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Sciences naturelles et génie; Sciences pures

Louis G. Doray

Actuariat, statistique et science des données

Professeur titulaire

Faculté des arts et des sciences - Département de mathématiques et de statistique

André-Aisenstadt, local 5253

514 343-2486

louis.doray@umontreal.ca

Autre courriel : doray@dms.umontreal.ca (Travail)

Portrait

Expertise de recherche

Expert en science des données, Professeur Doray a développé et utilisé des méthodes analytiques avancées pour résoudre des problèmes pour les institutions financières et en assurance. Membre Associé de la Society of Actuaries, il a agi comme consultant pour les banques, les organisations actuarielles et les compagnies d'assurance sur plusieurs projets analytiques de prédiction, par exemple la projection de taux de mortalité, la survie aux âges avancés, la modélisation de la durée de l'invalidité et la prédiction de réserves.

Affiliations et responsabilités

Enseignement et encadrement

Encadrement

Thèses et mémoires dirigés (dépôt institutionnel Papyrus)

2015

The Double Pareto-Lognormal Distribution and its applications in actuarial science and finance

Diplômé(e) : Zhang, Chuan Chuan
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2009

Fonctions de perte en actuariat

Diplômé(e) : Craciun, Geanina
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2009

Projection de la mortalité aux âges avancées au Canada : comparaison de trois modèles

Diplômé(e) : Tang, Kim Oanh
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2008

Une famille de distributions symétriques et leptocurtiques représentée par la différence de deux variables aléatoires gamma

Diplômé(e) : Augustyniak, Maciej
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2004

Processus de Poisson généralisé autorégressif d'ordre 1

Diplômé(e) : Najem, El-Halla
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2004

Estimation linéaire pour un modèle de régression ARCH

Diplômé(e) : Ursu, Eugen
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.

Projets

Rayonnement

Publications et communications

Publications

  • Ye, Z. and Doray, L.G. (2016). VaR and Low-Interest Rates, Technical Report, Centre de Recherches Mathématiques.
  • Doray, L.G. and Najem, E. (2016). Efficiency of Some Estimators for a Generalized Poisson Autoregressive Process of Order 1, Open Journal of Statistics, 6, 637-650. doi: 10.4236/ojs.2016.64054.
  • Groparu-Cojocaru, I. and Doray, L.G. (2013). Inference for the Generalized Normal Laplace Distribution, Communications in Statistics: Simulation and Computation, 42, 1989-1997.
  • Augustyniak, M. and Doray, L.G. (2012). Inference for a Leptokurtic Symmetric Family of Distributions Represented by the Difference of two Gamma Variates, Journal of Statistical Computation and Simulation, 82, 1621-1634.
  • Doray, L.G. and Tang, K.O. (2011). Projection of mortality rates at advanced ages in Canada with a new Lee-Carter type model, International Symposium on Liv ing to 100, SOA Monograph M-LI11-1, 40p.
  • Doray, L.G., Jiang, S.M. and Luong, A. (2009). Some simple method of estimation for the parameters of the discrete stable distribution with the probability generating function, Communications in Statistics: Simulation and Computation, 38, 2004-2017.
  • Luong A. and Doray, L.G. (2009). Inference for the Positive Stable Laws Based on a Special Quadratic Distance, Statistical Methodology, 6, 147-156.
  • Luong, A. and Doray, L.G. (2002). General Quadratic Distance Methods for Discrete Distributions Definable Recursively, Insurance: Mathematics and Economics, 30, 255-267.
  • Doray, L.G. and Luong, A. (1997). Efficient estimators for the Good family, Communications in Statistics: Simulation and Computation, 26, 1075-1088.
  • Doray, L.G. (1996). Constrained Forecasting of the Number of IBNR Claims, Journal of Actuarial Practice, 4, 287-305.
  • Coene G. and Doray, L.G. (1996). A Financially Balanced Bonus-Malus System, Astin Bulletin, 26, 107-116.
  • Doray, L.G. (1996). UMVUE of the IBNR Reserve in a Lognormal Linear Regression Model, Insurance: Mathematics and Economics, 18, 43-57.

Disciplines

  • Actuariat (sciences mathématiques)
  • Statistiques
  • Mathématiques appliquées

Champ d’expertise

  • Analyse mathématique
  • Études actuarielles
  • Assurances
  • Modélisation
  • Bases de données informatiques