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Social Sciences and Humanities

Marine Carrasco

Professeure titulaire

Faculté des arts et des sciences - Département de sciences économiques

Pavillon Lionel-Groulx, room C6044

514 343-2394

marine.carrasco@umontreal.ca

Profile

Research expertise

Marine Carrasco graduated with a PhD from University of Toulouse (France). She taught at Ohio State University and Rochester University (USA). She has also been a researcher at CREST (INSEE, France). She joined our department in December 2005.

Her research interests focus on two main topics. First, she is interested in tests for parameter stability and their applications in macroeconomics and finance. Second, she works on regularization in big data. In particular, she studies the generalized method of moments with infinite number of moment conditions and regressions with many regressors.

She is co-editor of Journal of Financial Econometrics and associate editor of Econometric Theory, Econometrics Journal, Journal of Business & Economic Statistics, and Journal of Econometrics.

Awards and recognitions

President of Société canadienne de science économique 2022-2023

President-Elect of Société canadienne de science économique 2021-2022

Marcel Dagenais Prize 2018

Econometric Theory Multa-Scripsit 2017

Teaching and supervision

Student supervision

Theses and dissertation supervision (Papyrus Institutional Repository)

2024

Nonparametric estimation of risk neutral density

Graduate : DJOSSABA, ADJIMON MARCEL
Cycle : Master's
Grade : M. Sc. A.
2020

Essays in dynamic panel data models and labor supply

Graduate : Nayihouba, Kolobadia Ada
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
2020

Optimal portfolio selection with transaction costs

Graduate : Koné, N'Golo
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
2020

Essays in functional econometrics and financial markets

Graduate : Tsafack-Teufack, Idriss
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
2018

Essays in econometrics and energy markets

Graduate : Benatia, David
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
2017

Regularized Jackknife estimation with many instruments.

Graduate : Doukali, Mohamed
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
2015

Essais en économetrie et économie de l'éducation

Graduate : TChuente Nguembu, Guy
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
2014

Choix de portefeuille de grande taille et mesures de risque pour preneurs de décision pessimistes

Graduate : Noumon, Codjo Nérée Gildas Maxime
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.

Projects

Research projects

2022 - 2028

Advances in functional linear regression

Lead researcher : Marine Carrasco
Funding sources: CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Grant programs: PVX20965-(RGP) Programme de subvention à la découverte individuelle ou de groupe
2020 - 2026

Estimation and inference in nonstandard settings

Lead researcher : Marine Carrasco
Funding sources: CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Grant programs: PVXXXXXX-Subvention Savoir
2019 - 2025

Économétrie financière, rendements des actions et choix de portefeuille

Lead researcher : Marine Carrasco
Co-researchers : Benoit Perron , René Garcia , Dovonon Prosper , Silvia Goncalves
Funding sources: FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Grant programs: PVXXXXXX-(SE) Programme Soutien aux équipes de recherche - Stade de développement : Fonctionnement
2020 - 2023

Subvention de déphasage_Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ)

Lead researcher : Emanuela Cardia , Benoit Perron
Co-researchers : Laurent J. Lewis , Walter Bossert , Lars Ehlers , Michael Huberman , William J. McCausland , Marine Carrasco , Bariş Kaymak , Massimiliano Amarante , Andriana Bellou , Immo Schott , Sean Horan , Deniz Dizdar , Yves Sprumont , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , René Garcia , Vasia Panousi , Guillaume Sublet , Dovonon Prosper , Arijit Kumar Nandi , Erin Strumpf , Sophie Bernard , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Daniel Barczyk , Simon Van Norden , Hassan Benchekroun , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Ming Li , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Damba Lkhagvasuren , Xie Huan , Matthieu Chemin , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jean-Marie Dufour , Samuel Harper , Adrian Vetta , Guy Lacroix , Silvia Goncalves , Patrick Richard , Taoufik Bouezmani , Martino Pelli , Markus Herrmann , Hafedh Bouakez , Wen Fang Xie , Pierre-Carl Michaud , Francesco Amodio , Leonardo Baccini , Rui Castro , Saraswata Chaudhuri , Laura Lasio , Francisco Ruge , Nathan Yang , Hiroki Watanabe
Funding sources: FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Grant programs: PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques - Subvention de déphasage
2020 - 2022

Using partial least squares to obtain better instrumental variables estimators

Lead researcher : Saraswata Chaudhuri
Co-researchers : Marine Carrasco
Funding sources: CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Grant programs: PV153480-Subventions de développement Savoir
2015 - 2022

FUNCTIONAL LINEAR REGRESSION

Lead researcher : Marine Carrasco
Funding sources: CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Grant programs: PVX20965-(RGP) Programme de subvention à la découverte individuelle ou de groupe
2014 - 2021

INFERENCE AND ESTIMATION WITH MANY MOMENT CONDITIONS

Lead researcher : Marine Carrasco
Funding sources: CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Grant programs: PVXXXXXX-Subvention Savoir
2014 - 2021

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ)

