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Sciences naturelles et génie; Sciences appliquées

Manuel Morales

Théories et processus mathématiques

Professeur agrégé

Faculté des arts et des sciences - Département de mathématiques et de statistique

André-Aisenstadt, local 4215

514 343-6697

manuel.morales@umontreal.ca

Autres courriels : morales@dms.umontreal.ca (Travail) morales@crm.umontreal.ca (Personnel)

Médias

La science des données propulsée par IVADO! Avec Manuel Morales de l'Université de Montréal

Présentation de Manuel Morales, professeur à Université de Montréal. Presentation of Manuel Morale, Professor at Université de Montréal.

IVADO

Detection of Unusual Patterns in Equity Option Trading, Xiao Fan, TMX Group, Manuel Morales, UdeM

Présentation de Xiao Fan, TMX Group et Manuel Morales, UdeM dans le cadre de la conférence IVADO Zoom sur l'intelligence numérique collaborative du 21 avril 2021

IVADO

Le secteur bancaire à l'ère de l'intelligence numérique

Apprentissage automatique, recherche opérationnelle, science des données ont le vent en poupe. Quels sont leurs atouts dans la transformation du secteur bancaire ?

IVADO

Portrait

Expertise de recherche

Mes intérêts actuels de recherche se rattachent aux domaines des mathématiques financières et actuarielles. Ils se concentrent surtout sur l'étude et l'application de la théorie de processus stochastiques. En particulier, les processus de Lévy et d'autres processus à sauts ainsi que leurs applications en finance et en actuariat; la théorie de la crédibilité; les mesures du risque, la théorie de l'arbitrage et la théorie de ruine se trouvent parmi mes intérêts les plus récents.

Quant à l'enseignement, dans le passé j'ai enseigné des cours en théorie de l'intérêt et sur les distributions de pertes dans des programmes professionnels en actuariat. J'enseigne aussi un cours avancé en théorie de l'arbitrage.

Formation

  • 2003 — Ph.D. — Actuariat (sciences mathématiques), Mathématiques appliquées — Concordia University

Pour en savoir plus…

Affiliations et responsabilités

Affiliations de recherche

Unités de recherche

Membre

Enseignement et encadrement

Enseignement

Cours siglés (session en cours uniquement)

Programmes

Encadrement

Thèses et mémoires dirigés (dépôt institutionnel Papyrus)

2023

Limit order books in statistical arbitrage and anomaly detection

Diplômé(e) : Poutré, Cédric
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2023

Génération de données : de l’anonymisation à la construction de populations synthétiques

Diplômé(e) : Jutras-Dubé, Pascal
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2021

European day-ahead electricity price forecasting

Diplômé(e) : Beaulne, Alexandre
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2018

Financial time series analysis with competitive neural networks

Diplômé(e) : Roussakov, Maxime
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2013

A class of bivariate Erlang distributions and ruin probabilities in multivariate risk models

Diplômé(e) : Groparu-Cojocaru, Ionica
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2013

Some Applications of Markov Additive Processes as Models in Insurance and Financial Mathematics

Diplômé(e) : Ben Salah, Zied
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2012

Les processus additifs markoviens et leurs applications en finance mathématique

Diplômé(e) : Momeya Ouabo, Romuald Hervé
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2012

Densités de copules archimédiennes hiérarchiques

Diplômé(e) : Pham, David
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2011

Prédiction de l'attrition en date de renouvellement en assurance automobile avec processus gaussiens

Diplômé(e) : Pannetier Lebeuf, Sylvain
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2011

On some aspects of coherent risk measures and their applications

Diplômé(e) : Assa, Hirbod
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2010

Étude empirique de distributions associées à la Fonction de Pénalité Escomptée

Diplômé(e) : Ibrahim, Rabï
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2010

Les produits dérivés des marchés européens du carbone

Diplômé(e) : Godin, Frédéric
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2007

Convergence faible de processus de Lévy vers un processus hyperbolique généralisé pour l'évaluation d'options

Diplômé(e) : Joly, Louis-Philippe
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.

