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Natural Sciences and Engineering

Manuel Morales

Théories et processus mathématiques

Professeur agrégé

Faculté des arts et des sciences - Département de mathématiques et de statistique

André-Aisenstadt, room 4215

514 343-6697

manuel.morales@umontreal.ca

Secondary emails: morales@dms.umontreal.ca (Travail) morales@crm.umontreal.ca (Personnel)

Profile

Research expertise

Théorie des processus stochastiques. Processus de Lévy. Finance mathématique. Théorie du risque. Évaluation des produits dérivés. Sciences actuarielles. 

education

  • 2003 — Ph.D. — Actuariat (sciences mathématiques), Mathématiques appliquéesConcordia University

Affiliations and responsabilities

Teaching and supervision

Student supervision

Theses and dissertation supervision (Papyrus Institutional Repository)

2018

Financial time series analysis with competitive neural networks

Graduate : Roussakov, Maxime
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.
2013

Some Applications of Markov Additive Processes as Models in Insurance and Financial Mathematics

Graduate : Ben Salah, Zied
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
2013

A class of bivariate Erlang distributions and ruin probabilities in multivariate risk models

Graduate : Groparu-Cojocaru, Ionica
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
2012

Densités de copules archimédiennes hiérarchiques

Graduate : Pham, David
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.
2012

Les processus additifs markoviens et leurs applications en finance mathématique

Graduate : Momeya Ouabo, Romuald Hervé
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
2011

Prédiction de l'attrition en date de renouvellement en assurance automobile avec processus gaussiens

Graduate : Pannetier Lebeuf, Sylvain
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.
2011

On some aspects of coherent risk measures and their applications

Graduate : Assa, Hirbod
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
2010

Étude empirique de distributions associées à la Fonction de Pénalité Escomptée

Graduate : Ibrahim, Rabï
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.
2010

Les produits dérivés des marchés européens du carbone

Graduate : Godin, Frédéric
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.

Projects

Research projects

2018 - 2024

NSERC CREATE Program on Machine Learning in Quantitative Finance and Business Analytics

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Grant programs: PV118026-FONCER : Prog. formation orientée nouveauté, la collaboration et l'expérience en recherche
2018 - 2024

Beyond the Ruin Problem: Novel applications of Insurance Risk Models

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Grant programs: PVX20965-(RGP) Programme de subvention à la découverte individuelle ou de groupe
2015 - 2022

CENTRE DE RECHERCHES MATHEMATIQUES (CRM)