Lead researcher : Emanuela Cardia , Benoit Perron
Co-researchers : Gérard Gaudet , Walter Bossert , Rui Castro , Lars Ehlers , Sílvia Gonçalves , Michael Huberman , William J. McCausland , Michel Poitevin , Francisco Ruge-Murcia , Marine Carrasco , Marc Henry , Bariş Kaymak , Massimiliano Amarante , Andriana Bellou , Ilze Kalnina , Joshua Lewis , Immo Schott , Sean Horan , Deniz Dizdar , Yves Sprumont , Vikram Manjunath , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , Sebastian Stumpner , Vasia Panousi , Mathieu Marcoux , Christopher Raphael Rauh , Dovonon Prosper , Erin Strumpf , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Licun Xue , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Daniel Barczyk , Simon Van Norden , Hassan Benchekroun , Nikolay Gospodinov , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Ming Li , Dipjyoti Majumdar , Szilvia Papai , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Damba Lkhagvasuren , Artem Chneerov , Xie Huan , David Fuller , Matthieu Chemin , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jian Li , Jean-Marie Dufour , Pierre Lasserre , Charles Séguin , Theodore Papageorgiou , Patrick Richard , Taoufik Bouezmani , Martino Pelli
Funding sources: FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Grant programs: PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques
2008 - 2015

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ)

Lead researcher : Emanuela Cardia
Co-researchers : Marcel Boyer , Gérard Gaudet , Jean Marie Dufour , Walter Bossert , Rui Castro , Lars Ehlers , Sílvia Gonçalves , Michael Huberman , William J. McCausland , Benoit Perron , Michel Poitevin , Francisco Ruge-Murcia , Marine Carrasco , Marc Henry , Bariş Kaymak , Alessandro Riboni , Massimiliano Amarante , Andriana Bellou , Ilze Kalnina , Onur Ozgur , Sidartha Gordon , Yves Sprumont , Vikram Manjunath , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , René Garcia , Lyndon Moore , Dovonon Prosper , Erin Strumpf , James Engel-Warnick , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Licun Xue , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Daniel Barczyk , Simon Van Norden , Éric Jacquier , Hassan Benchekroun , Nikolay Gospodinov , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Ming Li , Dipjyoti Majumdar , Szilvia Papai , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Artem Prokhorov , Damba Lkhagvasuren , Artem Chneerov , Xie Huan , David Fuller , Matthieu Chemin , Maxim Sinitsyn , Dhanoos Sutthiphisal , Takashi Kunimoto , Jennifer Hunt , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jian Li , Pierre Lasserre
Funding sources: FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Grant programs: PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques
2010 - 2012

REGULARIZATION TECHNIQUES IN ECONOMETRICS

Lead researcher : Marine Carrasco

Outreach

Publications and presentations

Publications

  • “Score-type tests for normal mixtures” (avec Dante Amengual, Xinyue Bei et Enrique Sentana), à paraitre dans Journal of Econometrics.

  • “Test for Trading Costs Effect in a Portfolio Selection Problem with Recursive Utility” (avec N’Golo Kone), 2024, Journal of Financial Econometrics, 22, 908-953.

  • “A regularization approach to the dynamic panel data model estimation” (avec Ada Nayihouba), 2024, Econometric Theory, 40, 360-418.

  • “Risk Neutral Density Estimation with a Functional Linear Model” (avec Idriss Tsafack), 2023, Advances in Econometrics.

  • “Testing overidentifying restrictions with many instruments and heteroskedasticity using regularized Jackknife IV” (avec Mohamed Doukali), 2022, The Econometrics Journal, 25, 71-97.

  • ​“Testing distributional assumptions using a continuum of moments” (avec Dante Amengual et Enrique Sentana), 2020, Journal of Econometrics, 655-689.

  • “Functional linear regression with functional response”, avec David Benatia et Jean-Pierre Florens, 2017, Journal of Econometrics, 201, 269-291.
  • “Efficient Estimation using the Characteristic Function” (avec Rachidi Kotchoni), 2017, Econometric Theory, Vol 33, 2, 479-526.
  • “In-sample Inference and Forecasting in Misspecified Factor Models” (avec Barbara Rossi), 2016, Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 34, N.3, 313-338 (with comments).
  • “Regularized LIML for many instruments” (avec Guy Tchuente), 2015, Journal of Econometrics, 186, 427-442.
  • “Optimal Test for Markov Switching Parameters”, 2014, Econometrica, Vol 82, 765-784 (avec Liang Hu et Werner Ploberger).
  • “On the asymptotic efficiency of GMM”, 2014, Econometric Theory, Vol 30, 372-406 (avec Jean-Pierre Florens). 
  • “A regularization approach to the many instruments problem”, 2012, Journal of Econometrics, Vol 170, 2, 383-398.
  • “Spectral method for deconvolving a density”, 2011, Econometric Theory 27, 546-581 (avec Jean-Pierre Florens).

Disciplines

  • Economy

Areas of expertise

  • Big data
  • Econometrics
  • Time series
  • Financial econometrics

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