Projets

Projets de recherche

2022 - 2029

Centre de recherches mathématiques (CRM)

Chercheur principal : Octavian Cornea
Co-chercheurs : Yoshua Bengio , François Lalonde , Gilles Brassard , Michel Delfour , Marlène Frigon , Véronique Hussin , Christiane Rousseau , Jacques Bélair , Paul M Gauthier , Sabin Lessard , Alain Vinet , Nadia El-Mabrouk , Gena Hahn , Christian Léger , Fahima Nekka , Iosif Polterovich , Yvan Saint Aubin , Andrew Granville , Sylvie Hamel , Manuel Morales , François Perron , Mylène Bédard , Pierre Duchesne , Matilde Lalin , Robert Gwyn Owens , Manu Paranjape , Dana Schlomiuk , Luc Vinet , Mireille Schnitzer , Karim Jerbi , Alexander Fribergh , Alejandro Murua , Maciej Augustyniak , Benoît Mâsse , Dimitrios Koukoulopoulos , Jun Li , Benjamin Seamone , William Witczak-Krempa , Egor Shelukhin , Morgan Craig , Guillaume Lajoie , Margarida Carvalho , Guy Wolf , Florian Maire , Frédéric Dupont-Dupuis , Michael C. Mackey , Frédéric Lesage , Russell Steele , Erica Moodie , Paul François , Henri Darmon , Maxime Descoteaux , Prakash Panangaden , André Dieter Bandrauk , Peter Bartello , Chantal David , Jean-Marc Lina , Anthony Raymond Humphries , John P. Harnad , Jacques Claude Hurtubise , Pengfei Guan , John A Toth , Niky Kamran , Adrian Iovita , Eyal Goren , Dmitry Jakobson , Vojkan Jaksic , Daniel Tzvi Wise , André Garon , Éric P. Marchand , Debbie Janice Dupuis , Yogendra Chaubey , Pawel Gora , Hershy Kisilevsky , Galia Dafni , D. Korotkin , Marco Bertola , Alina Stancu , Lea Popovic , Ibrahim Assem , Tomasz Kaczynski , Shiping Liu , Vasilisa Shramchenko , Bruno L. Rémillard , Richard Fournier , Alfred Michel Grundland , David Stephens , Xiaowen Chang , Frederic Guichard , Erik P. Cook , Robert Brandenberger , Adrian Vetta , Keshav Dasgupta , Christophe Grova , Gantumur Tsogtgerel , Johanna Neslehova , Jean-Christophe Nave , Anmar Khadra , Adam M. Oberman , Michael Yves Michel Pichot , Alexander Maloney , Dana Louigi Addario-Berry , José Garrido , Alexei Kokotov , Wei Sun , Patrice Gaillardetz , Linan Chen , Piotr Przytycki , Vladimir Makarenkov , Louis-Paul Rivest , François Bergeron , Steven P. Boyer , Line Baribeau , Frédéric Gourdeau , Claude Levesque , Thomas Joseph Ransford , Jean-Marie De Koninck , Javad Mashreghi , Thierry Duchesne , Srecko Brlek , Christophe Reutenauer , Vestislav Apostolov , Steven Lu , Geneviève Lefebvre , Hélène Cossette , Étienne Marceau , José Manuel Urquiza , Hugo Chapdelaine , Michael Lau , Alexandre Girouard , Antonio Lei , Jean-François Renaud , Christophe Hohlweg , Mathieu Boudreault , FRANCO SALIOLA , Alexandre Roch , Frédéric Rochon , Alexandre Blondin-Massé , Clement Hyvrier , Denis Talbot , Alexandre Bureau , Fabrice Larribe , Aurélie Labbe , Cody Hyndman , Khader Khadraoui , Hamed Hatami , Roger Villemaire , Frédéric Godin , Marcin Sabok , Yi Yang , Anne Mackay , Jérôme Vétois , Ting-Huei Chen , Habib Benali , Taoufik Bouezmani , Christian Genest , Xiaowen Zhou , Sorana Froda , Mélina Mailhot , Alexandra Schmidt , Simon Philippe Caron-Huot , Abdoulaye Banire Diallo , Jean-Philippe Lessard , Sarah Harrison , Anne-Sophie Charest , Masoud Asgharian-Dastenael , Rustum Choksi , Abbas Khalili Mahmoudabadi , Simon Gravel , Arusharka Sen , Arthur Charpentier , Mathieu Pigeon , Benoit Larose , Thomas Brüstle , Laurent Charlin , Janosch Ortmann , Tim Hoheisel , Jean Deteix , Jessica Lin , Michael Lipnowski , Giovanni Rosso , Thomas Hugh , Jean-Philippe Burelle , Julien Keller , Félix Camirand Lemyre , Marie-Pier Côté , Damir Kinzebulatov , Duncan McCoy , Klaus Herrmann , Felix Kwok , Courtney Paquette , Anush Tserunyan , Suresh Krishna , Valentino Tosatti , Patrick Brodie Allen , Behrooz Yousefzadeh , Marc-Hubert Nicole , Rober Platt
Sources de financement : FRQNT/Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FQRNT)
Programmes de subvention : PVXXXXXX-(RS) Programme de regroupements stratégiques
2024 - 2028