Lead researcher : Luc Vinet
Co-researchers : Pavel Winternitz , Alfred Michel Grundland , Christiane Rousseau , Sabin Lessard , François Perron , Sylvie Hamel , Marlène Frigon , Karim Jerbi , Jacques Bélair , François Lalonde , Robert Gwyn Owens , Gilles Brassard , Alain Vinet , Michel Delfour , Yvan Saint Aubin , Manuel Morales , Paul M Gauthier , Manu Paranjape , Véronique Hussin , Fahima Nekka , Yoshua Bengio , Pierre Duchesne , Jiri Patera , Nadia El-Mabrouk , Louis-Pierre Arguin , Andrew Granville , Iosif Polterovich , Octavian Cornea , Matilde Lalin , Dimitrios Koukoulopoulos , Maciej Augustyniak , Jun Li , William Witczak-Krempa , Gena Hahn , Mireille Schnitzer , Alexander Fribergh , Benjamin Seamone , Egor Shelukhin , Alejandro Murua , Mylène Bédard , Alain Tapp , Laurent Charlin , Hélène Cossette , Christian Genest , Frédéric Gourdeau , Claude Levesque , Étienne Marceau , Pierre Mathieu , Thomas Joseph Ransford , Louis-Paul Rivest , Jean-Marie De Koninck , Javad Mashreghi , Thierry Duchesne , Alexandre Bureau , M'Hamed Lajmi Lakhal Chaieb , José Manuel Urquiza , Hugo Chapdelaine , Michael Lau , Nicolas Doyon , Alexandre Girouard , Khader Khadraoui , Antonio Lei , Pengfei Guan , Xiaowen Chang , Prakash Panangaden , R Platt , Michael C. Mackey , John A Toth , Henri Darmon , Karl Peter Russell , Niky Kamran , Jacques Claude Hurtubise , Adrian Iovita , Peter Bartello , Eyal Goren , Dmitry Jakobson , Vojkan Jaksic , Daniel Tzvi Wise , Bruce Alan Reed , Anthony Raymond Humphries , Frederic Guichard , Russell Steele , Erik P. Cook , Robert Brandenberger , Adrian Vetta , Erica Moodie , Keshav Dasgupta , Christophe Grova , Bruce Shepherd , David Stephens , Gantumur Tsogtgerel , Johanna Neslehova , Jean-Christophe Nave , Johannes Walcher , Paul François , Hamed Hatami , Anmar Khadra , Adam M. Oberman , Michael Yves Michel Pichot , Frédéric Lesage , Jean-Marc Lina , Vladimir Makarenkov , Alexander Maloney , Dana Louigi Addario-Berry , André Fortin , André Garon , Dominique Pelletier , Vahid Partovi Nia , Éric P. Marchand , Debbie Janice Dupuis , Syed Ali , Yogendra Chaubey , Christopher Cummins , Chantal David , Eusebius Jacobus Doedel , José Garrido , Pawel Gora , Richard Hall , John P. Harnad , Hershy Kisilevsky , Galia Dafni , D. Korotkin , Xiaowen Zhou , Benoit Larose , Marco Bertola , Alexei Kokotov , Wei Sun , Cody Hyndman , Alina Stancu , Patrice Gaillardetz , Lea Popovic , André Dieter Bandrauk , Ibrahim Assem , Tomasz Kaczynski , Shiping Liu , Virginie Charette , Vasilisa Shramchenko , Maxime Descoteaux , Taoufik Bouezmani , Anne Bergeron , François Bergeron , Steven P. Boyer , Srecko Brlek , Sorana Froda , Christophe Reutenauer , Roger Villemaire , Jean-François Renaud , Vestislav Apostolov , Steven Lu , Pedro Peres-Neto , Christophe Hohlweg , Mathieu Boudreault , Geneviève Lefebvre , FRANCO SALIOLA , Alexandre Roch , Simon Guillotte , Frédéric Rochon , Karim Oualkacha , Mark Powell , Bruno L. Rémillard , Alexandre Blondin-Massé , Thomas Brüstle , Richard Fournier , Linan Chen , Clement Hyvrier , Payman Kassaei , Piotr Przytycki , Denis Talbot , Jean-François Coeurjolly , Frédéric Godin , Marcin Sabok , Yi Yang , Anne Mackay , Paramita Saha Chaudhuri , Jérôme Vétois , Ting-Huei Chen , Aurélie Labbe , Mélina Mailhot , Alexandra Schmidt , Simon Philippe Caron-Huot
Funding sources: FRQNT/Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FQRNT)
Grant programs: PVXXXXXX-(RS) Programme de regroupements stratégiques
2018 - 2020

Apogée Canada fonds d'excellence en recherche / Compte pour le paiement des salaires de Gabriel Yergeau

Lead researcher : Manuel Morales
Co-researchers : Marie-Josée Hébert
Funding sources: SPIIE/Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements
Grant programs: PVXXXXXX-Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada/Bourse
2019

Conception d’analytique avancée à la Banque Nationale (BNC) / Stagiaire(s) : Megan Cao, Amirreza Mafi, Marzieh Mehdizadeh, Mohamed Abdelsalam, Farnaz Arezi

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: MITACS Inc.
Grant programs: PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2018 - 2019

Investment Portfolio Design and Optimal Execution of Automated Trading Strategies : An Exploratory Research Program.

