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Sciences sociales et humaines; Sciences appliquées

Benoit Perron

Économétrie des séries chronologiques

Professeur titulaire

Faculté des arts et des sciences - Département de sciences économiques

Pavillon Lionel-Groulx, local C-6084

benoit.perron@umontreal.ca

Autre numéro : 514 343-6111 #42832 (Travail 1)

Portrait

Expertise de recherche

Ses recherches portent sur l’économétrie des séries chronologiques. Plus précisément, il travaille à l’élaboration de tests de racines unitaires pour les données de panels et les propriétés de long terme des rendements financiers. 

Biographie

Benoit Perron a obtenu un Ph.D. en économie de l'Université de Yale en 1998. La même année, il est entré au Département de sciences économiques de l'Université de Montréal.

Il est chercheur au sein  du Centre interuniversitaire en recherche et analyse des organisations (CIRANO) et directeur du Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ).

Formation

  • 1992 — B. A. — Économie — Université Concordia
  • 1993 — M. A. — Économie — Université Queen's - Kingston
  • 1998 — Ph. D. — Économie — Université Yale

Enseignement et encadrement

Enseignement

Cours siglés (session en cours uniquement)

Programmes

Encadrement

Thèses et mémoires dirigés (dépôt institutionnel Papyrus)

2020

Essays in financial econometrics and asset pricing

Diplômé(e) : Tewou, Kokouvi
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2016

On the dynamic effects of fiscal policy

Diplômé(e) : Tsoungui Belinga, Vincent de Paul
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2016

Méthodes de Bootstrap pour les modèles à facteurs

Diplômé(e) : Djogbenou, Antoine A.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2015

Essays on oil price fluctuations and macroeconomic activity

Diplômé(e) : Mètoiolè Somé, Dommèbèiwin Juste
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2012

Trois essais en économie des ressources naturelles

Diplômé(e) : Atewamba, Calvin
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2012

Bootstrap for panel data models with an application to the evaluation of public policies

Diplômé(e) : Hounkannounon, Bertrand G. B.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2011

Essais en économie de l’environnement et des ressources naturelles sous incertitude

Diplômé(e) : Kakeu Kengne, Justin Johnson
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.

Projets

Projets de recherche

2023 - 2026

Subventions Échanges de connaissances_2023 à 2026_liées à la subv mère_CF00150473

Sources de financement : CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Subventions d'échange de connaissances
2020 - 2025

Factor models for forecasting and macroeconomic applications

Chercheur principal : Benoit Perron
Sources de financement : CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Subvention Savoir
2019 - 2025

Économétrie financière, rendements des actions et choix de portefeuille

Chercheur principal : Marine Carrasco
Co-chercheurs : Benoit Perron , René Garcia , Dovonon Prosper , Silvia Goncalves
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PVXXXXXX-(SE) Programme Soutien aux équipes de recherche - Stade de développement : Fonctionnement
2020 - 2023

Subvention de déphasage_Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ)

Chercheur principal : Emanuela Cardia , Benoit Perron
Co-chercheurs : Laurent J. Lewis , Walter Bossert , Lars Ehlers , Michael Huberman , William J. McCausland , Marine Carrasco , Bariş Kaymak , Massimiliano Amarante , Andriana Bellou , Immo Schott , Sean Horan , Deniz Dizdar , Yves Sprumont , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , René Garcia , Vasia Panousi , Guillaume Sublet , Dovonon Prosper , Arijit Kumar Nandi , Erin Strumpf , Sophie Bernard , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Daniel Barczyk , Simon Van Norden , Hassan Benchekroun , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Ming Li , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Damba Lkhagvasuren , Xie Huan , Matthieu Chemin , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jean-Marie Dufour , Samuel Harper , Adrian Vetta , Guy Lacroix , Silvia Goncalves , Patrick Richard , Taoufik Bouezmani , Martino Pelli , Markus Herrmann , Hafedh Bouakez , Wen Fang Xie , Pierre-Carl Michaud , Francesco Amodio , Leonardo Baccini , Rui Castro , Saraswata Chaudhuri , Laura Lasio , Francisco Ruge , Nathan Yang , Hiroki Watanabe
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques - Subvention de déphasage
2016 - 2021

Bootstrap inference in econometric models with estimated factors

Chercheur principal : Benoit Perron
Sources de financement : CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Subvention Savoir
2014 - 2021

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ)

