Passer au contenu

/ Research

Je donne

Rechercher

Natural Sciences and Engineering

Manuel Morales

Théories et processus mathématiques

Professeur agrégé

Faculté des arts et des sciences - Département de mathématiques et de statistique

André-Aisenstadt, room 4215

514 343-6697

manuel.morales@umontreal.ca

Secondary emails: morales@dms.umontreal.ca (Travail) morales@crm.umontreal.ca (Personnel)

Profile

Research expertise

Théorie des processus stochastiques. Processus de Lévy. Finance mathématique. Théorie du risque. Évaluation des produits dérivés. Sciences actuarielles. 

education

  • 2003 — Ph.D. — Actuariat (sciences mathématiques), Mathématiques appliquéesConcordia University

Affiliations and responsabilities

Teaching and supervision

Student supervision

Theses and dissertation supervision (Papyrus Institutional Repository)

2021

European day-ahead electricity price forecasting

Graduate : Beaulne, Alexandre
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.
2018

Financial time series analysis with competitive neural networks

Graduate : Roussakov, Maxime
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.
2013

A class of bivariate Erlang distributions and ruin probabilities in multivariate risk models

Graduate : Groparu-Cojocaru, Ionica
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
2013

Some Applications of Markov Additive Processes as Models in Insurance and Financial Mathematics

Graduate : Ben Salah, Zied
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
2012

Les processus additifs markoviens et leurs applications en finance mathématique

Graduate : Momeya Ouabo, Romuald Hervé
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
2012

Densités de copules archimédiennes hiérarchiques

Graduate : Pham, David
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.
2011

Prédiction de l'attrition en date de renouvellement en assurance automobile avec processus gaussiens

Graduate : Pannetier Lebeuf, Sylvain
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.
2011

On some aspects of coherent risk measures and their applications

Graduate : Assa, Hirbod
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
2010

Étude empirique de distributions associées à la Fonction de Pénalité Escomptée

Graduate : Ibrahim, Rabï
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.
2010

Les produits dérivés des marchés européens du carbone

Graduate : Godin, Frédéric
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.

Projects

Research projects

2018 - 2025

NSERC CREATE Program on Machine Learning in Quantitative Finance and Business Analytics

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Grant programs: PV118026-FONCER : Prog. formation orientée nouveauté, la collaboration et l'expérience en recherche
2018 - 2024

Beyond the Ruin Problem: Novel applications of Insurance Risk Models

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Grant programs: PVX20965-(RGP) Programme de subvention à la découverte individuelle ou de groupe
2015 - 2023

CENTRE DE RECHERCHES MATHEMATIQUES (CRM)

