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Social Sciences and Humanities; Applied Sciences

Benoit Perron

Économétrie des séries chronologiques

Professeur titulaire

Faculté des arts et des sciences - Département de sciences économiques

Pavillon Lionel-Groulx, room C-6084

benoit.perron@umontreal.ca

Secondary number: 514 343-6111 #42832 (Travail 1)

Profile

Research expertise

Benoit Perron earned his PhD in Economics from Yale University in 1998, and joined the Université de Montréal Department of Economics that same year.

He is a researcher with the Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ) and the Centre for Interuniversity Research and Analysis on Organizations (CIRANO).

His research concerns time series econometrics. More specifically, he is working on developing panel unit root tests and on the long-run properties of financial returns.

Biography

Benoit Perron a obtenu un Ph.D. en économie de l'Université de Yale en 1998. La même année, il est entré au Département de sciences économiques de l'Université de Montréal.

Il est chercheur au sein  du Centre interuniversitaire en recherche et analyse des organisations (CIRANO) et directeur du Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ).

education

  • 1992 — B. A. — Économie — Université Concordia
  • 1993 — M. A. — Économie — Université Queen's - Kingston
  • 1998 — Ph. D. — Économie — Université Yale

Teaching and supervision

Teaching

Courses taught (current session only)

Programs

Student supervision

Theses and dissertation supervision (Papyrus Institutional Repository)

2020

Essays in financial econometrics and asset pricing

Graduate : Tewou, Kokouvi
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
2016

On the dynamic effects of fiscal policy

Graduate : Tsoungui Belinga, Vincent de Paul
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
2016

Méthodes de Bootstrap pour les modèles à facteurs

Graduate : Djogbenou, Antoine A.
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
2015

Essays on oil price fluctuations and macroeconomic activity

Graduate : Mètoiolè Somé, Dommèbèiwin Juste
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
2012

Trois essais en économie des ressources naturelles

Graduate : Atewamba, Calvin
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
2012

Bootstrap for panel data models with an application to the evaluation of public policies

Graduate : Hounkannounon, Bertrand G. B.
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
2011

Essais en économie de l’environnement et des ressources naturelles sous incertitude

Graduate : Kakeu Kengne, Justin Johnson
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.

Projects

Research projects

2023 - 2026

Subventions Échanges de connaissances_2023 à 2026_liées à la subv mère_CF00150473

Funding sources: CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Grant programs: PVXXXXXX-Subventions d'échange de connaissances
2020 - 2025

Factor models for forecasting and macroeconomic applications

Lead researcher : Benoit Perron
Funding sources: CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Grant programs: PVXXXXXX-Subvention Savoir
2019 - 2025

Économétrie financière, rendements des actions et choix de portefeuille

Lead researcher : Marine Carrasco
Co-researchers : Benoit Perron , René Garcia , Dovonon Prosper , Silvia Goncalves
Funding sources: FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Grant programs: PVXXXXXX-(SE) Programme Soutien aux équipes de recherche - Stade de développement : Fonctionnement
2020 - 2023

Subvention de déphasage_Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ)

Lead researcher : Emanuela Cardia , Benoit Perron
Co-researchers : Laurent J. Lewis , Walter Bossert , Lars Ehlers , Michael Huberman , William J. McCausland , Marine Carrasco , Bariş Kaymak , Massimiliano Amarante , Andriana Bellou , Immo Schott , Sean Horan , Deniz Dizdar , Yves Sprumont , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , René Garcia , Vasia Panousi , Guillaume Sublet , Dovonon Prosper , Arijit Kumar Nandi , Erin Strumpf , Sophie Bernard , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Daniel Barczyk , Simon Van Norden , Hassan Benchekroun , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Ming Li , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Damba Lkhagvasuren , Xie Huan , Matthieu Chemin , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jean-Marie Dufour , Samuel Harper , Adrian Vetta , Guy Lacroix , Silvia Goncalves , Patrick Richard , Taoufik Bouezmani , Martino Pelli , Markus Herrmann , Hafedh Bouakez , Wen Fang Xie , Pierre-Carl Michaud , Francesco Amodio , Leonardo Baccini , Rui Castro , Saraswata Chaudhuri , Laura Lasio , Francisco Ruge , Nathan Yang , Hiroki Watanabe
Funding sources: FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Grant programs: PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques - Subvention de déphasage
2016 - 2021

Bootstrap inference in econometric models with estimated factors

Lead researcher : Benoit Perron
Funding sources: CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Grant programs: PVXXXXXX-Subvention Savoir
2014 - 2021

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ)

