William J. McCausland
Théories en économie
- Professeur agrégé
-
Faculté des arts et des sciences - Département de sciences économiques
Pavillon Lionel-Groulx, room C6046
Profile
Research expertise
William McCausland earned his PhD from the University of Minnesota in 2002, and then joined the Department of Economics at the Université de Montréal. He is currently conducting research into the application of Bayesian econometrics in analyzing time series in economics and finance, demand by consumers and companies, discrete choices in experiments and subjects' behaviour in repeated game experiments.
Affiliations and responsabilities
Research affiliations
Teaching and supervision
Teaching
Courses taught (current session only)
- ECN-2040 – Théorie microéconomique 1
- ECN-3065 – Analyse coûts-bénéfices
- ECN-6338 – Analyse numérique en économie
- ECN-6338 – Analyse numérique en économie
Programs
- 119010 – Baccalauréat en mathématiques
- 119310 – Baccalauréat en mathématiques et économie
- 119310 – Baccalauréat en mathématiques et économie
- 124010 – Baccalauréat en sciences économiques
- 124020 – Majeure en sciences économiques
- 124040 – Mineure en sciences économiques - Campus Montréal
- 124046 – Mineure en sciences économiques - Campus Brossard
- 124410 – Baccalauréat en économie et politique
- 124410 – Baccalauréat en économie et politique
Student supervision
Theses and dissertation supervision (Papyrus Institutional Repository)
Essays on bayesian analysis of state space models with financial applications
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
Modèle espace-état : estimation bayésienne du NAIRU américain
Cycle : Master's
Grade : M.A.
Three essays in macro-finance, international economics and macro-econometrics
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
The responsiveness of government revenue to marginal tax rates
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.
Identification des mesures d’inégalité dans les modèles de sélection
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.
Estimation of State Space Models and Stochastic Volatility
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
Une méthode d'inférence bayésienne pour les modèles espace-état affines faiblement identifiés appliquée à une stratégie d'arbitrage statistique de la dynamique de la structure à terme des taux d'intérêt
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
Projects
Research projects
Subvention de déphasage_Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ)
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ)
BAYESIAN COMPARISON OF RANDOM CHOICE AND RANDOM UTILITY MODELS
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ)
Publications and presentations
Publications
- «The HESSIAN Method for models with leverage-like effects», Journal of Financial Econometrics 13, 2015, 722-755 (avec Barnabé Djegnéné)
- «Bayesian inference and model comparison for random choice structures», Journal of Mathematical Psychology, 62-63, 2014, 33-46 (avec A.A.J. Marley).
- «Prior Distributions for Random Choice Structures», Journal of Mathematical Psychology, 57, 2013, 78-93 (avec A.A.J. Marley).
- «The HESSIAN Method (Highly Efficient State Smoothing, In A Nutshell)», Journal of Econometrics 168, 2012, 189-206.
- «Simulation Smoothing for State–space Models: A Computational Efficiency Analysis», Computational Statistics & Data Analysis 55, 2011, 199-212 (avec Shirley Miller et Denis Pelletier).
- «Random Consumer Demand», Economica 76, 2009, 89-107.
- «On Bayesian Analysis and Computation for Functions with Monotonicity and Curvature Restrictions», Journal of Econometrics 142, 2008, 484-507.
- «Time Reversibility of Stationary Regular Finite-State Markov Chains», Journal of Econometrics 136, 2007, 303-318.
Disciplines
- Economy
- Finance
Areas of expertise
- Bayesian econometrics
- Time series
- State-space models
- Financial econometrics
- Decision theory
Aide en ligne pour votre profil | Nous joindre
Le Répertoire des professeurs est propulsé par les données du SADVR et est un projet du CENR.