Développement durable du secteur des investissements - le rôle des solutions innovatrices propulsées par l’intelligence artificielle et la science des données

Sources de financement : FRQNT/Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FQRNT)
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Initiative STRATÉGIA
2024 - 2025

Attention RCTGAN

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2023 - 2025

INNOV Phase I: Leverage artificial intelligence to improve Environmental, Social, and Governance (ESG) data

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PVX81211-(I2IP) Programme De l'idée à l'innovation
2018 - 2025

NSERC CREATE Program on Machine Learning in Quantitative Finance and Business Analytics

Chercheur principal : Manuel Morales
Co-chercheurs : Yoshua Bengio , Alain Tapp , Fabian Bastin , Geneviève Gauthier , Erick Delage , Cody Hyndman , Marco Bijvank , Christine Lemieux , Yuri Levin , Jia Yuan Yu , Matthew Thompson
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PV118026-FONCER : Prog. formation orientée nouveauté, la collaboration et l'expérience en recherche
2018 - 2025

Beyond the Ruin Problem: Novel applications of Insurance Risk Models

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PVX20965-(RGP) Programme de subvention à la découverte individuelle ou de groupe
2024

Deep Semi-supervised Fraud Detection in Derivatives Market

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2023 - 2024

Fraud Detection in Derivatives Market using Generative Adversarial Networks

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2022 - 2024

Usages et valeur des données non traditionnelles en science actuarielle

Chercheur principal : Arthur Charpentier
Co-chercheurs : Manuel Morales
Sources de financement : Fondation de l'UQAM
Programmes de subvention :
2022 - 2024

Machine Learning and AI for the Global Futures Markets

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2022 - 2024

Leverage artificial intelligence to improve Environmental, Social, and Governance (ESG) data and assess the quality of ESG reports

Sources de financement : SPIIE/Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada/Bourse
2022 - 2024

Leverage artificial intelligence to improve Environmental, Social, and Governance (ESG) data and assess the quality of ESG reports

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : SPIIE/Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada/Projet de recherche
2021 - 2024

Réseaux Mathematics for public health (MfPH)_Project 3_Risk Evaluation and Early Detection of Emerging Infectious Disease Outbreaks in Canada

Chercheur principal : Vijayakumar Murty
Co-chercheurs : Manuel Morales
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Initiative de modélisation des maladies infectieuses émergentes
2020 - 2024

