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Sciences naturelles et génie; Sciences pures; Sciences appliquées

Maciej Augustyniak

Professeur agrégé

Faculté des arts et des sciences - Département de mathématiques et de statistique

André-Aisenstadt, local 4143

514 343-6111 #1696

maciej.augustyniak@umontreal.ca

Autre courriel : augusty@dms.umontreal.ca (Travail)

Portrait

Expertise de recherche

Je suis chercheur en actuariat et en gestion quantitative des risques. Ma recherche vise à développer de nouveaux modèles et méthodes pour quantifier et gérer des risques à long terme survenant dans des applications actuarielles et financières. Ce programme de recherche fait appel à des expertises multidisciplinaires et j'ai donc des intérêts de recherche dans différentes disciplines.

  1. Économétrie et statistique computationnelle: Je cherche à proposer des apports méthodologiques et en modélisation dans la classe des processus à chaîne de Markov cachée appliqués aux séries temporelles financières.
    Mots clés en anglais: hidden Markov modelsregime-switching modelsGARCH modelsstate space modelsfiltering techniquesparticle filtersKalman filterEM algorithm
     
  2. Finance quantitative: Mon objectif est d'étudier et de développer des techniques permettant une gestion plus efficace des risques financiers à long terme.
    Mots clés en anglais: quadratic hedgingvariance-optimal hedgingmean-variance hedginglocal risk-minimization, dynamic programming
     
  3. Actuariat: Je vise à analyser et à améliorer l'efficacité des stratégies de couverture utilisées dans le contexte de produits financiers vendus avec des garanties d'investissement, appelés fonds distincts.
    Mots clés en anglais: risk managementdynamic hedgingvariable annuitiesequity-linked life insurancesegregated fundsmodel risklapse riskstochastic volatilitystochastic interest rates

D'autre part, j'ai aussi pour objectif d'établir des collaborations de recherche avec l'industrie et les associations professionnelles d'actuaires. Par exemple, j'ai participé à des projets de recherche collaborative en partenariat avec l'Autorité des marchés financiers, avec la Banque Nationale du Canada, avec PwC Canada et avec la Society of Actuaries

Biographie

Je suis Professeur agrégé au Département de mathématiques et de statistique de l'Université de Montréal et membre du groupe de recherche Quantact, le Laboratoire de mathématiques actuarielles et financières du Centre de recherches mathématiques (CRM). Je suis également Fellow de la Society of Actuaries (FSA) et un ancien récipiendaire de la bourse Hickman Scholar.

Affiliations et responsabilités

Affiliations de recherche

Unités de recherche

Membre

Enseignement et encadrement

Encadrement

Thèses et mémoires dirigés (dépôt institutionnel Papyrus)

2021

Modèles de Markov à variables latentes : matrice de transition non-homogène et reformulation hiérarchique

Diplômé(e) : Lemyre, Gabriel
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
2018

Estimation des modèles à volatilité stochastique par l’entremise du modèle à chaîne de Markov cachée

Diplômé(e) : Hounkpe, Jean
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.

Projets

Projets de recherche

2022 - 2029

Centre de recherches mathématiques (CRM)

