François Perron
- Professeur titulaire
-
Faculté des arts et des sciences - Département de mathématiques et de statistique
André-Aisenstadt, local 6188
Portrait
Expertise de recherche
Mes intérêts de recherche portent essentiellement sur les aspects théoriques de la statistique. Cela comprend la théorie de la décision, l'approche bayésienne, les statistiques multidimensionnelles et plus spécifiquement les méthodes de simulations plus connues sous le terme MCMC ( simulation de Monte Carlo par chaînes de Markov ). L'un de mes projets consiste à développer un algorithme qui permet de créer une chaîne de Markov dont la distribution stationnaire est fixée à l'avance tout en étant capable d'identifier les distributions intermédiaires à chaque étape dans le temps. Ce nouvel algorithme serait appelé à compétitionner avec le très populaire algorithme de Metropolis et Hastings. En fait, l'algorithme que je cherche à développer généralise en quelque sorte l'algorithme selon la méthode d'acceptation rejet.
Affiliations et responsabilités
Affiliations de recherche
Enseignement et encadrement
Encadrement
Thèses et mémoires dirigés (dépôt institutionnel Papyrus)
Correction d'estimateurs de la fonction de Pickands et estimateur bayésien
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Estimation bayésienne d'une fonction de Pickands par des splines cubiques
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Étude d’algorithmes de simulation par chaînes de Markov non réversibles
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Estimation de paramètres en exploitant les aspects calculatoires et numériques
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Sur les prolongements de sous-copules
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Estimation utilisant les polynômes de Bernstein
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Méthode de simulation avec les variables antithétiques
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Estimation bayésienne nonparamétrique de copules
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Estimation non-paramétrique de la fonction de répartition et de la densité
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Problèmes d'estimation de paramètres avec restriction sur l'espace des paramètres
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Quelques contributions sur les méthodes de Monte Carlo
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Estimation équivariante de paramètres multivariés avec contraintes
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Projets
Projets de recherche
Centre de recherches mathématiques (CRM)
Statistique bayésienne, théorie de la décision et méthodes de simulation par chaînes de Markov
CENTRE DE RECHERCHES MATHEMATIQUES (CRM)
BAYESIAN ESTIMATION OF A COPULA, MCMC AND DECISION THEORY
CENTRE DE RECHERCHES MATHEMATIQUES (CRM)
COMPUTATIONAL RESOURCES FOR RESEARCH IN MATHEMATICS AND STATISTICS
BAYESIAN NONPARAMETRIC ESTIMATION, MCMC AND DECISION THEORY
Rayonnement
Publications et communications
Disciplines
- Statistiques
- Mathématiques appliquées
Champ d’expertise
- Études actuarielles
- Fouille de données (Data mining)
- Inférence paramétrique et non paramétrique
- Méta-analyse
- Processus stochastiques
- Statistiques théoriques
- Théorie de la probabilité
- Vie et production économique
- Modélisation et simulation
- Algorithmes
Aide en ligne pour votre profil | Nous joindre
Le Répertoire des professeurs est propulsé par les données du SADVR et est un projet du CENR.