Statistical Arbitrage of Internationally Interlisted Stocks

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : SPIIE/Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada/Bourse
2023

Mesure d'un score de maturité basé sur le Transition Pathway Initiative’s (TPI)

Chercheur principal : Manuel Morales
Co-chercheurs : Bang Liu
Sources de financement : Clearsum
Programmes de subvention :
2023

Exploiter l'intelligence artificielle pour améliorer les données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2022 - 2023

Leveraging artificial intelligence to improve Environmental, Social, and Governance (ESG) data and assess the quality of ESG reports

Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PVX81211-(I2IP) Programme De l'idée à l'innovation
2022 - 2023

Fraud Detection in Derivatives Market using Graph Neural Network (GNN)

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2015 - 2023

CENTRE DE RECHERCHES MATHEMATIQUES (CRM)

Chercheur principal : Luc Vinet , Octavian Cornea
Co-chercheurs : Yoshua Bengio , François Lalonde , Gilles Brassard , Michel Delfour , Marlène Frigon , Véronique Hussin , Christiane Rousseau , Pavel Winternitz , Jacques Bélair , Paul M Gauthier , Sabin Lessard , Alain Vinet , Nadia El-Mabrouk , Fahima Nekka , Jiri Patera , Iosif Polterovich , Yvan Saint Aubin , Andrew Granville , Sylvie Hamel , Manuel Morales , François Perron , Pierre Duchesne , Matilde Lalin , Robert Gwyn Owens , Manu Paranjape , Alfred Michel Grundland , Mireille Schnitzer , Karim Jerbi , Alexander Fribergh , Alejandro Murua , Maciej Augustyniak , Louis-Pierre Arguin , Dimitrios Koukoulopoulos , Jun Li , Benjamin Seamone , William Witczak-Krempa , Laurent Charlin , Dominique Pelletier , Michael C. Mackey , Frédéric Lesage , Russell Steele , Erica Moodie , Paul François , Henri Darmon , Maxime Descoteaux , Prakash Panangaden , André Dieter Bandrauk , Peter Bartello , Chantal David , Jean-Marc Lina , Johannes Walcher , Anthony Raymond Humphries , John P. Harnad , Jacques Claude Hurtubise , Pengfei Guan , John A Toth , Karl Peter Russell , Niky Kamran , Adrian Iovita , Eyal Goren , Dmitry Jakobson , Vojkan Jaksic , Daniel Tzvi Wise , André Garon , Éric P. Marchand , Debbie Janice Dupuis , Syed Ali , Yogendra Chaubey , Christopher Cummins , Pawel Gora , Hershy Kisilevsky , Galia Dafni , D. Korotkin , Benoit Larose , Marco Bertola , Alina Stancu , Lea Popovic , Ibrahim Assem , Tomasz Kaczynski , Shiping Liu , Virginie Charette , Vasilisa Shramchenko , Bruno L. Rémillard , Thomas Brüstle , Richard Fournier , David Stephens , Xiaowen Chang , Frederic Guichard , Erik P. Cook , Robert Brandenberger , Adrian Vetta , Keshav Dasgupta , Christophe Grova , Bruce Shepherd , Gantumur Tsogtgerel , Johanna Neslehova , Jean-Christophe Nave , Anmar Khadra , Adam M. Oberman , Michael Yves Michel Pichot , Alexander Maloney , Dana Louigi Addario-Berry , Eusebius Jacobus Doedel , José Garrido , Richard Hall , Alexei Kokotov , Wei Sun , Patrice Gaillardetz , Linan Chen , Payman Kassaei , Piotr Przytycki , André Fortin , Louis-Paul Rivest , François Bergeron , Steven P. Boyer , Frédéric Gourdeau , Claude Levesque , Pierre Mathieu , Thomas Joseph Ransford , Jean-Marie De Koninck , Javad Mashreghi , Thierry Duchesne , Srecko Brlek , Christophe Reutenauer , Vestislav Apostolov , Steven Lu , Geneviève Lefebvre , Pedro Peres-Neto , Hélène Cossette , Étienne Marceau , José Manuel Urquiza , Hugo Chapdelaine , Michael Lau , Alexandre Girouard , Antonio Lei , Anne Bergeron , Jean-François Renaud , Christophe Hohlweg , Mathieu Boudreault , FRANCO SALIOLA , Alexandre Roch , Frédéric Rochon , Mark Powell , Alexandre Blondin-Massé , Clement Hyvrier , Denis Talbot , Alexandre Bureau , M'Hamed Lajmi Lakhal Chaieb , Karim Oualkacha , Aurélie Labbe , Cody Hyndman , Khader Khadraoui , Hamed Hatami , Roger Villemaire , Jean-François Coeurjolly , Frédéric Godin , Marcin Sabok , Yi Yang , Anne Mackay , Paramita Saha Chaudhuri , Jérôme Vétois , Ting-Huei Chen , Christian Genest , Xiaowen Zhou , Sorana Froda
Sources de financement : FRQNT/Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FQRNT)
Programmes de subvention : PVXXXXXX-(RS) Programme de regroupements stratégiques
2021 - 2022