Lead researcher : Luc Vinet , Octavian Cornea
Co-researchers : Pavel Winternitz , Alfred Michel Grundland , Christiane Rousseau , Sabin Lessard , François Perron , Sylvie Hamel , Marlène Frigon , Karim Jerbi , Jacques Bélair , François Lalonde , Robert Gwyn Owens , Gilles Brassard , Alain Vinet , Michel Delfour , Yvan Saint Aubin , Manuel Morales , Paul M Gauthier , Manu Paranjape , Véronique Hussin , Fahima Nekka , Yoshua Bengio , Pierre Duchesne , Jiri Patera , Nadia El-Mabrouk , Louis-Pierre Arguin , Andrew Granville , Iosif Polterovich , Matilde Lalin , Dimitrios Koukoulopoulos , Maciej Augustyniak , Jun Li , William Witczak-Krempa , Mireille Schnitzer , Alexander Fribergh , Benjamin Seamone , Alejandro Murua , Laurent Charlin , Hélène Cossette , Christian Genest , Frédéric Gourdeau , Claude Levesque , Étienne Marceau , Pierre Mathieu , Thomas Joseph Ransford , Louis-Paul Rivest , Jean-Marie De Koninck , Javad Mashreghi , Thierry Duchesne , Alexandre Bureau , M'Hamed Lajmi Lakhal Chaieb , José Manuel Urquiza , Hugo Chapdelaine , Michael Lau , Alexandre Girouard , Khader Khadraoui , Antonio Lei , Pengfei Guan , Xiaowen Chang , Prakash Panangaden , Michael C. Mackey , John A Toth , Henri Darmon , Karl Peter Russell , Niky Kamran , Jacques Claude Hurtubise , Adrian Iovita , Peter Bartello , Eyal Goren , Dmitry Jakobson , Vojkan Jaksic , Daniel Tzvi Wise , Anthony Raymond Humphries , Frederic Guichard , Russell Steele , Erik P. Cook , Robert Brandenberger , Adrian Vetta , Erica Moodie , Keshav Dasgupta , Christophe Grova , Bruce Shepherd , David Stephens , Gantumur Tsogtgerel , Johanna Neslehova , Jean-Christophe Nave , Johannes Walcher , Paul François , Hamed Hatami , Anmar Khadra , Adam M. Oberman , Michael Yves Michel Pichot , Frédéric Lesage , Jean-Marc Lina , Alexander Maloney , Dana Louigi Addario-Berry , André Fortin , André Garon , Dominique Pelletier , Éric P. Marchand , Debbie Janice Dupuis , Syed Ali , Yogendra Chaubey , Christopher Cummins , Chantal David , Eusebius Jacobus Doedel , José Garrido , Pawel Gora , Richard Hall , John P. Harnad , Hershy Kisilevsky , Galia Dafni , D. Korotkin , Xiaowen Zhou , Benoit Larose , Marco Bertola , Alexei Kokotov , Wei Sun , Cody Hyndman , Alina Stancu , Patrice Gaillardetz , Lea Popovic , André Dieter Bandrauk , Ibrahim Assem , Tomasz Kaczynski , Shiping Liu , Virginie Charette , Vasilisa Shramchenko , Maxime Descoteaux , Anne Bergeron , François Bergeron , Steven P. Boyer , Srecko Brlek , Sorana Froda , Christophe Reutenauer , Roger Villemaire , Jean-François Renaud , Vestislav Apostolov , Steven Lu , Pedro Peres-Neto , Christophe Hohlweg , Mathieu Boudreault , Geneviève Lefebvre , FRANCO SALIOLA , Alexandre Roch , Frédéric Rochon , Karim Oualkacha , Mark Powell , Bruno L. Rémillard , Alexandre Blondin-Massé , Thomas Brüstle , Richard Fournier , Linan Chen , Clement Hyvrier , Payman Kassaei , Piotr Przytycki , Denis Talbot , Jean-François Coeurjolly , Frédéric Godin , Marcin Sabok , Yi Yang , Anne Mackay , Paramita Saha Chaudhuri , Jérôme Vétois , Ting-Huei Chen , Aurélie Labbe
Funding sources: FRQNT/Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FQRNT)
Grant programs: PVXXXXXX-(RS) Programme de regroupements stratégiques
2021

Anonymisation et désensibilisation de données

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: MITACS Inc.
Grant programs: PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2021

Futures First Algorithmic Derivatives Trading

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: MITACS Inc.
Grant programs: PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2021

Anomaly detection to identify insider threats in the banks and companies

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: MITACS Inc.
Grant programs: PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2020 - 2021

Supplément COVID-19 CRSNG_Beyond the Ruin Problem: Novel applications of Insurance Risk Models

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Grant programs: PVXXXXXX-Supplément à l’appui des étudiants, des stagiaires postdoctoraux et du personnel de soutien à la recherche COVID-19
2020 - 2021

Deep Unsupervised Anomaly Detection in Options Markets

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: MITACS Inc.
Grant programs: PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2020

Programme de démarrage de projet de recherche collaborative d'Axionable

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: SPIIE/Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements
Grant programs: PVXXXXXX-Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada/Fonds démarrage et opération
2020

Axionable_Prog de démarrage de projets de rech collaborative avec les membres insustriels d'IVADO_PROJET DE DÉTECTION DE TRANSACTIONS ANORMALES DANS LE MARCHÉ DES OPTIONS

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: Axionable Canada inc.
Grant programs:
2020

Apogée Canada fonds d'excellence en recherche // Programme de démarrage de projets de recherche collaborative Holt Accelerator

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: SPIIE/Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements
Grant programs: PVXXXXXX-Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada/Projet recherche collaborative
2018 - 2020

Apogée Canada fonds d'excellence en recherche / Compte pour le paiement des salaires de Gabriel Yergeau

Lead researcher : Manuel Morales
Co-researchers : Marie-Josée Hébert
Funding sources: SPIIE/Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements
Grant programs: PVXXXXXX-Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada/Bourse
2019

Conception d’analytique avancée à la Banque Nationale (BNC) / Stagiaire(s) : Megan Cao, Amirreza Mafi, Marzieh Mehdizadeh, Mohamed Abdelsalam, Farnaz Arezi

