François Perron
- Professeur titulaire
-
Faculté des arts et des sciences - Département de mathématiques et de statistique
André-Aisenstadt, room 6188
Profile
Research expertise
Mes intérêts de recherche portent essentiellement sur les aspects théoriques de la statistique. Cela comprend la théorie de la décision, l'approche bayésienne, les statistiques multidimensionnelles et plus spécifiquement les méthodes de simulations plus connues sous le terme MCMC ( simulation de Monte Carlo par chaînes de Markov ). L'un de mes projets consiste à développer un algorithme qui permet de créer une chaîne de Markov dont la distribution stationnaire est fixée à l'avance tout en étant capable d'identifier les distributions intermédiaires à chaque étape dans le temps. Ce nouvel algorithme serait appelé à compétitionner avec le très populaire algorithme de Metropolis et Hastings. En fait, l'algorithme que je cherche à développer généralise en quelque sorte l'algorithme selon la méthode d'acceptation rejet.
Affiliations and responsabilities
Research affiliations
Teaching and supervision
Student supervision
Theses and dissertation supervision (Papyrus Institutional Repository)
Correction d'estimateurs de la fonction de Pickands et estimateur bayésien
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.
Estimation bayésienne d'une fonction de Pickands par des splines cubiques
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.
Étude d’algorithmes de simulation par chaînes de Markov non réversibles
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.
Estimation de paramètres en exploitant les aspects calculatoires et numériques
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
Estimation utilisant les polynômes de Bernstein
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.
Méthode de simulation avec les variables antithétiques
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.
Estimation bayésienne nonparamétrique de copules
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
Estimation non-paramétrique de la fonction de répartition et de la densité
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
Problèmes d'estimation de paramètres avec restriction sur l'espace des paramètres
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
Quelques contributions sur les méthodes de Monte Carlo
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
Estimation équivariante de paramètres multivariés avec contraintes
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.
Projects
Research projects
Centre de recherches mathématiques (CRM)
Statistique bayésienne, théorie de la décision et méthodes de simulation par chaînes de Markov
CENTRE DE RECHERCHES MATHEMATIQUES (CRM)
BAYESIAN ESTIMATION OF A COPULA, MCMC AND DECISION THEORY
CENTRE DE RECHERCHES MATHEMATIQUES (CRM)
COMPUTATIONAL RESOURCES FOR RESEARCH IN MATHEMATICS AND STATISTICS
BAYESIAN NONPARAMETRIC ESTIMATION, MCMC AND DECISION THEORY
Outreach
Publications and presentations
Disciplines
- Statistics
- Applied Mathematics
Areas of expertise
- Actuarial Studies
- Data mining
- Parametric and Non-Parametric Inference
- Meta-Analysis
- Stochastic Processes
- Theoretical Statistics
- Probability Theory
- Life and Economic Production
- Modelization and Simulation
- Algorithms