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Sciences sociales et humaines

Marine Carrasco

Professeure titulaire

Faculté des arts et des sciences - Département de sciences économiques

Pavillon Lionel-Groulx, local C6044

514 343-2394

marine.carrasco@umontreal.ca

Portrait

Expertise de recherche

Marine Carrasco a obtenu son doctorat de l'université de Toulouse. Elle a enseigné aux États-Unis, à Ohio State University et à Rochester University. Elle a aussi occupé un poste de chercheur au CREST (INSEE, France). Elle s'est jointe à notre département en décembre 2005.

Ses activités de recherche portent sur deux sujets principaux. D'une part, elle s’intéresse aux tests de stabilité des paramètres et à leurs applications en macroéconomie et finance. D'autre part, elle travaille sur les méthodes de régularisation dans le contexte de mégadonnées. Elle étudie en particulier la méthode des moments généralisés quand il y a une infinité de conditions de moments et l'estimation de modèles incluant un grand nombre de prédicteurs.

Elle est co-rédactrice de Journal of Financial Econometrics et rédactrice associée de Econometric Theory, Econometrics Journal, Journal of Business & Economic Statistics et Journal of Econometrics.

Prix et distinctions

  • Président de la Société canadienne de science économique 2022-2023.
  • Président désigné de la Société canadienne de science économique 2021-2022.

  • Prix Marcel Dagenais 2018.

  • Prix Multa Scripsit du journal Econometric Theory, 2017.

Enseignement et encadrement

Encadrement

Thèses et mémoires dirigés (dépôt institutionnel Papyrus)

2024

Nonparametric estimation of risk neutral density

Diplômé(e) : DJOSSABA, ADJIMON MARCEL
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc. A.
2020

Essays in dynamic panel data models and labor supply

Diplômé(e) : Nayihouba, Kolobadia Ada
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2020

Optimal portfolio selection with transaction costs

Diplômé(e) : Koné, N'Golo
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2020

Essays in functional econometrics and financial markets

Diplômé(e) : Tsafack-Teufack, Idriss
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2018

Essays in econometrics and energy markets

Diplômé(e) : Benatia, David
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2017

Regularized Jackknife estimation with many instruments.

Diplômé(e) : Doukali, Mohamed
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2015

Essais en économetrie et économie de l'éducation

Diplômé(e) : TChuente Nguembu, Guy
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2014

Choix de portefeuille de grande taille et mesures de risque pour preneurs de décision pessimistes

Diplômé(e) : Noumon, Codjo Nérée Gildas Maxime
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2010

Efficient estimation using the characteristic function : theory and applications with high frequency data

Diplômé(e) : Kotchoni, Rachidi
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.

Projets

Projets de recherche

2022 - 2028

Advances in functional linear regression

Chercheur principal : Marine Carrasco
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PVX20965-(RGP) Programme de subvention à la découverte individuelle ou de groupe
2020 - 2026

Estimation and inference in nonstandard settings

Chercheur principal : Marine Carrasco
Sources de financement : CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Subvention Savoir
2019 - 2025

Économétrie financière, rendements des actions et choix de portefeuille

Chercheur principal : Marine Carrasco
Co-chercheurs : Benoit Perron , René Garcia , Dovonon Prosper , Silvia Goncalves
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PVXXXXXX-(SE) Programme Soutien aux équipes de recherche - Stade de développement : Fonctionnement
2020 - 2023

Subvention de déphasage_Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ)

Chercheur principal : Emanuela Cardia , Benoit Perron
Co-chercheurs : Laurent J. Lewis , Walter Bossert , Lars Ehlers , Michael Huberman , William J. McCausland , Marine Carrasco , Bariş Kaymak , Massimiliano Amarante , Andriana Bellou , Immo Schott , Sean Horan , Deniz Dizdar , Yves Sprumont , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , René Garcia , Vasia Panousi , Guillaume Sublet , Dovonon Prosper , Arijit Kumar Nandi , Erin Strumpf , Sophie Bernard , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Daniel Barczyk , Simon Van Norden , Hassan Benchekroun , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Ming Li , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Damba Lkhagvasuren , Xie Huan , Matthieu Chemin , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jean-Marie Dufour , Samuel Harper , Adrian Vetta , Guy Lacroix , Silvia Goncalves , Patrick Richard , Taoufik Bouezmani , Martino Pelli , Markus Herrmann , Hafedh Bouakez , Wen Fang Xie , Pierre-Carl Michaud , Francesco Amodio , Leonardo Baccini , Rui Castro , Saraswata Chaudhuri , Laura Lasio , Francisco Ruge , Nathan Yang , Hiroki Watanabe
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques - Subvention de déphasage
2020 - 2022

Using partial least squares to obtain better instrumental variables estimators

Chercheur principal : Saraswata Chaudhuri
Co-chercheurs : Marine Carrasco
Sources de financement : CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Programmes de subvention : PV153480-Subventions de développement Savoir
2015 - 2022

FUNCTIONAL LINEAR REGRESSION

Chercheur principal : Marine Carrasco
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PVX20965-(RGP) Programme de subvention à la découverte individuelle ou de groupe
2014 - 2021

