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Sciences sociales et humaines

Marine Carrasco

Professeure titulaire

Faculté des arts et des sciences - Département de sciences économiques

Pavillon Lionel-Groulx, local C6044

514 343-2394

marine.carrasco@umontreal.ca

Portrait

Expertise de recherche

Marine Carrasco a obtenu son doctorat de l'université de Toulouse. Elle a enseigné aux États-Unis, à Ohio State University et à Rochester University. Elle a aussi occupé un poste de chercheur au CREST (INSEE, France). Elle s'est jointe à notre département en décembre 2005.

Ses activités de recherche portent sur deux sujets principaux. D'une part, elle s’intéresse aux tests de stabilité des paramètres et à leurs applications en macroéconomie et finance. D'autre part, elle travaille sur la résolution de problèmes inverses et leur application en économétrie. Elle étudie en particulier la méthode des moments généralisés quand il y a une infinité de conditions de moments et l'estimation de modèles incluant un grand nombre de prédicteurs.

En 2018, elle a obtenu le prix Marcel-Dagenais de la Société canadienne de science économique.

Enseignement et encadrement

Encadrement

Thèses et mémoires dirigés (dépôt institutionnel Papyrus)

2018

Essays in econometrics and energy markets

Diplômé(e) : Benatia, David
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2017

Regularized Jackknife estimation with many instruments.

Diplômé(e) : Doukali, Mohamed
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2015

Essais en économetrie et économie de l'éducation

Diplômé(e) : TChuente Nguembu, Guy
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2014

Choix de portefeuille de grande taille et mesures de risque pour preneurs de décision pessimistes

Diplômé(e) : Noumon, Codjo Nérée Gildas Maxime
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
2010

Efficient estimation using the characteristic function : theory and applications with high frequency data

Diplômé(e) : Kotchoni, Rachidi
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.

Projets

Projets de recherche

2020 - 2026

Estimation and inference in nonstandard settings

Chercheur principal : Marine Carrasco
Sources de financement : CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Subvention Savoir
2019 - 2024

Économétrie financière, rendements des actions et choix de portefeuille

Chercheur principal : Marine Carrasco
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PVXXXXXX-(SE) Programme Soutien aux équipes de recherche - Stade de développement : Fonctionnement
2020 - 2023

Subvention de déphasage_Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ)

Chercheur principal : Benoit Perron
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques - Subvention de déphasage
2015 - 2022

FUNCTIONAL LINEAR REGRESSION

Chercheur principal : Marine Carrasco
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PVX20965-(RGP) Programme de subvention à la découverte individuelle ou de groupe
2014 - 2021

INFERENCE AND ESTIMATION WITH MANY MOMENT CONDITIONS

Chercheur principal : Marine Carrasco
Sources de financement : CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Subvention Savoir
2014 - 2021

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ)

Chercheur principal : Emanuela Cardia , Benoit Perron
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques
2008 - 2015

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ)

Chercheur principal : Emanuela Cardia
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques
2010 - 2012

REGULARIZATION TECHNIQUES IN ECONOMETRICS

Chercheur principal : Marine Carrasco

Rayonnement

Publications et communications

Publications

  •  "Functional linear regression with functional response", avec David Benatia et Jean-Pierre Florens, 2017, Journal of Econometrics, 201, 269-291.
  • « Efficient Estimation using the Characteristic Function » (with Rachidi Kotchoni), 2017,  Econometric Theory, Vol 33, 2, 479-526.
  • "In-sample Inference and Forecasting in Misspecified Factor Models" (avec Barbara Rossi), 2016, Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 34, N.3, 313-338 (avec commentaires).
  • « Regularized LIML for many instruments » (with Guy Tchuente), 2015, Journal of Econometrics, 186, 427-442.
  • « Optimal Test for Markov Switching Parameters », 2014, Econometrica, Vol 82, N.2, 765-784(avec Liang Hu et Werner Ploberger).
  • « On the asymptotic efficiency of GMM »,  2014, Econometric Theory, Vol 30, 372-406 (avec Jean-Pierre Florens). 
  • « A regularization approach to the many instruments problem », 2012, Journal of Econometrics, Vol 170, 2, 383-398.
  • « Spectral method for deconvolving a density », 2011, Econometric Theory 27, 546-581 (avec Jean-Pierre Florens).

Disciplines

  • Économie

Champ d’expertise

  • Données volumineuses
  • Économétrie
  • Séries chronologiques
  • Économétrie financière