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Social Sciences and Humanities

Marine Carrasco

Professeure titulaire

Faculté des arts et des sciences - Département de sciences économiques

Pavillon Lionel-Groulx, room C6044

514 343-2394

marine.carrasco@umontreal.ca

Profile

Research expertise

Marine Carrasco graduated with a PhD from University of Toulouse (France). She taught at Ohio State University and Rochester University (USA). She has also been a researcher at CREST (INSEE, France). She joined our department in December 2005.

Her research interests focus on two main topics. First, she is interested in tests for parameter stability and their applications in macroeconomics and finance. Second, she is working on inverse problems and their applications to econometrics. In particular, she is studying the generalized method of moments when there is an infinite number of moment conditions.

Teaching and supervision

Student supervision

Theses and dissertation supervision (Papyrus Institutional Repository)

2018

Essays in econometrics and energy markets

Graduate : Benatia, David
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
2017

Regularized Jackknife estimation with many instruments.

Graduate : Doukali, Mohamed
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
2015

Essais en économetrie et économie de l'éducation

Graduate : TChuente Nguembu, Guy
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
2014

Choix de portefeuille de grande taille et mesures de risque pour preneurs de décision pessimistes

Graduate : Noumon, Codjo Nérée Gildas Maxime
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.

Projects

Research projects

2019 - 2024

Économétrie financière, rendements des actions et choix de portefeuille

Lead researcher : Marine Carrasco
Funding sources: FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Grant programs: PVXXXXXX-(SE) Programme Soutien aux équipes de recherche - Stade de développement : Fonctionnement
2015 - 2022

FUNCTIONAL LINEAR REGRESSION

Lead researcher : Marine Carrasco
Funding sources: CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Grant programs: PVX20965-(RGP) Programme de subvention à la découverte individuelle ou de groupe
2014 - 2021

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ)

Lead researcher : Emanuela Cardia , Benoit Perron
Funding sources: FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Grant programs: PV129894-(RG) Programme Regroupements Stratégiques
2014 - 2021

INFERENCE AND ESTIMATION WITH MANY MOMENT CONDITIONS

Lead researcher : Marine Carrasco
Funding sources: CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Grant programs: PVXXXXXX-Subvention Savoir
2008 - 2015

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ)

Lead researcher : Emanuela Cardia
Funding sources: FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Grant programs: PV129894-(RG) Programme Regroupements Stratégiques
2010 - 2012

REGULARIZATION TECHNIQUES IN ECONOMETRICS

Lead researcher : Marine Carrasco

Outreach

Publications and presentations

Publications

  •  "Functional linear regression with functional response", avec David Benatia et Jean-Pierre Florens, 2017, Journal of Econometrics, 201, 269-291.
  • « Efficient Estimation using the Characteristic Function » (with Rachidi Kotchoni), 2017,  Econometric Theory, Vol 33, 2, 479-526.
  • "In-sample Inference and Forecasting in Misspecified Factor Models" (avec Barbara Rossi), 2016, Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 34, N.3, 313-338 (avec commentaires).
  • « Regularized LIML for many instruments » (with Guy Tchuente), 2015, Journal of Econometrics, 186, 427-442.
  • « Optimal Test for Markov Switching Parameters », 2014, Econometrica, Vol 82, N.2, 765-784(avec Liang Hu et Werner Ploberger).
  • « On the asymptotic efficiency of GMM »,  2014, Econometric Theory, Vol 30, 372-406 (avec Jean-Pierre Florens). 
  • « A regularization approach to the many instruments problem », 2012, Journal of Econometrics, Vol 170, 2, 383-398.
  • « Spectral method for deconvolving a density », 2011, Econometric Theory 27, 546-581 (avec Jean-Pierre Florens).

Disciplines

  • Economy

Areas of expertise

  • Big data
  • Econometrics
  • Time series
  • Financial econometrics