INFERENCE AND ESTIMATION WITH MANY MOMENT CONDITIONS

Chercheur principal : Marine Carrasco
Sources de financement : CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Subvention Savoir
2014 - 2021

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ)

Chercheur principal : Emanuela Cardia , Benoit Perron
Co-chercheurs : Gérard Gaudet , Walter Bossert , Rui Castro , Lars Ehlers , Sílvia Gonçalves , Michael Huberman , William J. McCausland , Michel Poitevin , Francisco Ruge-Murcia , Marine Carrasco , Marc Henry , Bariş Kaymak , Massimiliano Amarante , Andriana Bellou , Ilze Kalnina , Joshua Lewis , Immo Schott , Sean Horan , Deniz Dizdar , Yves Sprumont , Vikram Manjunath , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , Sebastian Stumpner , Vasia Panousi , Mathieu Marcoux , Christopher Raphael Rauh , Dovonon Prosper , Erin Strumpf , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Licun Xue , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Daniel Barczyk , Simon Van Norden , Hassan Benchekroun , Nikolay Gospodinov , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Ming Li , Dipjyoti Majumdar , Szilvia Papai , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Damba Lkhagvasuren , Artem Chneerov , Xie Huan , David Fuller , Matthieu Chemin , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jian Li , Jean-Marie Dufour , Pierre Lasserre , Charles Séguin , Theodore Papageorgiou , Patrick Richard , Taoufik Bouezmani , Martino Pelli
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques
2008 - 2015

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ)

Chercheur principal : Emanuela Cardia
Co-chercheurs : Marcel Boyer , Gérard Gaudet , Jean Marie Dufour , Walter Bossert , Rui Castro , Lars Ehlers , Sílvia Gonçalves , Michael Huberman , William J. McCausland , Benoit Perron , Michel Poitevin , Francisco Ruge-Murcia , Marine Carrasco , Marc Henry , Bariş Kaymak , Alessandro Riboni , Massimiliano Amarante , Andriana Bellou , Ilze Kalnina , Onur Ozgur , Sidartha Gordon , Yves Sprumont , Vikram Manjunath , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , René Garcia , Lyndon Moore , Dovonon Prosper , Erin Strumpf , James Engel-Warnick , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Licun Xue , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Daniel Barczyk , Simon Van Norden , Éric Jacquier , Hassan Benchekroun , Nikolay Gospodinov , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Ming Li , Dipjyoti Majumdar , Szilvia Papai , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Artem Prokhorov , Damba Lkhagvasuren , Artem Chneerov , Xie Huan , David Fuller , Matthieu Chemin , Maxim Sinitsyn , Dhanoos Sutthiphisal , Takashi Kunimoto , Jennifer Hunt , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jian Li , Pierre Lasserre
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques
2010 - 2012

REGULARIZATION TECHNIQUES IN ECONOMETRICS

Chercheur principal : Marine Carrasco

Rayonnement

Publications et communications

Publications

  • “Score-type tests for normal mixtures” (avec Dante Amengual, Xinyue Bei et Enrique Sentana), à paraitre dans Journal of Econometrics.

  • “Test for Trading Costs Effect in a Portfolio Selection Problem with Recursive Utility” (avec N’Golo Kone), 2024, Journal of Financial Econometrics, 22, 908-953.

  • “A regularization approach to the dynamic panel data model estimation” (avec Ada Nayihouba), 2024, Econometric Theory, 40, 360-418.

  • “Risk Neutral Density Estimation with a Functional Linear Model” (avec Idriss Tsafack), 2023, Advances in Econometrics.

  • “Testing overidentifying restrictions with many instruments and heteroskedasticity using regularized Jackknife IV” (avec Mohamed Doukali), 2022, The Econometrics Journal, 25, 71-97.

  • ​“Testing distributional assumptions using a continuum of moments” (avec Dante Amengual et Enrique Sentana), 2020, Journal of Econometrics, 655-689.

  • “Functional linear regression with functional response”, avec David Benatia et Jean-Pierre Florens, 2017, Journal of Econometrics, 201, 269-291.
  • “Efficient Estimation using the Characteristic Function” (avec Rachidi Kotchoni), 2017, Econometric Theory, Vol 33, 2, 479-526.
  • “In-sample Inference and Forecasting in Misspecified Factor Models” (avec Barbara Rossi), 2016, Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 34, N.3, 313-338 (with comments).
  • “Regularized LIML for many instruments” (avec Guy Tchuente), 2015, Journal of Econometrics, 186, 427-442.
  • “Optimal Test for Markov Switching Parameters”, 2014, Econometrica, Vol 82, 765-784 (avec Liang Hu et Werner Ploberger).
  • “On the asymptotic efficiency of GMM”, 2014, Econometric Theory, Vol 30, 372-406 (avec Jean-Pierre Florens). 
  • “A regularization approach to the many instruments problem”, 2012, Journal of Econometrics, Vol 170, 2, 383-398.
  • “Spectral method for deconvolving a density”, 2011, Econometric Theory 27, 546-581 (avec Jean-Pierre Florens).

Disciplines

  • Économie

Champ d’expertise

  • Mégadonnées
  • Économétrie
  • Séries chronologiques
  • Économétrie financière

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