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: MITACS Inc.
Grant programs: PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2018 - 2019

Modeling regime changes to improve portfolio diversification and performance

Lead researcher : Maciej Augustyniak
Co-researchers : Manuel Morales
Funding sources: MITACS Inc.
Grant programs: PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2017 - 2019

Application des méthodes d'apprentissage machine au problème d'inventaire dans les stratégies algorithmiques à haute fréquence: Une approche via un simulateur du marché.

Lead researcher : Manuel Morales
Co-researchers : Fabian Bastin
2017 - 2019

Application des méthodes d'apprentissage machine au problème d'inventaire dans les stratégies algorithmiques à haute fréquence: Une approche via un simulateur du marché

Lead researcher : Manuel Morales
2017 - 2019

Credit Card Fraud Detection Using Machine Learning.

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: PROMPT , CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) , Banque nationale du Canada , MITACS Inc.
Grant programs: , PVX20973-(RDC-CRD) Partenariat de recherche / Subvention de recherche et développement coopérative , , PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2013 - 2019

DESIGNING TAILOR-MADE RISK MEASURES FOR INSURANCE AND FINANCIAL APPLICATIONS

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Grant programs: PVX20965-(RGP) Programme de subvention à la découverte individuelle ou de groupe
2018

Credit Card Fraud Detection Using Machine Learning

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: Banque nationale du Canada
Grant programs:
2017 - 2018

Méthodes de prévision non-paramétriques dans la modélisation des prix d’électricité et leurs applications au dseign des portefeuilles optimaux des contracts day-ahead»

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: PROMPT
Grant programs:
2017 - 2018

Méthodes de prévision non-parametriques dans la modélisation des prix d'électricité et leurs applications au design des portefeuilles optimaux des contrats "day-ahead"

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) , Canadian Wood Products
Grant programs: PVX20973-(RDC-CRD) Partenariat de recherche / Subvention de recherche et développement coopérative ,
2017 - 2018

Méthodes de prévision non-parametriques dans la modélisation des prix d'électricité et leurs applications au design des portefeuilles optimaux des contrats "day-ahead"

Lead researcher : Manuel Morales
2017

Implementing Factor Models in Investment Management.

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: MITACS Inc. , Ministère Économie et Innovation
Grant programs: PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS , PVXXXXXX-Prog. soutien rech (PSR v1B): Soutien à des projets rech. (Mitacs)
2017

Automated Transaction Classification Using Machine Learning Algorithm.

Lead researcher : Manuel Morales
Co-researchers : Maciej Augustyniak
Funding sources: MITACS Inc.
Grant programs: PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2017

Implementing Factor Models in Investment Management.

Lead researcher : Manuel Morales
2017

Automated Transaction Classification Using Machine Learning Algorithm.

Lead researcher : Maciej Augustyniak
Co-researchers : Manuel Morales
Funding sources: MITACS Inc.
Grant programs: PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2017

Exploring Optimal Trading Rules in a High-Frequency Portfolio

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: MITACS Inc.
Grant programs: PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2015 - 2017

Évaluation de la performance et l'impact de marché d'une stratégie "market making" à haute fréquence avec un simulateur de bourse.

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) , Banque nationale du Canada
Grant programs: PVXXXXXX-(EGP2) Programme de subvention d'engagement partenarial Plus ,
2016

Conception et implémentation d'un modèle d'évaluation pour les prix des contrats à terme dans les marchés d'électricité

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Grant programs: PV128974-(EGP) Programme de subvention d'engagement partenarial
2015 - 2016

Conception d'un modèle de simulateur de bourse et son application dans le ''trading'' algorithmique: le défi de la réplication de la microstructure des marchés à haute fréquence

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Grant programs: PV128974-(EGP) Programme de subvention d'engagement partenarial
2008 - 2016

CENTRE DE RECHERCHES MATHEMATIQUES (CRM)