Chercheur principal : Octavian Cornea
Co-chercheurs : Luc Vinet , Christiane Rousseau , Sabin Lessard , François Perron , Sylvie Hamel , Gena Hahn , Marlène Frigon , Mireille Schnitzer , Karim Jerbi , Alexander Fribergh , Guillaume Lajoie , Margarida Carvalho , Florian Maire , Guy Wolf , Benjamin Seamone , Egor Shelukhin , Jacques Bélair , François Lalonde , Robert Gwyn Owens , Gilles Brassard , Alain Vinet , Michel Delfour , Yvan Saint Aubin , Manuel Morales , Alejandro Murua , Frédéric Dupont-Dupuis , Paul M Gauthier , Maciej Augustyniak , Manu Paranjape , Véronique Hussin , Fahima Nekka , Mylène Bédard , Christian Léger , Yoshua Bengio , Pierre Duchesne , Jun Li , Nadia El-Mabrouk , William Witczak-Krempa , Andrew Granville , Dana Schlomiuk , Iosif Polterovich , Hugo Chapdelaine , Matilde Lalin , Benoît Mâsse , Dimitrios Koukoulopoulos , Morgan Craig , Line Baribeau , Hélène Cossette , Christian Genest , Frédéric Gourdeau , Claude Levesque , Étienne Marceau , Thomas Joseph Ransford , Louis-Paul Rivest , Jean-Marie De Koninck , Javad Mashreghi , Thierry Duchesne , Alexandre Bureau , José Manuel Urquiza , Michael Lau , Jean-Philippe Lessard , Anne-Sophie Charest , Alexandre Girouard , Khader Khadraoui , Antonio Lei , Pengfei Guan , Xiaowen Chang , Prakash Panangaden , R Platt , Michael C. Mackey , John A Toth , Henri Darmon , Niky Kamran , Jacques Claude Hurtubise , Adrian Iovita , Peter Bartello , Eyal Goren , Dmitry Jakobson , Masoud Asgharian-Dastenael , Vojkan Jaksic , Daniel Tzvi Wise , Anthony Raymond Humphries , Frederic Guichard , Russell Steele , Erik P. Cook , Robert Brandenberger , Adrian Vetta , Erica Moodie , Keshav Dasgupta , Christophe Grova , David Stephens , Rustum Choksi , Abbas Khalili Mahmoudabadi , Gantumur Tsogtgerel , Johanna Neslehova , Jean-Christophe Nave , Paul François , Hamed Hatami , Anmar Khadra , Adam M. Oberman , Michael Yves Michel Pichot , Simon Gravel , Frédéric Lesage , Jean-Marc Lina , Vladimir Makarenkov , Alexander Maloney , Dana Louigi Addario-Berry , André Garon , Éric P. Marchand , Debbie Janice Dupuis , Yogendra Chaubey , Chantal David , José Garrido , Pawel Gora , John P. Harnad , Hershy Kisilevsky , Galia Dafni , D. Korotkin , Xiaowen Zhou , Marco Bertola , Arusharka Sen , Alexei Kokotov , Wei Sun , Cody Hyndman , Alina Stancu , Patrice Gaillardetz , Lea Popovic , André Dieter Bandrauk , Ibrahim Assem , Tomasz Kaczynski , Shiping Liu , Vasilisa Shramchenko , Maxime Descoteaux , Taoufik Bouezmani , François Bergeron , Steven P. Boyer , Srecko Brlek , Sorana Froda , Christophe Reutenauer , Roger Villemaire , Jean-François Renaud , Vestislav Apostolov , Steven Lu , Fabrice Larribe , Christophe Hohlweg , Abdoulaye Banire Diallo , Mathieu Boudreault , Geneviève Lefebvre , FRANCO SALIOLA , Alexandre Roch , Arthur Charpentier , Frédéric Rochon , Mathieu Pigeon , Bruno L. Rémillard , Alexandre Blondin-Massé , Benoit Larose , Thomas Brüstle , Richard Fournier , Linan Chen , Clement Hyvrier , Piotr Przytycki , Alfred Michel Grundland , Denis Talbot , Habib Benali , Frédéric Godin , Marcin Sabok , Yi Yang , Anne Mackay , Ting-Huei Chen , Aurélie Labbe , Mélina Mailhot , Alexandra Schmidt , Simon Philippe Caron-Huot , Laurent Charlin , Janosch Ortmann , Sarah Harrison , Tim Hoheisel , Jean Deteix , Jessica Lin , Michael Lipnowski , Giovanni Rosso , Thomas Hugh , Jean-Philippe Burelle , Julien Keller , Félix Camirand Lemyre , Marie-Pier Côté , Damir Kinzebulatov , Duncan McCoy , Klaus Herrmann , Felix Kwok
Sources de financement : FRQNT/Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FQRNT)
Programmes de subvention : PVXXXXXX-(RS) Programme de regroupements stratégiques
2015 - 2023

CENTRE DE RECHERCHES MATHEMATIQUES (CRM)

