
Fabian Bastin
Estimations de modèles, théorie des choix discrets, simulation, problèmes de transports
- Professeur titulaire
-
Faculté des arts et des sciences - Département d'informatique et de recherche opérationnelle
André-Aisenstadt, local 3367
Portrait
Expertise de recherche
Mes intérêts de recherche portent sur la programmation mathématique, à savoir l'optimisation de fonctions avec ou sans contraintes, plus particulièrement dans un cadre non-linéaire continu. Face à l'incertitude prévalente dans le monde réel, je m'intéresse en particulier au champ de la programmation stochastique, combinant optimisation et théorie des probablités. Ce champ de l'optimisation mathématique permet de fournir des solutions appréhendant plus adéquement les facteurs inconnus, présents ou futurs. Ces recherches rencontrent de nombreuses applications, et je travaille en particulier sur les questions d'estimations de modèles, notamment en théorie des choix discrets. Les modèles de choix discrets tentent d'expliciter les facteurs de décisions conduisant les individus à effectuer des choix particuliers parmis des ensembles finis d'alternatives, que ce soit des décisions d'achat, de routes, de modes de transports, etc. Finalement, je m'intéresse également aux questions générales de simulation par ordinateur, et aux problèmes de transports.
Affiliations et responsabilités
Affiliations de recherche
Unités de recherche
Membre
Enseignement et encadrement
Enseignement
Cours siglés (session en cours uniquement)
Programmes
Encadrement
Thèses et mémoires dirigés (dépôt institutionnel Papyrus)
Stochastic optimization of staffing for multiskill call centers
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Évaluation de politiques de séquençage d'arrivées d'avions par Simulation Monte Carlo
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Estimation of Noisy Cost Functions by Conventional and Adjusted Simulated Annealing Techniques
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Dynamic Programming Approaches for Estimating and Applying Large-scale Discrete Choice Models
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Development of new scenario decomposition techniques for linear and nonlinear stochastic programming
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Revisiting optimization algorithms for maximum likelihood estimation
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
A dynamic sequential route choice model for micro-simulation
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Projets
Projets de recherche
NSERC CREATE Program on Machine Learning in Quantitative Finance and Business Analytics
On the exploitation of uncertainty in exact and approximate optimization
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE SUR LES RESEAUX D'ENTREPRISE, LA LOGISTIQUE ET LE TRANSPORT (CIRRELT)
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE SUR LES RESEAUX D'ENTREPRISE, LA LOGISTIQUE ET LE TRANSPORT (CIRRELT)
Supplément COVID-19 CRSNG_On the exploitation of uncertainty in exact and approximate optimization
Discount Pricing Recommendations
BOURSE IVADO DONNÉES RACONTER 2020
L’intelligence artificielle au service de l’industrie de l’assurance
Metaheuristic Approaches to Feature Engineering and Model Architecture Optimization for Financial Time Series Prediction
Optimization of sentence classification for insurance applications
Modeling order book dynamics
Algorithme décisionnel intelligent pour systèmes énergétiques multiagents
Algorithme décisionnel intelligent pour systèmes énergétiques
Algorithme décisionnel intelligent pour systèmes de stockage énergétique
Machine Learning Strategies in the Physical North American Power Markets / Stagiaire(s) : Marie-Ève Malette
Application des méthodes d'apprentissage machine au problème d'inventaire dans les stratégies algorithmiques à haute fréquence: Une approche via un simulateur du marché.
Programme de bourse d'été et d'initiation à la recherche au premier cycle IVADO. Candidat: Jean Laprés-Chartrand / Extensions de l’algorithme du gradient stochastique pour l’estimation de mod
Development of demand forecasting and inventory management models in the alcohol market
Développement de modèles alternatifs de risque de crédits avec des réseaux artificiels de neurones
TOWARDS NEW SOLUTION TECHNIQUES IN MATHEMATICAL PROGRAMMING WITH SCENARIOS
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE SUR LES RESEAUX D'ENTREPRISE, LA LOGISTIQUE ET LE TRANSPORT (CIRRELT)
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE SUR LES RESEAUX D'ENTREPRISE, LA LOGISTIQUE ET LE TRANSPORT (CIRRELT)
Rayonnement
Publications et communications
Publications
Mai A.T., Bastin Fabian, Frejinger Emma, On the similarities between random regret minimization and mother logit : the case of recursive route choice models, Journal of Choice Modelling, vol. 23(C), pp. 21-33, 2017
Mai A.T., Frejinger Emma, Fosgerau M., Bastin Fabian, A dynamic programming approach for quickly estimating large-scale MEV models, Transportation Research Part B: Methodological, vol. 98(1), pp. 179-197, 2017
Cirillo C., Xu R., Bastin Fabian, A dynamic formulation for car ownership modeling, Transportation Science, vol. 50(1), pp. 322-335, 2016
Mai A.T., Bastin Fabian, Frejinger Emma, A decomposition method for estimating complex recursive logit based route choice models, EURO Journal on Transportation and Logistics, vol. 1(1), pp. 1-23, 2016
Mai A.T., Frejinger Emma, Bastin Fabian, A misspecification test for logit based route choice models, Economics of Transportation, vol. 4(4), pp. 215-226, 2015
Tarzanagh D.A., Peyghami M.R., Bastin Fabian, A new nonmonotone adaptive retrospective trust region method for unconstrained optimization , Journal of Optimization Theory and Applications, vol. 167(2), pp. 676-692, 2015
Disciplines
- Informatique
- Mathématiques appliquées
Champ d’expertise
- Estimation
- Optimisation mathématique
- Programmation non linéaire
- Programmation stochastique
- Simulation
- Théorie des choix discrets
- Transports
- Optimistation des systèmes de transports
- Réseaux de transports