Anomaly detection to identify insider threats in the banks and companies

Chercheur principal : Manuel Morales
Co-chercheurs : Samir R. Das
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2021 - 2022

Development of Machine Learning Methods to Improve ESG Scores and Responsible Investment Decisions

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2021 - 2022

Fraud Detection in Derivatives Market using Deep Unsupervised Anomaly Detection and NLP

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2021

Anonymisation et désensibilisation de données

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2021

Futures First Algorithmic Derivatives Trading

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2020 - 2021

Supplément COVID-19 CRSNG_Beyond the Ruin Problem: Novel applications of Insurance Risk Models

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Supplément à l’appui des étudiants, des stagiaires postdoctoraux et du personnel de soutien à la recherche COVID-19
2020 - 2021

Deep Unsupervised Anomaly Detection in Options Markets

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2020

Axionable_Prog de démarrage de projets de rech collaborative avec les membres insustriels d'IVADO_PROJET DE DÉTECTION DE TRANSACTIONS ANORMALES DANS LE MARCHÉ DES OPTIONS

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : Axionable Canada inc.
Programmes de subvention :
2020

Programme de démarrage de projet de recherche collaborative d'Axionable

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : SPIIE/Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada/Fonds démarrage et opération
2020

Apogée Canada fonds d'excellence en recherche // Programme de démarrage de projets de recherche collaborative Holt Accelerator

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : SPIIE/Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada/Projet recherche collaborative
2018 - 2020

Apogée Canada fonds d'excellence en recherche / Compte pour le paiement des salaires de Gabriel Yergeau

Chercheur principal : Manuel Morales
Co-chercheurs : Marie-Josée Hébert
Sources de financement : SPIIE/Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada/Bourse
2019

Conception d’analytique avancée à la Banque Nationale (BNC) / Stagiaire(s) : Megan Cao, Amirreza Mafi, Marzieh Mehdizadeh, Mohamed Abdelsalam, Farnaz Arezi

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2018 - 2019

Machine Learning Strategies in the Physical North American Power Markets / Stagiaire(s) : Marie-Ève Malette

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc. , MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS , PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2018 - 2019

Investment Portfolio Design and Optimal Execution of Automated Trading Strategies : An Exploratory Research Program.

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2018 - 2019

Modeling regime changes to improve portfolio diversification and performance

Chercheur principal : Maciej Augustyniak
Co-chercheurs : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2017 - 2019

Credit Card Fraud Detection Using Machine Learning.