Chercheur principal : Luc Vinet , Octavian Cornea
Co-chercheurs : Pavel Winternitz , Alfred Michel Grundland , Christiane Rousseau , Sabin Lessard , François Perron , Sylvie Hamel , Marlène Frigon , Karim Jerbi , Jacques Bélair , François Lalonde , Robert Gwyn Owens , Gilles Brassard , Alain Vinet , Michel Delfour , Yvan Saint Aubin , Manuel Morales , Paul M Gauthier , Manu Paranjape , Véronique Hussin , Fahima Nekka , Yoshua Bengio , Pierre Duchesne , Jiri Patera , Nadia El-Mabrouk , Louis-Pierre Arguin , Andrew Granville , Iosif Polterovich , Matilde Lalin , Dimitrios Koukoulopoulos , Maciej Augustyniak , Jun Li , William Witczak-Krempa , Mireille Schnitzer , Alexander Fribergh , Benjamin Seamone , Alejandro Murua , Laurent Charlin , Hélène Cossette , Christian Genest , Frédéric Gourdeau , Claude Levesque , Étienne Marceau , Pierre Mathieu , Thomas Joseph Ransford , Louis-Paul Rivest , Jean-Marie De Koninck , Javad Mashreghi , Thierry Duchesne , Alexandre Bureau , M'Hamed Lajmi Lakhal Chaieb , José Manuel Urquiza , Hugo Chapdelaine , Michael Lau , Alexandre Girouard , Khader Khadraoui , Antonio Lei , Pengfei Guan , Xiaowen Chang , Prakash Panangaden , Michael C. Mackey , John A Toth , Henri Darmon , Karl Peter Russell , Niky Kamran , Jacques Claude Hurtubise , Adrian Iovita , Peter Bartello , Eyal Goren , Dmitry Jakobson , Vojkan Jaksic , Daniel Tzvi Wise , Anthony Raymond Humphries , Frederic Guichard , Russell Steele , Erik P. Cook , Robert Brandenberger , Adrian Vetta , Erica Moodie , Keshav Dasgupta , Christophe Grova , Bruce Shepherd , David Stephens , Gantumur Tsogtgerel , Johanna Neslehova , Jean-Christophe Nave , Johannes Walcher , Paul François , Hamed Hatami , Anmar Khadra , Adam M. Oberman , Michael Yves Michel Pichot , Frédéric Lesage , Jean-Marc Lina , Alexander Maloney , Dana Louigi Addario-Berry , André Fortin , André Garon , Dominique Pelletier , Éric P. Marchand , Debbie Janice Dupuis , Syed Ali , Yogendra Chaubey , Christopher Cummins , Chantal David , Eusebius Jacobus Doedel , José Garrido , Pawel Gora , Richard Hall , John P. Harnad , Hershy Kisilevsky , Galia Dafni , D. Korotkin , Xiaowen Zhou , Benoit Larose , Marco Bertola , Alexei Kokotov , Wei Sun , Cody Hyndman , Alina Stancu , Patrice Gaillardetz , Lea Popovic , André Dieter Bandrauk , Ibrahim Assem , Tomasz Kaczynski , Shiping Liu , Virginie Charette , Vasilisa Shramchenko , Maxime Descoteaux , Anne Bergeron , François Bergeron , Steven P. Boyer , Srecko Brlek , Sorana Froda , Christophe Reutenauer , Roger Villemaire , Jean-François Renaud , Vestislav Apostolov , Steven Lu , Pedro Peres-Neto , Christophe Hohlweg , Mathieu Boudreault , Geneviève Lefebvre , FRANCO SALIOLA , Alexandre Roch , Frédéric Rochon , Karim Oualkacha , Mark Powell , Bruno L. Rémillard , Alexandre Blondin-Massé , Thomas Brüstle , Richard Fournier , Linan Chen , Clement Hyvrier , Payman Kassaei , Piotr Przytycki , Denis Talbot , Jean-François Coeurjolly , Frédéric Godin , Marcin Sabok , Yi Yang , Anne Mackay , Paramita Saha Chaudhuri , Jérôme Vétois , Ting-Huei Chen , Aurélie Labbe
Sources de financement : FRQNT/Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FQRNT)
Programmes de subvention : PVXXXXXX-(RS) Programme de regroupements stratégiques
2015 - 2023

ECONOMETRICS, MODEL UNCERTAINTY AND RISK MANAGEMENT IN ACTUARIAL APPLICATIONS

Chercheur principal : Maciej Augustyniak
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PVX20965-(RGP) Programme de subvention à la découverte individuelle ou de groupe
2021

Quantitative Trading in North American Power Markets

Chercheur principal : Maciej Augustyniak
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2018 - 2019

Modeling regime changes to improve portfolio diversification and performance

Chercheur principal : Maciej Augustyniak
Co-chercheurs : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2015 - 2018

SOA Educational Institution Grant

Chercheur principal : Maciej Augustyniak
Sources de financement : Society of Actuaries
Programmes de subvention :
2017

Automated Transaction Classification Using Machine Learning Algorithm.

Chercheur principal : Maciej Augustyniak
Co-chercheurs : Manuel Morales
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2017

Automated Transaction Classification Using Machine Learning Algorithm.

Chercheur principal : Manuel Morales
Co-chercheurs : Maciej Augustyniak
Sources de financement : MITACS Inc.
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2016

Modeling and segmentation of the customer lifetime value in the banking industry

Chercheur principal : Maciej Augustyniak
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PV128974-(EGP) Programme de subvention d'engagement partenarial

Rayonnement

Publications et communications

Publications

Disciplines

  • Mathématiques appliquées
  • Actuariat (sciences mathématiques)
  • Finance
  • Statistiques

Champ d’expertise

  • Économie et finance expérimentales
  • Économétrie
  • Études actuarielles
  • Gestion des risques
  • Modélisation
  • Statistique informatique
  • Statistiques théoriques