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: MITACS Inc.
Grant programs: PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2018 - 2019

Modeling regime changes to improve portfolio diversification and performance

Lead researcher : Maciej Augustyniak
Co-researchers : Manuel Morales
Funding sources: MITACS Inc.
Grant programs: PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2018 - 2019

Machine Learning Strategies in the Physical North American Power Markets / Stagiaire(s) : Marie-Ève Malette

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: MITACS Inc. , MITACS Inc.
Grant programs: PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS , PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2018 - 2019

Investment Portfolio Design and Optimal Execution of Automated Trading Strategies : An Exploratory Research Program.

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: MITACS Inc.
Grant programs: PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2017 - 2019

Application des méthodes d'apprentissage machine au problème d'inventaire dans les stratégies algorithmiques à haute fréquence: Une approche via un simulateur du marché

Lead researcher : Manuel Morales
2017 - 2019

Credit Card Fraud Detection Using Machine Learning.

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: PROMPT , CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) , Banque nationale du Canada , MITACS Inc.
Grant programs: , PVX20973-(RDC-CRD) Partenariat de recherche / Subvention de recherche et développement coopérative , , PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2017 - 2019

Application des méthodes d'apprentissage machine au problème d'inventaire dans les stratégies algorithmiques à haute fréquence: Une approche via un simulateur du marché.

Lead researcher : Manuel Morales
Co-researchers : Fabian Bastin
2013 - 2019

DESIGNING TAILOR-MADE RISK MEASURES FOR INSURANCE AND FINANCIAL APPLICATIONS

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Grant programs: PVX20965-(RGP) Programme de subvention à la découverte individuelle ou de groupe
2018

Credit Card Fraud Detection Using Machine Learning

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: Banque nationale du Canada
Grant programs:
2017 - 2018

Méthodes de prévision non-paramétriques dans la modélisation des prix d’électricité et leurs applications au dseign des portefeuilles optimaux des contracts day-ahead»

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: PROMPT
Grant programs:
2017 - 2018

Méthodes de prévision non-parametriques dans la modélisation des prix d'électricité et leurs applications au design des portefeuilles optimaux des contrats "day-ahead"

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) , Canadian Wood Products
Grant programs: PVX20973-(RDC-CRD) Partenariat de recherche / Subvention de recherche et développement coopérative ,
2017 - 2018

Méthodes de prévision non-parametriques dans la modélisation des prix d'électricité et leurs applications au design des portefeuilles optimaux des contrats "day-ahead"

Lead researcher : Manuel Morales
2017

Implementing Factor Models in Investment Management.

Lead researcher : Manuel Morales
2017

Automated Transaction Classification Using Machine Learning Algorithm.

Lead researcher : Maciej Augustyniak
Co-researchers : Manuel Morales
Funding sources: MITACS Inc.
Grant programs: PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2017

Exploring Optimal Trading Rules in a High-Frequency Portfolio

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: MITACS Inc.
Grant programs: PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2017

Implementing Factor Models in Investment Management.

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: MITACS Inc. , Ministère Économie et Innovation
Grant programs: PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS , PVXXXXXX-Prog. soutien rech (PSR v1B): Soutien à des projets rech. (Mitacs)
2017

Automated Transaction Classification Using Machine Learning Algorithm.

Lead researcher : Manuel Morales
Co-researchers : Maciej Augustyniak
Funding sources: MITACS Inc.
Grant programs: PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS
2015 - 2017

Évaluation de la performance et l'impact de marché d'une stratégie "market making" à haute fréquence avec un simulateur de bourse.

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) , Banque nationale du Canada
Grant programs: PVXXXXXX-(EGP2) Programme de subvention d'engagement partenarial Plus ,
2016

Conception et implémentation d'un modèle d'évaluation pour les prix des contrats à terme dans les marchés d'électricité

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Grant programs: PV128974-(EGP) Programme de subvention d'engagement partenarial
2015 - 2016

Conception d'un modèle de simulateur de bourse et son application dans le ''trading'' algorithmique: le défi de la réplication de la microstructure des marchés à haute fréquence

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Grant programs: PV128974-(EGP) Programme de subvention d'engagement partenarial
2008 - 2016

CENTRE DE RECHERCHES MATHEMATIQUES (CRM)