Lead researcher : Luc Vinet
Co-researchers : Pavel Winternitz , Christiane Rousseau , Sabin Lessard , François Perron , Sylvie Hamel , Gena Hahn , Marlène Frigon , Jacques Bélair , François Lalonde , Robert Gwyn Owens , Gilles Brassard , Michel Delfour , Yvan Saint Aubin , Manuel Morales , Jonathan Taylor , Paul M Gauthier , Manu Paranjape , Véronique Hussin , Fahima Nekka , Christian Léger , Jean-François Angers , Yoshua Bengio , Pierre Duchesne , Anne Bourlioux , Abraham Broer , Jiri Patera , Nadia El-Mabrouk , Andrew Granville , Iosif Polterovich , Octavian Cornea , Line Baribeau , Christian Genest , Frédéric Gourdeau , Robert Guénette , Claude Levesque , Pierre Mathieu , Thomas Joseph Ransford , Louis-Paul Rivest , Jean-Marie De Koninck , Javad Mashreghi , Thierry Duchesne , Pengfei Guan , David Avis , Michael C. Mackey , James Owen Ramsay , John A Toth , Sherwin A Maslowe , Henri Darmon , David B Wolfson , Karl Peter Russell , Olga Kharlampovich , Niky Kamran , Jacques Claude Hurtubise , Adrian Iovita , Peter Bartello , Eyal Goren , Dmitry Jakobson , Alain C. Vandal , Vojkan Jaksic , Daniel Tzvi Wise , Anthony Raymond Humphries , Alexei Miasnikov , Erica Moodie , Thomas Wihler , Robert Seiringer , Johannes Walcher , Frédéric Lesage , Jean-Marc Lina , André Fortin , André Garon , John Mullins , Éric P. Marchand , Debbie Janice Dupuis , Syed Ali , Yogendra Chaubey , Christopher Cummins , Chantal David , Pawel Gora , John P. Harnad , Hershy Kisilevsky , John McKay , Galia Dafni , D. Korotkin , Benoit Larose , Marco Bertola , Vasek Chvatal , Alexander Shnirelman , Alina Stancu , Lea Popovic , André Dieter Bandrauk , Ibrahim Assem , Tomasz Kaczynski , Shiping Liu , Virginie Charette , Vasilisa Shramchenko , Maxime Descoteaux , François Bergeron , Steven P. Boyer , Srecko Brlek , André Joyal , Brenda MacGibbon , Christophe Reutenauer , Vestislav Apostolov , Olivier Collin , Steven Lu , Bruno L. Rémillard , Elisa Shahbazia Ohannessian , Yinannis Petridis , David Sankoff , Thomas Brüstle , Habib Benali , Nantel Bergeron , Simon Chauve , Francis Clarke , Richard Fournier , Martin Jakob Gander , Nadia Ghazzali , Alfred Michel Grundland
Funding sources: FRQNT/Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FQRNT)
Grant programs: PVXXXXXX-(RS) Programme de regroupements stratégiques
2015

Développement d'approches statistiques pour l'analyse de portefeuilles d'investissements alternatifs.

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: MITACS Inc. , Ministère Économie et Innovation
Grant programs: PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS , PVXXXXXX-Prog. soutien rech (PSR v1B): Soutien à des projets rech. (Mitacs)
2014

(BOURSE OLIVIER LECOMPTE) ETUDE COMPARATIVE DE LA PERFORMANCE DES MODELES NON-GAUSSIEN DANS L'EVALUATION DES PRODUITS DERIVES

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Grant programs: PVXXXXXX-MITACS - Global link
2014

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A VIABLE REGIME-SWITCHING MODEL FOR ASSET PRICES WITH A VIEW TOWARDS PORTFOLIO MANAGEMENT

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Grant programs: PV128974-(EGP) Programme de subvention d'engagement partenarial
2008 - 2012

SOME ASPECTS OF THE INTERPLAY BETWEEN INSURANCE AND FINANCIAL RISKS

Lead researcher : Manuel Morales

Outreach

Publications and presentations

Disciplines

  • Applied Mathematics
  • Actuarial Science (Mathematical Sciences)
  • Statistics

Areas of expertise

  • Actuarial Studies
  • Monetary Markets and Interest Rates
  • Stochastic Processes
  • By-Products
  • Theoretical Statistics
  • Probability Theory