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : PROMPT , CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) , Banque nationale du Canada , MITACS Inc.
Programmes de subvention : , PVX20973-(RDC-CRD) Partenariat de recherche / Subvention de recherche et développement coopérative , , PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2017 - 2019

Application des méthodes d'apprentissage machine au problème d'inventaire dans les stratégies algorithmiques à haute fréquence: Une approche via un simulateur du marché

Chercheur principal : Manuel Morales
2017 - 2019

Application des méthodes d'apprentissage machine au problème d'inventaire dans les stratégies algorithmiques à haute fréquence: Une approche via un simulateur du marché.

Chercheur principal : Manuel Morales
Co-chercheurs : Fabian Bastin
2013 - 2019

DESIGNING TAILOR-MADE RISK MEASURES FOR INSURANCE AND FINANCIAL APPLICATIONS

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PVX20965-(RGP) Programme de subvention à la découverte individuelle ou de groupe
2018

Credit Card Fraud Detection Using Machine Learning

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : Banque nationale du Canada
Programmes de subvention :
2017 - 2018

Méthodes de prévision non-parametriques dans la modélisation des prix d'électricité et leurs applications au design des portefeuilles optimaux des contrats "day-ahead"

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) , Canadian Wood Products
Programmes de subvention : PVX20973-(RDC-CRD) Partenariat de recherche / Subvention de recherche et développement coopérative ,
2017 - 2018

Méthodes de prévision non-parametriques dans la modélisation des prix d'électricité et leurs applications au design des portefeuilles optimaux des contrats "day-ahead"

Chercheur principal : Manuel Morales
2017 - 2018

Méthodes de prévision non-paramétriques dans la modélisation des prix d’électricité et leurs applications au dseign des portefeuilles optimaux des contracts day-ahead»

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : PROMPT
Programmes de subvention :
2017

Implementing Factor Models in Investment Management.

Chercheur principal : Manuel Morales
2017

Implementing Factor Models in Investment Management.

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc. , Ministère Économie et Innovation
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS , PVXXXXXX-Prog. soutien rech (PSR v1B): Soutien à des projets rech. (Mitacs)
2017

Automated Transaction Classification Using Machine Learning Algorithm.

Chercheur principal : Maciej Augustyniak
Co-chercheurs : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2017

Exploring Optimal Trading Rules in a High-Frequency Portfolio

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2017

Automated Transaction Classification Using Machine Learning Algorithm.

Chercheur principal : Manuel Morales
Co-chercheurs : Maciej Augustyniak
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2015 - 2017

Évaluation de la performance et l'impact de marché d'une stratégie "market making" à haute fréquence avec un simulateur de bourse.

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) , Banque nationale du Canada
Programmes de subvention : PVXXXXXX-(EGP2) Programme de subvention d'engagement partenarial Plus ,
2016

Conception et implémentation d'un modèle d'évaluation pour les prix des contrats à terme dans les marchés d'électricité

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PV128974-(EGP) Programme de subvention d'engagement partenarial
2015 - 2016

Conception d'un modèle de simulateur de bourse et son application dans le ''trading'' algorithmique: le défi de la réplication de la microstructure des marchés à haute fréquence

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PV128974-(EGP) Programme de subvention d'engagement partenarial
2008 - 2016

CENTRE DE RECHERCHES MATHEMATIQUES (CRM)