Lead researcher : Luc Vinet
Co-researchers : Pavel Winternitz , Christiane Rousseau , Sabin Lessard , François Perron , Sylvie Hamel , Gena Hahn , Marlène Frigon , Jacques Bélair , François Lalonde , Robert Gwyn Owens , Gilles Brassard , Michel Delfour , Yvan Saint Aubin , Manuel Morales , Jonathan Taylor , Paul M Gauthier , Manu Paranjape , Véronique Hussin , Fahima Nekka , Christian Léger , Jean-François Angers , Yoshua Bengio , Pierre Duchesne , Anne Bourlioux , Abraham Broer , Jiri Patera , Nadia El-Mabrouk , Andrew Granville , Iosif Polterovich , Octavian Cornea , Line Baribeau , Christian Genest , Frédéric Gourdeau , Robert Guénette , Claude Levesque , Pierre Mathieu , Thomas Joseph Ransford , Louis-Paul Rivest , Jean-Marie De Koninck , Javad Mashreghi , Thierry Duchesne , Pengfei Guan , David Avis , Michael C. Mackey , James Owen Ramsay , John A Toth , Sherwin A Maslowe , Henri Darmon , David B Wolfson , Karl Peter Russell , Olga Kharlampovich , Niky Kamran , Jacques Claude Hurtubise , Adrian Iovita , Peter Bartello , Eyal Goren , Dmitry Jakobson , Alain C. Vandal , Vojkan Jaksic , Daniel Tzvi Wise , Anthony Raymond Humphries , Alexei Miasnikov , Erica Moodie , Thomas Wihler , Robert Seiringer , Johannes Walcher , Frédéric Lesage , Jean-Marc Lina , André Fortin , André Garon , John Mullins , Éric P. Marchand , Debbie Janice Dupuis , Syed Ali , Yogendra Chaubey , Christopher Cummins , Chantal David , Pawel Gora , John P. Harnad , Hershy Kisilevsky , John McKay , Galia Dafni , D. Korotkin , Benoit Larose , Marco Bertola , Vasek Chvatal , Alexander Shnirelman , Alina Stancu , Lea Popovic , André Dieter Bandrauk , Ibrahim Assem , Tomasz Kaczynski , Shiping Liu , Virginie Charette , Vasilisa Shramchenko , Maxime Descoteaux , François Bergeron , Steven P. Boyer , Srecko Brlek , André Joyal , Brenda MacGibbon , Christophe Reutenauer , Vestislav Apostolov , Olivier Collin , Steven Lu , Bruno L. Rémillard , Elisa Shahbazia Ohannessian , Yinannis Petridis , David Sankoff , Thomas Brüstle , Habib Benali , Nantel Bergeron , Simon Chauve , Francis Clarke , Richard Fournier , Martin Jakob Gander , Nadia Ghazzali , Alfred Michel Grundland
Funding sources: FRQNT/Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FQRNT)
Grant programs: PVXXXXXX-(RS) Programme de regroupements stratégiques
2015

Développement d'approches statistiques pour l'analyse de portefeuilles d'investissements alternatifs.

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: MITACS Inc. , Ministère Économie et Innovation
Grant programs: PVXXXXXX-Stage Accélération Québec - MITACS , PVXXXXXX-Prog. soutien rech (PSR v1B): Soutien à des projets rech. (Mitacs)
2014

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A VIABLE REGIME-SWITCHING MODEL FOR ASSET PRICES WITH A VIEW TOWARDS PORTFOLIO MANAGEMENT

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Grant programs: PV128974-(EGP) Programme de subvention d'engagement partenarial
2014

(BOURSE OLIVIER LECOMPTE) ETUDE COMPARATIVE DE LA PERFORMANCE DES MODELES NON-GAUSSIEN DANS L'EVALUATION DES PRODUITS DERIVES

Lead researcher : Manuel Morales
Funding sources: Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Grant programs: PVXXXXXX-MITACS - Global link
2008 - 2012

SOME ASPECTS OF THE INTERPLAY BETWEEN INSURANCE AND FINANCIAL RISKS

Lead researcher : Manuel Morales

Outreach

Publications and presentations

Disciplines

  • Applied Mathematics
  • Statistics
  • Actuarial Science (Mathematical Sciences)

Areas of expertise

  • Actuarial Studies
  • Monetary Markets and Interest Rates
  • Stochastic Processes
  • By-Products
  • Theoretical Statistics
  • Probability Theory