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Natural Sciences and Engineering; Fundamental Sciences

Louis G. Doray

Actuariat, statistique et science des données

Professeur titulaire

Faculté des arts et des sciences - Département de mathématiques et de statistique

André-Aisenstadt, room 5253

514 343-2486

louis.doray@umontreal.ca

Secondary email: doray@dms.umontreal.ca (Travail)

Profile

Research expertise

Expert en science des données, Professeur Doray a développé et utilisé des méthodes analytiques avancées pour résoudre des problèmes pour les institutions financières et en assurance. Membre Associé de la Society of Actuaries, il a agi comme consultant pour les banques, les organisations actuarielles et les compagnies d'assurance sur plusieurs projets analytiques de prédiction, par exemple la projection de taux de mortalité, la survie aux âges avancés, la modélisation de la durée de l'invalidité et la prédiction de réserves.

Teaching and supervision

Teaching

Courses taught (current session only)

Programs

Student supervision

Theses and dissertation supervision (Papyrus Institutional Repository)

2015

The Double Pareto-Lognormal Distribution and its applications in actuarial science and finance

Graduate : Zhang, Chuan Chuan
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.
2009

Fonctions de perte en actuariat

Graduate : Craciun, Geanina
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.
2009

Projection de la mortalité aux âges avancées au Canada : comparaison de trois modèles

Graduate : Tang, Kim Oanh
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.
2004

Processus de Poisson généralisé autorégressif d'ordre 1

Graduate : Najem, El-Halla
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.
2004

Estimation linéaire pour un modèle de régression ARCH

Graduate : Ursu, Eugen
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.
1994

Tests d'ajustement pour la loi de Pareto

Graduate : Lambert, Carl
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.

Projects

Research projects

2021

Calcul de rentes et primes d’assurance-vie individuelles avec la Covid-19

Lead researcher : Louis G. Doray
Funding sources: SPIIE/Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements
Grant programs: PVXXXXXX-Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada/Bourse

Publications and presentations

Publications

  • Ye, Z. and Doray, L.G. (2016). VaR and Low-Interest Rates, Technical Report, Centre de Recherches Mathématiques.
  • Doray, L.G. and Najem, E. (2016). Efficiency of Some Estimators for a Generalized Poisson Autoregressive Process of Order 1, Open Journal of Statistics, 6, 637-650. doi: 10.4236/ojs.2016.64054.
  • Groparu-Cojocaru, I. and Doray, L.G. (2013). Inference for the Generalized Normal Laplace Distribution, Communications in Statistics: Simulation and Computation, 42, 1989-1997.
  • Augustyniak, M. and Doray, L.G. (2012). Inference for a Leptokurtic Symmetric Family of Distributions Represented by the Difference of two Gamma Variates, Journal of Statistical Computation and Simulation, 82, 1621-1634.
  • Doray, L.G. and Tang, K.O. (2011). Projection of mortality rates at advanced ages in Canada with a new Lee-Carter type model, International Symposium on Liv ing to 100, SOA Monograph M-LI11-1, 40p.
  • Doray, L.G., Jiang, S.M. and Luong, A. (2009). Some simple method of estimation for the parameters of the discrete stable distribution with the probability generating function, Communications in Statistics: Simulation and Computation, 38, 2004-2017.
  • Luong A. and Doray, L.G. (2009). Inference for the Positive Stable Laws Based on a Special Quadratic Distance, Statistical Methodology, 6, 147-156.
  • Luong, A. and Doray, L.G. (2002). General Quadratic Distance Methods for Discrete Distributions Definable Recursively, Insurance: Mathematics and Economics, 30, 255-267.
  • Doray, L.G. and Luong, A. (1997). Efficient estimators for the Good family, Communications in Statistics: Simulation and Computation, 26, 1075-1088.
  • Doray, L.G. (1996). Constrained Forecasting of the Number of IBNR Claims, Journal of Actuarial Practice, 4, 287-305.
  • Coene G. and Doray, L.G. (1996). A Financially Balanced Bonus-Malus System, Astin Bulletin, 26, 107-116.
  • Doray, L.G. (1996). UMVUE of the IBNR Reserve in a Lognormal Linear Regression Model, Insurance: Mathematics and Economics, 18, 43-57.

Disciplines

  • Actuarial Science (Mathematical Sciences)
  • Statistics
  • Applied Mathematics

Areas of expertise

  • Mathematical Analysis
  • Actuarial Studies
  • Insurance
  • Model Building
  • Computer Databases