Chercheur principal : Emanuela Cardia , Benoit Perron
Co-chercheurs : Gérard Gaudet , Walter Bossert , Rui Castro , Lars Ehlers , Sílvia Gonçalves , Michael Huberman , William J. McCausland , Michel Poitevin , Francisco Ruge-Murcia , Marine Carrasco , Marc Henry , Bariş Kaymak , Massimiliano Amarante , Andriana Bellou , Ilze Kalnina , Joshua Lewis , Immo Schott , Sean Horan , Deniz Dizdar , Yves Sprumont , Vikram Manjunath , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , Sebastian Stumpner , Vasia Panousi , Mathieu Marcoux , Christopher Raphael Rauh , Dovonon Prosper , Erin Strumpf , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Licun Xue , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Daniel Barczyk , Simon Van Norden , Hassan Benchekroun , Nikolay Gospodinov , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Ming Li , Dipjyoti Majumdar , Szilvia Papai , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Damba Lkhagvasuren , Artem Chneerov , Xie Huan , David Fuller , Matthieu Chemin , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jian Li , Jean-Marie Dufour , Pierre Lasserre , Charles Séguin , Theodore Papageorgiou , Patrick Richard , Taoufik Bouezmani , Martino Pelli
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques
2011 - 2015

MELANGE DE FREQUENCES DE DONNEES POUR LA VALORISATION ET LA GESTION DE RISQUE DES ACTIFS FINANCIERS

Chercheur principal : Sílvia Gonçalves
Co-chercheurs : Benoit Perron , Dovonon Prosper , Christian Bontemps , Rene Garcia , Nour Meddahi
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PVXXXXXX-(QF) Appui à des collaborations inter-Agences FQRSC-ANR
2008 - 2015

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ)

Chercheur principal : Emanuela Cardia
Co-chercheurs : Marcel Boyer , Gérard Gaudet , Jean Marie Dufour , Walter Bossert , Rui Castro , Lars Ehlers , Sílvia Gonçalves , Michael Huberman , William J. McCausland , Benoit Perron , Michel Poitevin , Francisco Ruge-Murcia , Marine Carrasco , Marc Henry , Bariş Kaymak , Alessandro Riboni , Massimiliano Amarante , Andriana Bellou , Ilze Kalnina , Onur Ozgur , Sidartha Gordon , Yves Sprumont , Vikram Manjunath , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , René Garcia , Lyndon Moore , Dovonon Prosper , Erin Strumpf , James Engel-Warnick , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Licun Xue , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Daniel Barczyk , Simon Van Norden , Éric Jacquier , Hassan Benchekroun , Nikolay Gospodinov , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Ming Li , Dipjyoti Majumdar , Szilvia Papai , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Artem Prokhorov , Damba Lkhagvasuren , Artem Chneerov , Xie Huan , David Fuller , Matthieu Chemin , Maxim Sinitsyn , Dhanoos Sutthiphisal , Takashi Kunimoto , Jennifer Hunt , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jian Li , Pierre Lasserre
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques

Rayonnement

Publications et communications

Publications

  • «Tests of Equal Accuracy for Nested Models with Estimated Factors», Journal of Econometrics, 198:2, 2017, 231-252. (avec  Mike McCracken et Silvia Gonçalves)
  • «Bootstrap Prediction Intervals for Factor Models», Journal of Business and Economic Statistics, 35:1, 2017, 53-69 (avec Antoine Djogbenou et Silvia Gonçalves).
  • «Bootstrapping Factor-augmented Regressions», Journal of Econometrics, 182, 2014, 156-173 (avec Silvia Gonçalves)
  • «Point Optimal Panel Unit Root Tests with Serially Correlated Errors», Econometrics Journal, 17, 2014, 338-372 (avec H.R. Moon et P.C.B. Phillips)
  • « Long-run risk-return trade-offs », Journal of Econometrics 143, 2008, 349-374 (avec F. Bandi).
  • « Incidental trends and the power of panel unit root tests », Journal of Econometrics, 141, 2007, 416-459 (avec H.R. Moon et P.C.B. Phillips).
  • « An empirical analysis of nonstationarity in a panel of interest rates with factors », Journal of Applied Econometrics 22, mars 2007, 383-400 (avec H.R. Moon).
  • « Long memory and the relation between implied and realized volatility», Journal of Financial Econometrics 4, automne 2006, 636-670 (avec F. Bandi).
  • « Testing for a unit root in panels with dynamic factors », Journal of Econometrics 122(1), septembre 2004, 81-126 (avec H.R. Moon).

Disciplines

  • Économie
  • Finance

Champ d’expertise

  • Économétrie
  • Économétrie financière
  • Séries chronologiques
  • Séries temporelles
  • Finance

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