Chercheur principal : Luc Vinet
Co-chercheurs : Yoshua Bengio , François Lalonde , Gilles Brassard , Michel Delfour , Marlène Frigon , Véronique Hussin , Christiane Rousseau , Pavel Winternitz , Jacques Bélair , Anne Bourlioux , Paul M Gauthier , Sabin Lessard , Jean-François Angers , Abraham Broer , Nadia El-Mabrouk , Gena Hahn , Christian Léger , Fahima Nekka , Jiri Patera , Iosif Polterovich , Yvan Saint Aubin , Andrew Granville , Sylvie Hamel , Manuel Morales , François Perron , Octavian Cornea , Pierre Duchesne , Robert Gwyn Owens , Manu Paranjape , Jonathan Taylor , Michael C. Mackey , Frédéric Lesage , Erica Moodie , Henri Darmon , Maxime Descoteaux , André Dieter Bandrauk , Peter Bartello , Chantal David , Jean-Marc Lina , Johannes Walcher , Anthony Raymond Humphries , John P. Harnad , Jacques Claude Hurtubise , Pengfei Guan , David Avis , James Owen Ramsay , John A Toth , Sherwin A Maslowe , David B Wolfson , Karl Peter Russell , Olga Kharlampovich , Niky Kamran , Adrian Iovita , Eyal Goren , Dmitry Jakobson , Alain C. Vandal , Vojkan Jaksic , Daniel Tzvi Wise , Alexei Miasnikov , Thomas Wihler , Robert Seiringer , André Garon , John Mullins , Éric P. Marchand , Debbie Janice Dupuis , Syed Ali , Yogendra Chaubey , Christopher Cummins , Pawel Gora , Hershy Kisilevsky , John McKay , Galia Dafni , D. Korotkin , Benoit Larose , Marco Bertola , Vasek Chvatal , Alexander Shnirelman , Alina Stancu , Lea Popovic , Ibrahim Assem , Tomasz Kaczynski , Shiping Liu , Virginie Charette , Vasilisa Shramchenko , Bruno L. Rémillard , Yinannis Petridis , David Sankoff , Thomas Brüstle , Habib Benali , Nantel Bergeron , Simon Chauve , Francis Clarke , Richard Fournier , Martin Jakob Gander , Nadia Ghazzali , Alfred Michel Grundland , André Fortin , Louis-Paul Rivest , Christian Genest , François Bergeron , Steven P. Boyer , Line Baribeau , Frédéric Gourdeau , Robert Guénette , Claude Levesque , Pierre Mathieu , Thomas Joseph Ransford , Jean-Marie De Koninck , Javad Mashreghi , Thierry Duchesne , Srecko Brlek , André Joyal , Brenda MacGibbon , Christophe Reutenauer , Vestislav Apostolov , Olivier Collin , Steven Lu , Elisa Shahbazia Ohannessian
Sources de financement : FRQNT/Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FQRNT)
Programmes de subvention : PVXXXXXX-(RS) Programme de regroupements stratégiques
2015

Développement d'approches statistiques pour l'analyse de portefeuilles d'investissements alternatifs.

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc. , Ministère Économie et Innovation
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS , PVXXXXXX-Prog. soutien rech (PSR v1B): Soutien à des projets rech. (Mitacs)
2014

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A VIABLE REGIME-SWITCHING MODEL FOR ASSET PRICES WITH A VIEW TOWARDS PORTFOLIO MANAGEMENT

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PV128974-(EGP) Programme de subvention d'engagement partenarial
2014

(BOURSE OLIVIER LECOMPTE) ETUDE COMPARATIVE DE LA PERFORMANCE DES MODELES NON-GAUSSIEN DANS L'EVALUATION DES PRODUITS DERIVES

Chercheur principal : Manuel Morales
Sources de financement : Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Programmes de subvention : PVXXXXXX-MITACS - Global link
2008 - 2012

SOME ASPECTS OF THE INTERPLAY BETWEEN INSURANCE AND FINANCIAL RISKS

Chercheur principal : Manuel Morales

IA et finance durable

Chercheur principal : Marc-Antoine Dilhac , Manuel Morales
Co-chercheurs : Patricia Gautrin

Description

Rayonnement

Publications et communications

Disciplines

  • Mathématiques appliquées
  • Statistiques
  • Actuariat (sciences mathématiques)
  • Finance

Champ d’expertise

  • Études actuarielles
  • Marché monétaire et taux d'intérêt
  • Processus stochastiques
  • Produits dérivés
  • Statistiques théoriques
  • Théorie de la probabilité
  • Gestion des risques
  • Instruments financiers
  • Modélisation
  • Théorie du calcul
  • Assurances

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