McCausland , Benoit Perron , Michel Poitevin , Francisco Ruge-Murcia , Marine Carrasco , Marc Henry , Bariş Kaymak , Alessandro Riboni , Massimiliano Amarante , Andriana Bellou , Ilze Kalnina , Onur Ozgur , Sidartha Gordon , Yves Sprumont , Vikram Manjunath , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , René Garcia , Lyndon Moore , Dovonon Prosper , Erin Strumpf , James Engel-Warnick , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Licun Xue , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Daniel Barczyk , Simon Van Norden , Éric Jacquier , Hassan Benchekroun , Nikolay Gospodinov , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Ming Li , Dipjyoti Majumdar , Szilvia Papai , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Artem Prokhorov , Damba Lkhagvasuren , Artem Chneerov , Xie Huan , David Fuller , Matthieu Chemin , Maxim Sinitsyn , Dhanoos Sutthiphisal , Takashi Kunimoto , Jennifer Hunt , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jian Li , Pierre Lasserre
Funding sources: FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Grant programs: PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques

Outreach

Publications and presentations

Publications

  • «The HESSIAN Method for models with leverage-like effects», Journal of Financial Econometrics 13, 2015, 722-755 (avec Barnabé Djegnéné)
  • «Bayesian inference and model comparison for random choice structures», Journal of Mathematical Psychology, 62-63, 2014, 33-46 (avec A.A.J. Marley).
  • «Prior Distributions for Random Choice Structures», Journal of Mathematical Psychology, 57, 2013, 78-93 (avec A.A.J. Marley).
  • «The HESSIAN Method (Highly Efficient State Smoothing, In A Nutshell)», Journal of Econometrics 168, 2012, 189-206.
  • «Simulation Smoothing for State–space Models: A Computational Efficiency Analysis», Computational Statistics & Data Analysis 55, 2011, 199-212 (avec Shirley Miller et Denis Pelletier).
  • «Random Consumer Demand», Economica 76, 2009, 89-107.
  • «On Bayesian Analysis and Computation for Functions with Monotonicity and Curvature Restrictions», Journal of Econometrics 142, 2008, 484-507.
  • «Time Reversibility of Stationary Regular Finite-State Markov Chains», Journal of Econometrics 136, 2007, 303-318.

Disciplines

  • Économie
  • Finance

Areas of expertise

  • Économétrie bayésienne
  • Séries chronologiques
  • Modèles espace-état
  • Économétrie financière
  • Théorie de la décision

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