Lead researcher : Emanuela Cardia , Benoit Perron
Co-researchers : Gérard Gaudet , Walter Bossert , Rui Castro , Lars Ehlers , Sílvia Gonçalves , Michael Huberman , William J. McCausland , Michel Poitevin , Francisco Ruge-Murcia , Marine Carrasco , Marc Henry , Bariş Kaymak , Massimiliano Amarante , Andriana Bellou , Ilze Kalnina , Joshua Lewis , Immo Schott , Sean Horan , Deniz Dizdar , Yves Sprumont , Vikram Manjunath , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , Sebastian Stumpner , Vasia Panousi , Mathieu Marcoux , Christopher Raphael Rauh , Dovonon Prosper , Erin Strumpf , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Licun Xue , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Daniel Barczyk , Simon Van Norden , Hassan Benchekroun , Nikolay Gospodinov , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Ming Li , Dipjyoti Majumdar , Szilvia Papai , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Damba Lkhagvasuren , Artem Chneerov , Xie Huan , David Fuller , Matthieu Chemin , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jian Li , Jean-Marie Dufour , Pierre Lasserre , Charles Séguin , Theodore Papageorgiou , Patrick Richard , Taoufik Bouezmani , Martino Pelli
Funding sources: FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Grant programs: PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques
2011 - 2015

MELANGE DE FREQUENCES DE DONNEES POUR LA VALORISATION ET LA GESTION DE RISQUE DES ACTIFS FINANCIERS

Lead researcher : Sílvia Gonçalves
Co-researchers : Benoit Perron , Dovonon Prosper , Christian Bontemps , Rene Garcia , Nour Meddahi
Funding sources: FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Grant programs: PVXXXXXX-(QF) Appui à des collaborations inter-Agences FQRSC-ANR
2008 - 2015

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ)

Lead researcher : Emanuela Cardia
Co-researchers : Marcel Boyer , Gérard Gaudet , Jean Marie Dufour , Walter Bossert , Rui Castro , Lars Ehlers , Sílvia Gonçalves , Michael Huberman , William J. McCausland , Benoit Perron , Michel Poitevin , Francisco Ruge-Murcia , Marine Carrasco , Marc Henry , Bariş Kaymak , Alessandro Riboni , Massimiliano Amarante , Andriana Bellou , Ilze Kalnina , Onur Ozgur , Sidartha Gordon , Yves Sprumont , Vikram Manjunath , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , René Garcia , Lyndon Moore , Dovonon Prosper , Erin Strumpf , James Engel-Warnick , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Licun Xue , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Daniel Barczyk , Simon Van Norden , Éric Jacquier , Hassan Benchekroun , Nikolay Gospodinov , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Ming Li , Dipjyoti Majumdar , Szilvia Papai , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Artem Prokhorov , Damba Lkhagvasuren , Artem Chneerov , Xie Huan , David Fuller , Matthieu Chemin , Maxim Sinitsyn , Dhanoos Sutthiphisal , Takashi Kunimoto , Jennifer Hunt , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jian Li , Pierre Lasserre
Funding sources: FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Grant programs: PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques

Outreach

Publications and presentations

Publications

  • «Tests of Equal Accuracy for Nested Models with Estimated Factors», Journal of Econometrics, 198:2, 2017, 231-252. (avec  Mike McCracken et Silvia Gonçalves)
  • «Bootstrap Prediction Intervals for Factor Models», Journal of Business and Economic Statistics, 35:1, 2017, 53-69 (avec Antoine Djogbenou et Silvia Gonçalves).
  • «Bootstrapping Factor-augmented Regressions», Journal of Econometrics, 182, 2014, 156-173 (avec Silvia Gonçalves)
  • «Point Optimal Panel Unit Root Tests with Serially Correlated Errors», Econometrics Journal, 17, 2014, 338-372 (avec H.R. Moon et P.C.B. Phillips)
  • « Long-run risk-return trade-offs », Journal of Econometrics 143, 2008, 349-374 (avec F. Bandi).
  • « Incidental trends and the power of panel unit root tests », Journal of Econometrics, 141, 2007, 416-459 (avec H.R. Moon et P.C.B. Phillips).
  • « An empirical analysis of nonstationarity in a panel of interest rates with factors », Journal of Applied Econometrics 22, mars 2007, 383-400 (avec H.R. Moon).
  • « Long memory and the relation between implied and realized volatility», Journal of Financial Econometrics 4, automne 2006, 636-670 (avec F. Bandi).
  • « Testing for a unit root in panels with dynamic factors », Journal of Econometrics 122(1), septembre 2004, 81-126 (avec H.R. Moon).

Disciplines

  • Economy
  • Finance

Areas of expertise

  • Econometrics
  • Financial econometrics
  • Time series
  • Finance